Сравнение ICSH с JAGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) и JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG).
ICSH и JAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICSH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 11 дек. 2013 г.. JAGG - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICSH или JAGG.
Основные характеристики
| ICSH | JAGG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.81% | -1.98% |
| Дох-ть за 1 год | 5.64% | -0.39% |
| Дох-ть за 3 года | 2.79% | -3.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.39% | -0.15% |
| Коэф-т Шарпа | 11.45 | -0.11 |
| Дневная вол-ть | 0.49% | 6.73% |
| Макс. просадка | -3.94% | -18.86% |
| Current Drawdown | 0.00% | -12.61% |
Корреляция
Корреляция между ICSH и JAGG составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ICSH и JAGG
С начала года, ICSH показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у JAGG с доходностью -1.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICSH и JAGG
ICSH берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии JAGG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ICSH c JAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) и JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICSH и JAGG
Дивидендная доходность ICSH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности JAGG в 4.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 5.13% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% | 0.46% |
JAGG JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF | 4.09% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.11% | 2.78% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ICSH и JAGG
Максимальная просадка ICSH за все время составила -3.94%, что меньше максимальной просадки JAGG в -18.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSH и JAGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ICSH и JAGG
Текущая волатильность для iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) составляет 0.13%, в то время как у JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что ICSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.