PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUM с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HUM с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Humana Inc. (HUM) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HUM и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Humana Inc. (HUM) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUM и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUM
Humana Inc.		-30.56%2.36%-43.96%-9.94%11.15%13.80%12.71%28.94%16.27%22.60%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, HUM показывает доходность -30.56%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции HUM уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 0.41% против 12.25% соответственно.

HUM

1 день
2.05%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-30.56%
6 месяцев
-27.68%
1 год
-32.11%
3 года*
-27.71%
5 лет*
-14.75%
10 лет*
0.41%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Humana Inc.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с HUM:
HUM с UNHHUM с CIHUM с CNCHUM с ^SP500TRHUM с ENSGHUM с IMBBYHUM с VOO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

HUM vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUM
Ранг доходности на риск HUM: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUM: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUM: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUM: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUM: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUM: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUM c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Humana Inc. (HUM) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUMSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.65

0.88

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.68

1.32

-2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.19

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

1.05

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.40

3.55

-4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUM vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUM на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUM и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUMSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

0.88

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.58

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.74

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.84

-0.67

Корреляция

Корреляция между HUM и SCHD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUM и SCHD

Дивидендная доходность HUM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUM
Humana Inc.		2.00%1.38%1.40%0.77%0.62%0.60%0.61%0.60%0.70%0.76%0.43%0.64%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок HUM и SCHD

Максимальная просадка HUM за все время составила -85.10%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUM и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

HUMSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.10%

-33.37%

-51.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.18%

-12.74%

-34.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.92%

-16.85%

-53.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.92%

-33.37%

-36.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.31%

-3.43%

-63.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.02%

-3.34%

-23.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.87%

3.75%

+19.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HUM и SCHD

Humana Inc. (HUM) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что HUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HUMSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

2.33%

+7.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.39%

7.96%

+30.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.57%

15.69%

+33.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.25%

14.40%

+21.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.07%

16.70%

+17.37%