Сравнение IBDU с USHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY).
IBDU и USHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg December 2029 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBDU или USHY.
Основные характеристики
| IBDU | USHY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.12% | 8.20% |
| Дох-ть за 1 год | 8.50% | 13.40% |
| Дох-ть за 3 года | -0.70% | 3.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.29% | 4.30% |
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 3.01 |
| Коэф-т Сортино | 2.80 | 4.72 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 0.68 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 7.95 | 23.17 |
| Индекс Язвы | 1.04% | 0.57% |
| Дневная вол-ть | 4.52% | 4.35% |
| Макс. просадка | -19.44% | -22.44% |
| Текущая просадка | -4.68% | -0.67% |
Корреляция
Корреляция между IBDU и USHY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IBDU и USHY
С начала года, IBDU показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у USHY с доходностью 8.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBDU и USHY
IBDU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии USHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBDU c USHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDU и USHY
Дивидендная доходность IBDU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности USHY в 6.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 4.67% | 4.21% | 3.34% | 2.28% | 2.42% | 0.74% | 0.00% | 0.00% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.70% | 6.62% | 6.08% | 5.07% | 5.31% | 5.91% | 6.30% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок IBDU и USHY
Максимальная просадка IBDU за все время составила -19.44%, что меньше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDU и USHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBDU и USHY
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) имеют волатильность 1.07% и 1.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.