PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IESGX с SNIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IESGX с SNIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sit ESG Growth Fund (IESGX) и SIT Large Cap Growth Fund (SNIGX).

IESGX управляется Sit. Фонд был запущен 30 июн. 2016 г.. SNIGX управляется Sit. Фонд был запущен 2 сент. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности IESGX и SNIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sit ESG Growth Fund (IESGX) и SIT Large Cap Growth Fund (SNIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IESGX и SNIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IESGX
Sit ESG Growth Fund		-5.25%19.65%19.59%26.67%-21.08%19.93%15.91%26.41%-7.38%23.71%
SNIGX
SIT Large Cap Growth Fund		-8.44%15.24%26.21%39.68%-28.26%28.39%33.99%32.89%-3.28%27.78%

Доходность по периодам

С начала года, IESGX показывает доходность -5.25%, что значительно выше, чем у SNIGX с доходностью -8.44%.

IESGX

1 день
3.06%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-5.25%
6 месяцев
-3.56%
1 год
16.13%
3 года*
16.17%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—

SNIGX

1 день
3.42%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-8.44%
6 месяцев
-6.00%
1 год
15.29%
3 года*
18.32%
5 лет*
10.46%
10 лет*
14.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sit ESG Growth Fund

SIT Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с IESGX:
IESGX с SDMGXIESGX с SSMGXIESGX с GDGIXIESGX с SNGVXIESGX с SIBAXIESGX с SSCDXIESGX с SDVGX
Часто сравнивают с SNIGX:
SNIGX с RYOCXSNIGX с SWLSXSNIGX с SNGVXSNIGX с SQIFXSNIGX с SDMGXSNIGX с SSCDXSNIGX с NBNGX

Сравнение комиссий IESGX и SNIGX

И IESGX, и SNIGX имеют комиссию равную 1.00%.

IESGX
Sit ESG Growth Fund
SNIGX
SIT Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

IESGX vs. SNIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IESGX
Ранг доходности на риск IESGX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESGX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESGX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESGX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESGX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SNIGX
Ранг доходности на риск SNIGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNIGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNIGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNIGX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNIGX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNIGX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IESGX c SNIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sit ESG Growth Fund (IESGX) и SIT Large Cap Growth Fund (SNIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IESGXSNIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.79

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.29

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.26

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

4.73

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IESGX vs. SNIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IESGX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNIGX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IESGX и SNIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IESGXSNIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.79

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.52

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.51

+0.16

Корреляция

Корреляция между IESGX и SNIGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IESGX и SNIGX

Дивидендная доходность IESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности SNIGX в 2.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IESGX
Sit ESG Growth Fund		1.25%1.19%0.06%0.77%3.29%1.43%0.58%1.54%1.41%0.91%0.21%0.00%
SNIGX
SIT Large Cap Growth Fund		2.33%2.13%4.01%1.84%3.87%5.89%5.33%9.56%10.20%11.95%7.73%29.92%

Просадки

Сравнение просадок IESGX и SNIGX

Максимальная просадка IESGX за все время составила -32.15%, что меньше максимальной просадки SNIGX в -64.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESGX и SNIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

IESGXSNIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.15%

-64.95%

+32.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-12.99%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-32.14%

+2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-10.01%

+3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-15.81%

+10.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.45%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности IESGX и SNIGX

Текущая волатильность для Sit ESG Growth Fund (IESGX) составляет 5.60%, в то время как у SIT Large Cap Growth Fund (SNIGX) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что IESGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IESGXSNIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

5.98%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

10.92%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

20.22%

-3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

20.17%

-4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

20.48%

-3.66%