Сравнение HYDW с IBHD
HYDW (Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF) and IBHD (iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF) are both High Yield Bonds funds - HYDW tracks the Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index while IBHD tracks the Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index. Both are passively managed. HYDW charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for IBHD.
Доходность
Сравнение доходности HYDW и IBHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYDW
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
IBHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYDW и IBHD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | 0.64% |
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYDW vs. IBHD — Ранг доходности на риск
HYDW
IBHD
Сравнение HYDW c IBHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYDW | IBHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.66 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYDW | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок HYDW и IBHD
Максимальная просадка HYDW за все время составила -17.75%, что больше максимальной просадки IBHD в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDW и IBHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYDW | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | 0.00% | -17.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | 0.00% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | 0.00% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYDW и IBHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYDW | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 0.00% | +2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 0.00% | +6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.99% | 0.00% | +6.99% |
Сравнение комиссий HYDW и IBHD
HYDW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IBHD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDW и IBHD
Дивидендная доходность HYDW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, тогда как IBHD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | 5.75% | 5.75% | 5.35% | 5.69% | 4.78% | 3.30% | 4.45% | 4.56% | 4.42% |
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, HYDW is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYDW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for IBHD.
HYDW has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 0.00% for IBHD.
HYDW tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index, while IBHD tracks Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and iShares. Their fees differ too: 0.20% for HYDW and 0.35% for IBHD.
Подберите оптимальное распределение для HYDW и IBHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор