Сравнение HUM с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Humana Inc. (HUM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUM или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности HUM и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, HUM показывает доходность -40.09%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции HUM уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.95% против 11.46% соответственно.
HUM
-40.09%
1.87%
-23.20%
-44.83%
-3.44%
7.95%
SCHD
15.93%
-0.59%
9.36%
25.99%
12.42%
11.46%
Основные характеристики
| HUM | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.19 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | -1.63 | 3.25 |
| Коэф-т Омега | 0.75 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | -0.81 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | -1.42 | 12.25 |
| Индекс Язвы | 32.79% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 39.06% | 11.09% |
| Макс. просадка | -85.10% | -33.37% |
| Текущая просадка | -50.84% | -1.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HUM и SCHD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HUM c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Humana Inc. (HUM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUM и SCHD
Дивидендная доходность HUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности SCHD в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUM Humana Inc. | 1.30% | 0.77% | 0.62% | 0.60% | 0.61% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 0.43% | 0.64% | 0.77% | 1.04% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.41% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок HUM и SCHD
Максимальная просадка HUM за все время составила -85.10%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUM и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HUM и SCHD
Humana Inc. (HUM) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что HUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.