PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYDW с EIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYDW с EIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX).

HYDW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. EIFAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 16 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности HYDW и EIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYDW и EIFAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HYDW
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF		-0.14%8.47%5.42%9.84%-7.86%2.77%5.51%11.44%-1.08%
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund		-1.88%4.54%8.91%11.86%-2.98%5.41%1.90%9.02%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, HYDW показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у EIFAX с доходностью -1.88%.

HYDW

1 день
0.21%
1 месяц
-0.68%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
1.39%
1 год
6.16%
3 года*
6.37%
5 лет*
3.49%
10 лет*
—

EIFAX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.32%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
-1.19%
1 год
2.70%
3 года*
6.43%
5 лет*
4.64%
10 лет*
5.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF

Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund

Часто сравнивают с HYDW:
HYDW с BKHYHYDW с DJPHYDW с HYBBHYDW с SPHYHYDW с HYLBHYDW с SPYHYDW с VWEAX
Часто сравнивают с EIFAX:
EIFAX с AFRAXEIFAX с GHYGEIFAX с BSJOEIFAX с FHYSXEIFAX с HYHGEIFAX с RCTIXEIFAX с IBHE

Сравнение комиссий HYDW и EIFAX

HYDW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EIFAX в 0.47%.

EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund
HYDW
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF

Доходность на риск

HYDW vs. EIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYDW
Ранг доходности на риск HYDW: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDW: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EIFAX
Ранг доходности на риск EIFAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIFAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIFAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIFAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIFAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIFAX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYDW c EIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYDWEIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.82

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.20

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

1.22

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.48

3.93

+7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYDW vs. EIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYDW на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа EIFAX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDW и EIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYDWEIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.82

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

1.50

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.17

-0.60

Корреляция

Корреляция между HYDW и EIFAX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDW и EIFAX

Дивидендная доходность HYDW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности EIFAX в 7.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYDW
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF		5.63%5.75%5.35%5.69%4.78%3.30%4.45%4.56%4.42%0.00%0.00%0.00%
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund		7.40%8.09%8.91%7.02%5.92%4.03%4.51%5.58%5.10%4.46%5.02%5.29%

Просадки

Сравнение просадок HYDW и EIFAX

Максимальная просадка HYDW за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки EIFAX в -40.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDW и EIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HYDWEIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-40.28%

+22.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-2.45%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.68%

-7.63%

-5.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-2.18%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-2.28%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.79%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HYDW и EIFAX

Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что HYDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYDWEIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

0.85%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

1.83%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

3.31%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

3.10%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.05%

4.45%

+2.60%