Сравнение HYDW с IBHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD).
HYDW и IBHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. IBHD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYDW или IBHD.
Основные характеристики
| HYDW | IBHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.42% | 5.22% |
| Дох-ть за 1 год | 10.10% | 7.23% |
| Дох-ть за 3 года | 2.23% | 3.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.20% | 4.04% |
| Коэф-т Шарпа | 2.48 | 4.17 |
| Коэф-т Сортино | 3.87 | 6.52 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 2.06 |
| Коэф-т Кальмара | 2.72 | 14.04 |
| Коэф-т Мартина | 18.70 | 79.87 |
| Индекс Язвы | 0.54% | 0.09% |
| Дневная вол-ть | 4.08% | 1.73% |
| Макс. просадка | -17.75% | -20.11% |
| Текущая просадка | -0.92% | -0.02% |
Корреляция
Корреляция между HYDW и IBHD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HYDW и IBHD
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HYDW показывает доходность 5.42%, а IBHD немного ниже – 5.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYDW и IBHD
HYDW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IBHD в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYDW c IBHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDW и IBHD
Дивидендная доходность HYDW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности IBHD в 6.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | 5.65% | 5.69% | 4.78% | 3.30% | 4.46% | 4.56% | 4.42% |
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 6.27% | 6.90% | 4.91% | 4.43% | 5.50% | 3.59% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYDW и IBHD
Максимальная просадка HYDW за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки IBHD в -20.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDW и IBHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYDW и IBHD
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) имеет более высокую волатильность в 0.76% по сравнению с iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что HYDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.