Сравнение IDLV с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
IDLV и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI International Developed Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности IDLV и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDLV и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDLV Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF | 3.15% | 27.77% | 2.15% | 9.18% | -12.21% | 9.76% | -9.78% | 20.09% | -8.02% | 8.15% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.75% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 2.23% | 1.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IDLV показывает доходность 3.15%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 0.75%.
IDLV
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 3.15%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- 5.50%
JPST
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDLV и JPST
IDLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IDLV vs. JPST — Ранг доходности на риск
IDLV
JPST
Сравнение IDLV c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDLV | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 7.30 | -5.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 13.99 | -11.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 3.43 | -2.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 14.94 | -12.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 94.54 | -85.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDLV | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 7.30 | -5.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 6.17 | -5.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 3.16 | -2.71 |
Корреляция
Корреляция между IDLV и JPST составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDLV и JPST
Дивидендная доходность IDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности JPST в 4.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDLV Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF | 4.67% | 4.63% | 3.41% | 3.59% | 4.69% | 2.99% | 2.30% | 4.92% | 3.94% | 3.05% | 3.92% | 3.93% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.33% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDLV и JPST
Максимальная просадка IDLV за все время составила -34.65%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDLV и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDLV | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.65% | -3.28% | -31.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | -0.30% | -7.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.52% | -0.79% | -21.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | 0.00% | -5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -0.08% | -5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 0.05% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDLV и JPST
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что IDLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDLV | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 0.23% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.12% | 0.35% | +6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 0.61% | +11.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.73% | 0.57% | +11.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.38% | 0.94% | +12.44% |