Хотите диверсифицировать портфель помимо ICF? ETF ниже исторически двигались иначе, чем ICF, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для ICF
1472 ETF имеют низкую корреляцию с ICF (менее 0.3), из них 141 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.32, против -0.19 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.32 | -0.27 | -0.19 | 56 | Leveraged Currency | ICF vs YCS | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.15 | -0.12 | -0.00 | 54 | Oil & Gas | ICF vs DBE | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.14 | -0.10 | 0.00 | 72 | Oil & Gas | ICF vs UGA | |
| Pacer Data and Digital Revolution ETF | -0.14 | 0.11 | — | 50 | Technology Equities | ICF vs TRFK | |
| First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | -0.13 | -0.01 | -0.01 | 53 | Artificial Intelligence, Technology Equities | ICF vs FAI |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с ICF и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Rivian Automotive, Inc. (RIVN) (Consumer Cyclical), корреляция за 1 год — -0.01, против 0.22 за 3 года.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivian Automotive, Inc. | -0.01 | 0.22 | — | 58 | Consumer Cyclical | |
| Bank of America Corporation | 0.28 | 0.38 | 0.41 | 85 | Financial Services | |
| EPR Properties | 0.54 | 0.64 | 0.63 | 66 | Real Estate | |
| NNN REIT, Inc. | 0.69 | 0.74 | 0.75 | 76 | Real Estate | |
| Realty Income Corporation | 0.70 | 0.72 | 0.76 | 69 | Real Estate |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит ICF
Добавьте ICF в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ICF