PortfoliosLab logo
Сравнение ICSH с JAGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ICSH и JAGG составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности ICSH и JAGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) и JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.14%
7.33%
ICSH
JAGG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICSH:

12.21

JAGG:

1.01

Коэф-т Сортино

ICSH:

29.18

JAGG:

1.45

Коэф-т Омега

ICSH:

6.58

JAGG:

1.17

Коэф-т Кальмара

ICSH:

66.68

JAGG:

0.39

Коэф-т Мартина

ICSH:

374.81

JAGG:

2.46

Индекс Язвы

ICSH:

0.01%

JAGG:

2.21%

Дневная вол-ть

ICSH:

0.45%

JAGG:

5.40%

Макс. просадка

ICSH:

-3.94%

JAGG:

-19.00%

Текущая просадка

ICSH:

0.00%

JAGG:

-8.98%

Доходность по периодам

С начала года, ICSH показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у JAGG с доходностью 0.99%.


ICSH

С начала года

1.53%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

2.39%

1 год

5.51%

5 лет

2.98%

10 лет

2.49%

JAGG

С начала года

0.99%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

0.02%

1 год

5.42%

5 лет

-1.36%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ICSH и JAGG

ICSH берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии JAGG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии ICSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICSH: 0.08%
График комиссии JAGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JAGG: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICSH и JAGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ICSH
Ранг риск-скорректированной доходности ICSH, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

JAGG
Ранг риск-скорректированной доходности JAGG, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JAGG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICSH c JAGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) и JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ICSH, с текущим значением в 12.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ICSH: 12.21
JAGG: 1.00
Коэффициент Сортино ICSH, с текущим значением в 29.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ICSH: 29.18
JAGG: 1.44
Коэффициент Омега ICSH, с текущим значением в 6.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ICSH: 6.58
JAGG: 1.17
Коэффициент Кальмара ICSH, с текущим значением в 66.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ICSH: 66.68
JAGG: 0.39
Коэффициент Мартина ICSH, с текущим значением в 374.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ICSH: 374.81
JAGG: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа ICSH на текущий момент составляет 12.21, что выше коэффициента Шарпа JAGG равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICSH и JAGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.21
1.00
ICSH
JAGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICSH и JAGG

Дивидендная доходность ICSH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности JAGG в 3.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
5.03%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%0.46%
JAGG
JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF
3.50%4.25%3.60%2.23%1.44%1.93%2.78%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ICSH и JAGG

Максимальная просадка ICSH за все время составила -3.94%, что меньше максимальной просадки JAGG в -19.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSH и JAGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-8.98%
ICSH
JAGG

Волатильность

Сравнение волатильности ICSH и JAGG

Текущая волатильность для iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) составляет 0.18%, в то время как у JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что ICSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18%
2.32%
ICSH
JAGG