Сравнение HYGW с BLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV).
HYGW и BLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe HYG BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYGW или BLV.
Основные характеристики
| HYGW | BLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.92% | -2.36% |
| Дох-ть за 1 год | 9.30% | 9.83% |
| Коэф-т Шарпа | 3.66 | 0.93 |
| Коэф-т Сортино | 5.66 | 1.38 |
| Коэф-т Омега | 1.84 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 4.12 | 0.32 |
| Коэф-т Мартина | 36.78 | 2.64 |
| Индекс Язвы | 0.25% | 4.28% |
| Дневная вол-ть | 2.54% | 12.16% |
| Макс. просадка | -5.49% | -38.29% |
| Текущая просадка | 0.00% | -27.97% |
Корреляция
Корреляция между HYGW и BLV составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HYGW и BLV
С начала года, HYGW показывает доходность 6.92%, что значительно выше, чем у BLV с доходностью -2.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYGW и BLV
HYGW берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BLV в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYGW c BLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGW и BLV
Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.61%, что больше доходности BLV в 4.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 12.61% | 15.98% | 8.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.53% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 5.84% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% | 3.90% | 4.85% |
Просадки
Сравнение просадок HYGW и BLV
Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и BLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYGW и BLV
Текущая волатильность для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) составляет 0.96%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что HYGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.