Сравнение ICF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ICF и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cohen & Steers Realty Majors Index. Фонд был запущен 29 янв. 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ICF и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICF и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 4.61% | 1.85% | 5.30% | 10.36% | -26.12% | 44.17% | -5.43% | 25.48% | -2.55% | 4.90% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, ICF показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции ICF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.76% против 14.14% соответственно.
ICF
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- 4.76%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICF и VOO
ICF берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
ICF vs. VOO — Ранг доходности на риск
ICF
VOO
Сравнение ICF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICF | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 1.01 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 1.53 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.55 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 7.31 | -6.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.01 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.71 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.79 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.83 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между ICF и VOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICF и VOO
Дивидендная доходность ICF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 2.66% | 2.88% | 2.66% | 2.76% | 2.64% | 1.82% | 2.38% | 2.55% | 3.20% | 3.10% | 4.21% | 3.30% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок ICF и VOO
Максимальная просадка ICF за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICF и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -33.99% | -42.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -11.98% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.74% | -24.52% | -10.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.22% | -33.99% | -6.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -5.55% | -2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -3.72% | -10.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 2.55% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICF и VOO
Текущая волатильность для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) составляет 4.51%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что ICF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 5.34% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 9.47% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 18.11% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 16.82% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.58% | 17.99% | +2.59% |