PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUM с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HUM с V

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HUM (Humana Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. HUM operates in Healthcare Plans (Healthcare), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, HUM returned 7.22%/yr vs 15.61%/yr for V. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HUM и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Humana Inc. (HUM) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUM показывает доходность 37.26%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.33%. За последние 10 лет акции HUM уступали акциям V по среднегодовой доходности: 7.22% против 15.61% соответственно.

HUM

1 день
6.80%
1 месяц
46.04%
С начала года
37.26%
6 месяцев
39.43%
1 год
53.93%
3 года*
-11.55%
5 лет*
-2.93%
10 лет*
7.22%

V

1 день
2.49%
1 месяц
-0.37%
С начала года
-8.33%
6 месяцев
-1.71%
1 год
-12.31%
3 года*
13.04%
5 лет*
7.63%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUM и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUM
Humana Inc.		37.26%2.36%-43.96%-9.94%11.15%13.80%12.71%28.94%16.27%22.60%
V
Visa Inc.		-8.33%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between HUM and V is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г.

0.29

The correlation between HUM and V shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

HUM:

$9.37

V:

$15.24

Коэффициент P/E

HUM:

37.34

V:

21.01

Коэффициент P/S

HUM:

0.31

V:

10.86

Общая выручка (12 мес.)

HUM:

$137.20B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

HUM:

$13.28B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

HUM:

$2.82B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Humana Inc.

Visa Inc.

Часто сравнивают с HUM:
HUM с UNHHUM с CIHUM с CNCHUM с ^SP500TRHUM с ENSGHUM с IMBBYHUM с VOO
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

HUM vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUM
Ранг доходности на риск HUM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUM c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Humana Inc. (HUM) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
-0.56

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
-0.67

+2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.92

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

-0.61

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.37

-1.12

+3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUM vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUM на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUM и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

-0.56

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.34

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.64

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.69

-0.47

Просадки

Сравнение просадок HUM и V

Максимальная просадка HUM за все время составила -85.10%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUM и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.10%

-51.90%

-33.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.18%

-20.38%

-26.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.92%

-20.38%

-47.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.92%

-28.60%

-41.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.92%

-36.36%

-33.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.38%

-13.55%

-21.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.15%

-8.26%

-18.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.79%

10.97%

+11.82%

Волатильность

Сравнение волатильности HUM и V

Humana Inc. (HUM) имеет более высокую волатильность в 15.98% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что HUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.98%

5.65%

+10.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.34%

17.44%

+21.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.40%

22.25%

+27.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.49%

22.79%

+14.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.65%

24.46%

+10.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUM и V

Дивидендная доходность HUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUM
Humana Inc.		1.01%1.38%1.40%0.77%0.62%0.60%0.61%0.60%0.70%0.76%0.43%0.64%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUM и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Humana Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B40.00B20222023202420252026
39.65B
11.23B
(HUM) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HUM и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Humana Inc. и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%202220232024202520260
-79.3%
Активы портфеля
HUM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Humana Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 39.65B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

HUM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Humana Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 39.65B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

HUM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Humana Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.19B при выручке в 39.65B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

HUM and V have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HUM has higher volatility (15.98%) compared to V (5.65%). In terms of maximum drawdown, HUM dropped -85.10% vs V's -51.90%.

HUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUM и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор