PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYZD с IDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYZD с IDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).

HYZD и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYZD и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYZD и IDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		0.17%7.67%9.39%11.17%-2.35%6.27%-0.63%9.17%-2.21%6.32%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		8.60%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%

Доходность по периодам

С начала года, HYZD показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%. За последние 10 лет акции HYZD уступали акциям IDV по среднегодовой доходности: 5.80% против 10.20% соответственно.

HYZD

1 день
1.09%
1 месяц
-0.00%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.71%
1 год
7.53%
3 года*
8.76%
5 лет*
5.86%
10 лет*
5.80%

IDV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.98%
С начала года
8.60%
6 месяцев
18.79%
1 год
44.44%
3 года*
22.95%
5 лет*
12.75%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с HYZD:
HYZD с HYSZXHYZD с HYEMHYZD с BKHYHYZD с SIHYHYZD с PGHYHYZD с HYGHHYZD с VOO
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVYIDV с VNQI

Сравнение комиссий HYZD и IDV

HYZD берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.

IDV
iShares International Select Dividend ETF
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund

Доходность на риск

HYZD vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYZD
Ранг доходности на риск HYZD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYZD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYZD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYZD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYZD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYZD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYZD c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYZDIDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

2.86

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

3.56

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.58

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

4.18

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.45

18.52

-8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYZD vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYZD на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYZD и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYZDIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.86

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.83

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.57

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.21

+0.28

Корреляция

Корреляция между HYZD и IDV составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYZD и IDV

Дивидендная доходность HYZD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности IDV в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		6.04%6.05%6.08%5.94%5.14%4.02%5.13%5.50%5.58%4.94%5.07%4.38%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.60%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Просадки

Сравнение просадок HYZD и IDV

Максимальная просадка HYZD за все время составила -25.66%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYZD и IDV.

Загрузка...

Показатели просадок

HYZDIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.66%

-70.14%

+44.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.41%

-10.76%

+6.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.97%

-29.19%

+20.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.66%

-42.50%

+16.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-4.37%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-15.53%

+13.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

2.43%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности HYZD и IDV

Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) составляет 1.63%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что HYZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYZDIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

5.99%

-4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

9.93%

-7.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.53%

15.61%

-10.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

15.48%

-8.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.68%

17.96%

-9.28%