PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUSV с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUSV с VIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HUSV (First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - HUSV is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by First Trust, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. HUSV is actively managed, while VIG is passively managed. Over the past 5 years, HUSV returned 5.62%/yr vs 10.71%/yr for VIG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. HUSV charges 0.70%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности HUSV и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUSV показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 8.03%.

HUSV

1 день
0.48%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.26%
1 год
-1.00%
3 года*
8.36%
5 лет*
5.62%
10 лет*
—

VIG

1 день
0.43%
1 месяц
3.33%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.74%
1 год
20.23%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.71%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUSV и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		1.34%4.96%12.64%3.51%-6.31%26.04%5.39%26.98%-1.92%16.07%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		8.03%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between HUSV and VIG is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2016 г.

0.84

Over the past year, the correlation between HUSV and VIG has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HUSV и VIG

Секторы
HUSV
VIG

Технологии

23.0%
26.2%

Финансовые услуги

15.3%
20.6%

Коммунальные услуги

12.3%
3.2%

Промышленность

11.1%
11.8%

Недвижимость

9.8%

-

Потребительский циклический сектор

7.9%
4.7%

Здравоохранение

7.4%
16.5%

Потребительский защитный сектор

6.3%
10.1%

Сырьевые материалы

3.0%
3.5%

Энергетика

2.5%
3.5%

Коммуникационные услуги

1.4%
0.5%

Технологии

HUSV
23.0%
VIG
26.2%

Финансовые услуги

HUSV
15.3%
VIG
20.6%

Коммунальные услуги

HUSV
12.3%
VIG
3.2%

Промышленность

HUSV
11.1%
VIG
11.8%

Недвижимость

HUSV
9.8%
VIG

-

Потребительский циклический сектор

HUSV
7.9%
VIG
4.7%

Здравоохранение

HUSV
7.4%
VIG
16.5%

Потребительский защитный сектор

HUSV
6.3%
VIG
10.1%

Сырьевые материалы

HUSV
3.0%
VIG
3.5%

Энергетика

HUSV
2.5%
VIG
3.5%

Коммуникационные услуги

HUSV
1.4%
VIG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с HUSV:
HUSV с AAANXHUSV с VOOHUSV с BDGSHUSV с VTIHUSV с JPSTHUSV с SPLVHUSV с SPY
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

HUSV vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUSV
Ранг доходности на риск HUSV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUSV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUSV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUSV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUSV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUSV: 77
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUSV c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUSVVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
2.03

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
2.96

-3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.36

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

2.57

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

10.37

-10.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUSV vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUSV на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUSV и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUSVVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

2.03

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.76

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.60

0.00

Просадки

Сравнение просадок HUSV и VIG

Максимальная просадка HUSV за все время составила -35.72%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSV и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUSVVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.72%

-46.81%

+11.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.78%

-7.91%

+1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.35%

-14.95%

+5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-20.39%

+3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

0.00%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-5.51%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

1.95%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности HUSV и VIG

First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) имеет более высокую волатильность в 2.40% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что HUSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUSVVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

2.09%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.31%

7.58%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.08%

10.00%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.02%

14.23%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

16.05%

-1.57%

Сравнение комиссий HUSV и VIG

HUSV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUSV и VIG

Дивидендная доходность HUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности VIG в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		1.37%1.38%1.14%1.80%1.68%1.35%1.29%1.36%1.48%1.31%0.35%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.46%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

HUSV and VIG have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HUSV has higher volatility (2.40%) compared to VIG (2.09%). In terms of maximum drawdown, HUSV dropped -35.72% vs VIG's -46.81%.

On 5-year performance, VIG leads with 10.71% vs 5.62% for HUSV. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VIG has performed better with a 10.71% return vs 5.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.70% for HUSV.

VIG has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 1.37% for HUSV.

HUSV is categorized as Volatility Hedged Equity, while VIG is Dividend. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.70% for HUSV and 0.04% for VIG.

VIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUSV и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор