PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYGW с BLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYGW с BLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYGW (iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) and BLV (Vanguard Long-Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - HYGW is a High Yield Bonds fund tracking the Cboe HYG BuyWrite Index, while BLV is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HYGW returned 5.74%/yr vs 2.18%/yr for BLV. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. HYGW charges 0.69%/yr vs 0.03%/yr for BLV.

Доходность

Сравнение доходности HYGW и BLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYGW показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у BLV с доходностью 0.47%.

HYGW

1 день
0.20%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.89%
6 месяцев
2.47%
1 год
6.67%
3 года*
5.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

BLV

1 день
0.19%
1 месяц
0.75%
С начала года
0.47%
6 месяцев
-0.30%
1 год
5.44%
3 года*
2.18%
5 лет*
-3.30%
10 лет*
1.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYGW и BLV

2026 (YTD)2025202420232022
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		1.89%6.19%6.99%7.31%-0.12%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		0.47%6.44%-3.65%7.35%-7.14%

Correlation

The correlation between HYGW and BLV is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г.

0.42

Сравнение распределения секторов HYGW и BLV

Секторы
HYGW
BLV

Коммунальные услуги

99.6%

-

Недвижимость

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

HYGW
99.6%
BLV

-

Недвижимость

HYGW
0.4%
BLV

-

Сырьевые материалы

HYGW

-

BLV

-

Коммуникационные услуги

HYGW

-

BLV

-

Потребительский циклический сектор

HYGW

-

BLV

-

Потребительский защитный сектор

HYGW

-

BLV

-

Энергетика

HYGW

-

BLV

-

Финансовые услуги

HYGW

-

BLV
0.0%

Здравоохранение

HYGW

-

BLV

-

Промышленность

HYGW

-

BLV

-

Технологии

HYGW

-

BLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

Vanguard Long-Term Bond ETF

Часто сравнивают с HYGW:
HYGW с HYGHYGW с TLTWHYGW с XCCCHYGW с SGOVHYGW с LQDWHYGW с TIMEHYGW с HYGV
Часто сравнивают с BLV:
BLV с BNDBLV с TLTBLV с VGLTBLV с BIVBLV с BSVBLV с EDVBLV с VBLAX

Доходность на риск

HYGW vs. BLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYGW
Ранг доходности на риск HYGW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGW: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGW: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGW: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BLV
Ранг доходности на риск BLV: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLV: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLV: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLV: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGW c BLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYGWBLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
0.68

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
1.02

+2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.12

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

0.95

+2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.88

2.40

+14.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYGW vs. BLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYGW на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа BLV равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGW и BLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYGWBLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

0.68

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.37

+0.89

Просадки

Сравнение просадок HYGW и BLV

Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и BLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYGWBLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.49%

-38.29%

+32.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.82%

-5.73%

+3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.66%

-15.16%

+11.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-24.00%

+24.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-9.51%

+8.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

2.27%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности HYGW и BLV

Текущая волатильность для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) составляет 0.88%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что HYGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYGWBLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

2.46%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.22%

5.62%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81%

8.15%

-5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.68%

12.96%

-8.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.68%

11.98%

-7.30%

Сравнение комиссий HYGW и BLV

HYGW берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BLV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGW и BLV

Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.54%, что больше доходности BLV в 4.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		4.79%4.67%5.09%4.06%4.17%3.37%6.12%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		11.54%12.53%12.30%15.98%8.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYGW and BLV have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLV has higher volatility (2.46%) compared to HYGW (0.88%). In terms of maximum drawdown, HYGW dropped -5.49% vs BLV's -38.29%.

On 3-year performance, HYGW leads with 5.74% vs 2.18% for BLV. On fees, BLV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, HYGW has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HYGW has performed better with a 5.74% return vs 2.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.69% for HYGW.

HYGW has the higher dividend yield at 11.54%, compared with 4.79% for BLV.

HYGW is categorized as High Yield Bonds, while BLV is Long-Term Bond. HYGW tracks Cboe HYG BuyWrite Index, while BLV tracks Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.69% for HYGW and 0.03% for BLV.

HYGW currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYGW и BLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор