Сравнение HYGW с BLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV).
HYGW и BLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe HYG BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYGW и BLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYGW и BLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 0.33% | 6.19% | 6.99% | 7.31% | -0.12% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | -0.30% | 6.44% | -3.65% | 7.35% | -7.14% |
Доходность по периодам
С начала года, HYGW показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у BLV с доходностью -0.30%.
HYGW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- 1.02%
- 5 лет*
- -3.05%
- 10 лет*
- 1.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYGW и BLV
HYGW берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BLV в 0.03%.
Доходность на риск
HYGW vs. BLV — Ранг доходности на риск
HYGW
BLV
Сравнение HYGW c BLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYGW | BLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.18 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 0.30 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.04 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 0.34 | +1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | 0.83 | +8.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYGW | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.18 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.37 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между HYGW и BLV составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGW и BLV
Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.21%, что больше доходности BLV в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 12.21% | 12.53% | 12.30% | 15.98% | 8.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.76% | 4.67% | 5.09% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 6.12% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% |
Просадки
Сравнение просадок HYGW и BLV
Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и BLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYGW | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.49% | -38.29% | +32.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.23% | -6.89% | +3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -24.58% | +23.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -9.38% | +8.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 2.85% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGW и BLV
Текущая волатильность для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) составляет 1.69%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что HYGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYGW | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 3.54% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 5.49% | -3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 9.75% | -5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.76% | 12.97% | -8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 11.99% | -7.23% |