Сравнение HUM с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Humana Inc. (HUM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUM или VTI.
Доходность
Сравнение доходности HUM и VTI
Доходность по периодам
С начала года, HUM показывает доходность -40.09%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 23.63%. За последние 10 лет акции HUM уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.95% против 12.59% соответственно.
HUM
-40.09%
1.87%
-23.20%
-44.83%
-3.44%
7.95%
VTI
23.63%
0.87%
11.41%
32.34%
14.66%
12.59%
Основные характеристики
| HUM | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.19 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | -1.63 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 0.75 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | -0.81 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | -1.42 | 16.56 |
| Индекс Язвы | 32.79% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 39.06% | 12.51% |
| Макс. просадка | -85.10% | -55.45% |
| Текущая просадка | -50.84% | -2.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HUM и VTI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HUM c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Humana Inc. (HUM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUM и VTI
Дивидендная доходность HUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что сопоставимо с доходностью VTI в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUM Humana Inc. | 1.30% | 0.77% | 0.62% | 0.60% | 0.61% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 0.43% | 0.64% | 0.77% | 1.04% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок HUM и VTI
Максимальная просадка HUM за все время составила -85.10%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUM и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HUM и VTI
Humana Inc. (HUM) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что HUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.