PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYGW с BLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYGW и BLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYGW и BLV


2026 (YTD)2025202420232022
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
0.33%6.19%6.99%7.31%-0.12%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
-0.30%6.44%-3.65%7.35%-7.14%

Доходность по периодам

С начала года, HYGW показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у BLV с доходностью -0.30%.


HYGW

1 день
0.18%
1 месяц
-0.51%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.90%
1 год
5.44%
3 года*
5.64%
5 лет*
10 лет*

BLV

1 день
0.02%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-0.97%
1 год
1.71%
3 года*
1.02%
5 лет*
-3.05%
10 лет*
1.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

Vanguard Long-Term Bond ETF

Сравнение комиссий HYGW и BLV

HYGW берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BLV в 0.03%.


Доходность на риск

HYGW vs. BLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYGW
Ранг доходности на риск HYGW: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGW: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGW: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGW: 8282
Ранг коэф-та Мартина

BLV
Ранг доходности на риск BLV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLV: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLV: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLV: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGW c BLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYGWBLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.18

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

0.30

+1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.04

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

0.34

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.49

0.83

+8.66

HYGW vs. BLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYGW на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа BLV равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGW и BLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYGWBLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.18

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.37

+0.84

Корреляция

Корреляция между HYGW и BLV составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGW и BLV

Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.21%, что больше доходности BLV в 4.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
12.21%12.53%12.30%15.98%8.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
4.76%4.67%5.09%4.06%4.17%3.37%6.12%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%

Просадки

Сравнение просадок HYGW и BLV

Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и BLV.


Загрузка...

Показатели просадок


HYGWBLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.49%

-38.29%

+32.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.23%

-6.89%

+3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-24.58%

+23.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-9.38%

+8.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

2.85%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HYGW и BLV

Текущая волатильность для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) составляет 1.69%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что HYGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYGWBLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

3.54%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

5.49%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

9.75%

-5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.76%

12.97%

-8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

11.99%

-7.23%