PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYZD с IDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYZD с IDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYZD (WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both exchange-traded funds - HYZD is a High Yield Bonds fund tracking the WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index, while IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend. Both are passively managed. Over the past 10 years, HYZD returned 5.60%/yr vs 10.21%/yr for IDV. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. HYZD charges 0.43%/yr vs 0.49%/yr for IDV.

Доходность

Сравнение доходности HYZD и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYZD показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 12.42%. За последние 10 лет акции HYZD уступали акциям IDV по среднегодовой доходности: 5.60% против 10.21% соответственно.

HYZD

1 день
0.35%
1 месяц
0.87%
С начала года
2.88%
6 месяцев
3.60%
1 год
7.82%
3 года*
9.46%
5 лет*
6.30%
10 лет*
5.60%

IDV

1 день
0.09%
1 месяц
-0.41%
С начала года
12.42%
6 месяцев
15.21%
1 год
36.70%
3 года*
25.24%
5 лет*
11.97%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYZD и IDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		2.88%7.67%9.39%11.17%-2.35%6.27%-0.63%9.17%-2.21%6.32%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		12.42%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%

Correlation

The correlation between HYZD and IDV is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2013 г.

0.36

The correlation between HYZD and IDV shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HYZD и IDV

Секторы
HYZD
IDV

Энергетика

100.0%
15.6%

Сырьевые материалы

-

5.8%

Коммуникационные услуги

-

10.0%

Потребительский циклический сектор

-

9.6%

Потребительский защитный сектор

-

7.2%

Финансовые услуги

-

30.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

6.7%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

11.8%

Энергетика

HYZD
100.0%
IDV
15.6%

Сырьевые материалы

HYZD

-

IDV
5.8%

Коммуникационные услуги

HYZD

-

IDV
10.0%

Потребительский циклический сектор

HYZD

-

IDV
9.6%

Потребительский защитный сектор

HYZD

-

IDV
7.2%

Финансовые услуги

HYZD

-

IDV
30.1%

Здравоохранение

HYZD

-

IDV

-

Промышленность

HYZD

-

IDV
6.7%

Недвижимость

HYZD

-

IDV
2.4%

Технологии

HYZD

-

IDV
0.9%

Коммунальные услуги

HYZD

-

IDV
11.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с HYZD:
HYZD с HYEMHYZD с HYSZXHYZD с BKHYHYZD с SIHYHYZD с PGHYHYZD с HYGHHYZD с IBHD
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY

Доходность на риск

HYZD vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYZD
Ранг доходности на риск HYZD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYZD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYZD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYZD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYZD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYZD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYZD c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYZDIDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.88

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
3.73

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.52

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

4.33

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.47

16.50

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYZD vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYZD на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDV равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYZD и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYZDIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.88

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.77

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.57

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.22

+0.29

Просадки

Сравнение просадок HYZD и IDV

Максимальная просадка HYZD за все время составила -25.66%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYZD и IDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYZDIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.66%

-70.14%

+44.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.91%

-8.52%

+6.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.85%

-11.86%

+6.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.97%

-29.19%

+20.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.66%

-42.50%

+16.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.71%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-15.40%

+13.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

2.23%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности HYZD и IDV

Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) составляет 1.00%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что HYZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYZDIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

4.08%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

10.56%

-8.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17%

12.82%

-9.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.70%

15.54%

-8.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.57%

17.94%

-9.37%

Сравнение комиссий HYZD и IDV

HYZD берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYZD и IDV

Дивидендная доходность HYZD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности IDV в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		5.87%6.05%6.08%5.94%5.14%4.02%5.13%5.50%5.58%4.94%5.07%4.38%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.45%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Часто задаваемые вопросы

HYZD and IDV have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDV has higher volatility (4.08%) compared to HYZD (1.00%). In terms of maximum drawdown, HYZD dropped -25.66% vs IDV's -70.14%.

On 10-year performance, IDV leads with 10.21% vs 5.60% for HYZD. On fees, HYZD is cheaper at 0.43% per year. On volatility, HYZD has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDV has performed better with a 10.21% return vs 5.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYZD is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.49% for IDV.

HYZD has the higher dividend yield at 5.87%, compared with 4.45% for IDV.

HYZD is categorized as High Yield Bonds, while IDV is Global Equities. HYZD tracks WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index, while IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.43% for HYZD and 0.49% for IDV.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYZD и IDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор