PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYGW с BLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYGW и BLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.78%
-2.47%
HYGW
BLV

Доходность по периодам

С начала года, HYGW показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у BLV с доходностью -2.16%.


HYGW

С начала года

7.08%

1 месяц

0.80%

6 месяцев

3.96%

1 год

8.73%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BLV

С начала года

-2.16%

1 месяц

-1.45%

6 месяцев

2.33%

1 год

7.07%

5 лет (среднегодовая)

-3.12%

10 лет (среднегодовая)

1.37%

Основные характеристики


HYGWBLV
Коэф-т Шарпа3.280.54
Коэф-т Сортино5.050.83
Коэф-т Омега1.711.10
Коэф-т Кальмара5.410.19
Коэф-т Мартина31.791.39
Индекс Язвы0.27%4.56%
Дневная вол-ть2.66%11.81%
Макс. просадка-5.49%-38.29%
Текущая просадка-0.52%-27.82%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYGW и BLV

HYGW берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BLV в 0.04%.


HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
График комиссии HYGW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии BLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между HYGW и BLV составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYGW c BLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYGW, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.280.54
Коэффициент Сортино HYGW, с текущим значением в 5.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.050.83
Коэффициент Омега HYGW, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.711.10
Коэффициент Кальмара HYGW, с текущим значением в 5.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.410.64
Коэффициент Мартина HYGW, с текущим значением в 31.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0031.791.39
HYGW
BLV

Показатель коэффициента Шарпа HYGW на текущий момент составляет 3.28, что выше коэффициента Шарпа BLV равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGW и BLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.28
0.54
HYGW
BLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGW и BLV

Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.59%, что больше доходности BLV в 4.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
12.59%15.98%8.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
4.53%4.06%4.17%3.37%5.84%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%3.90%4.85%

Просадки

Сравнение просадок HYGW и BLV

Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и BLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.52%
-7.61%
HYGW
BLV

Волатильность

Сравнение волатильности HYGW и BLV

Текущая волатильность для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) составляет 1.07%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что HYGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.07%
3.65%
HYGW
BLV