Хотите диверсифицировать портфель помимо ICF? У ETF ниже самая низкая корреляция с ICF — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от ICF.
Лучшие диверсификаторы для ICF
1297 ETF имеют низкую корреляцию с ICF (менее 0.3), из них 96 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.37, против -0.19 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.37 | -0.26 | -0.19 | 73 | Leveraged Currency | ICF vs YCS | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.14 | -0.09 | 0.01 | 84 | Oil & Gas | ICF vs UGA | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.14 | -0.11 | 0.01 | 57 | Oil & Gas | ICF vs DBE | |
| Fidelity Managed Futures ETF | -0.14 | — | — | 81 | Systematic Trend | ICF vs FFUT | |
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.12 | — | — | 70 | Inverse Equities, Leveraged Equities | ICF vs MSTZ |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от ICF, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с ICF и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Rivian Automotive, Inc. (RIVN) (Consumer Cyclical), корреляция за 1 год — 0.03, против 0.31 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivian Automotive, Inc. | 0.03 | 0.23 | 0.31 | 64 | Consumer Cyclical | |
| Bank of America Corporation | 0.29 | 0.39 | 0.41 | 83 | Financial Services | |
| EPR Properties | 0.55 | 0.63 | 0.63 | 57 | Real Estate | |
| NNN REIT, Inc. | 0.69 | 0.73 | 0.75 | 78 | Real Estate | |
| Realty Income Corporation | 0.70 | 0.71 | 0.76 | 78 | Real Estate |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит ICF
Добавьте ICF в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ICF