PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ICF с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ICFSCHD
Дох-ть с нач. г.-1.31%6.74%
Дох-ть за 1 год10.84%15.96%
Дох-ть за 3 года2.16%6.69%
Дох-ть за 5 лет3.31%12.89%
Дох-ть за 10 лет6.56%11.64%
Коэф-т Шарпа0.731.50
Дневная вол-ть18.32%11.53%
Макс. просадка-76.74%-33.37%
Current Drawdown-19.54%0.00%

Корреляция

0.58
-1.001.00

Корреляция между ICF и SCHD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ICF и SCHD

С начала года, ICF показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 6.74%. За последние 10 лет акции ICF уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 6.56% против 11.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
160.11%
373.52%
ICF
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF


iShares Cohen & Steers REIT ETF

Schwab US Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий ICF и SCHD

ICF берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.34%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ICF c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF
0.73
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.50

Сравнение коэффициента Шарпа ICF и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа ICF на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 1.50. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ICF и SCHD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.73
1.50
ICF
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICF и SCHD

Дивидендная доходность ICF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности SCHD в 3.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF
2.79%2.76%2.64%1.82%2.38%2.55%3.20%3.10%4.32%3.30%3.00%3.41%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.31%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок ICF и SCHD

Максимальная просадка ICF за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ICF и SCHD


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-19.54%
0
ICF
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности ICF и SCHD

iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что ICF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.33%
2.68%
ICF
SCHD