PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYDW с EIFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYDW с EIFAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYDW (Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF) and EIFAX (Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund) are both funds - HYDW is a High Yield Bonds fund tracking the Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index, while EIFAX is a Bank Loan fund managed by Eaton Vance. Over the past 5 years, HYDW returned 3.58%/yr vs 4.94%/yr for EIFAX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. HYDW charges 0.20%/yr vs 0.47%/yr for EIFAX.

Доходность

Сравнение доходности HYDW и EIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYDW показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у EIFAX с доходностью 0.69%.

HYDW

1 день
0.15%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.44%
1 год
5.53%
3 года*
6.99%
5 лет*
3.58%
10 лет*
—

EIFAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.59%
С начала года
0.69%
6 месяцев
0.76%
1 год
3.60%
3 года*
7.26%
5 лет*
4.94%
10 лет*
5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYDW и EIFAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HYDW
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF		1.04%8.47%5.42%9.84%-7.86%2.77%5.51%11.44%-1.08%
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund		0.69%4.54%8.91%11.86%-2.98%5.41%1.90%9.02%0.10%

Correlation

The correlation between HYDW and EIFAX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2018 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF

Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund

Часто сравнивают с HYDW:
HYDW с BKHYHYDW с DJPHYDW с HYBBHYDW с HYLBHYDW с SPHYHYDW с VWEAXHYDW с HYGV
Часто сравнивают с EIFAX:
EIFAX с AFRAXEIFAX с GHYGEIFAX с BSJOEIFAX с HYHGEIFAX с RCTIXEIFAX с FHYSXEIFAX с IBHE

Доходность на риск

HYDW vs. EIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYDW
Ранг доходности на риск HYDW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDW: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDW: 6969
Ранг коэф-та Мартина
EIFAX
Ранг доходности на риск EIFAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIFAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIFAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIFAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIFAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIFAX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYDW c EIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYDWEIFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.45

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.09

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

1.63

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

4.92

+7.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYDW vs. EIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYDW на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIFAX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDW и EIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYDWEIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.45

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

1.58

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.20

-0.61

Просадки

Сравнение просадок HYDW и EIFAX

Максимальная просадка HYDW за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки EIFAX в -40.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDW и EIFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYDWEIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-40.28%

+22.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.09%

-2.29%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.64%

-3.43%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.68%

-7.63%

-5.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-2.27%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.76%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности HYDW и EIFAX

Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что HYDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYDWEIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

0.64%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

1.96%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95%

2.57%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

3.14%

+3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.99%

4.45%

+2.54%

Сравнение комиссий HYDW и EIFAX

HYDW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EIFAX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDW и EIFAX

Дивидендная доходность HYDW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности EIFAX в 7.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund		7.61%8.09%8.91%7.02%5.92%4.03%4.51%5.58%5.10%4.46%5.02%5.29%
HYDW
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF		5.75%5.75%5.35%5.69%4.78%3.30%4.45%4.56%4.42%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYDW and EIFAX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYDW has higher volatility (0.74%) compared to EIFAX (0.64%). In terms of maximum drawdown, HYDW dropped -17.75% vs EIFAX's -40.28%.

HYDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYDW и EIFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор