Сравнение HYZD с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
HYZD и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYZD или IDV.
Основные характеристики
| HYZD | IDV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.31% | 8.48% |
| Дох-ть за 1 год | 12.76% | 22.51% |
| Дох-ть за 3 года | 6.15% | 4.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.85% | 4.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.55% | 3.73% |
| Коэф-т Шарпа | 2.87 | 1.69 |
| Коэф-т Сортино | 4.41 | 2.34 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 4.80 | 1.51 |
| Коэф-т Мартина | 27.53 | 8.59 |
| Индекс Язвы | 0.47% | 2.55% |
| Дневная вол-ть | 4.47% | 12.92% |
| Макс. просадка | -25.66% | -70.14% |
| Текущая просадка | 0.00% | -4.96% |
Корреляция
Корреляция между HYZD и IDV составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HYZD и IDV
С начала года, HYZD показывает доходность 9.31%, что значительно выше, чем у IDV с доходностью 8.48%. За последние 10 лет акции HYZD превзошли акции IDV по среднегодовой доходности: 4.55% против 3.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYZD и IDV
HYZD берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYZD c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYZD и IDV
Дивидендная доходность HYZD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что сопоставимо с доходностью IDV в 6.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 6.09% | 5.94% | 5.14% | 4.02% | 5.14% | 5.51% | 5.58% | 4.95% | 5.07% | 4.38% | 3.82% | 0.10% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 6.08% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.53% | 4.70% | 5.08% | 6.03% | 4.48% |
Просадки
Сравнение просадок HYZD и IDV
Максимальная просадка HYZD за все время составила -25.66%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYZD и IDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYZD и IDV
Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) составляет 1.16%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что HYZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.