Сравнение HLEIX с SEEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX).
HLEIX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 июл. 1991 г.. SEEGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности HLEIX и SEEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLEIX и SEEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLEIX JPMorgan Equity Index Fund Class I | -4.60% | 17.65% | 24.78% | 26.02% | -18.29% | 28.44% | 18.19% | 31.23% | -4.62% | 21.62% |
SEEGX JPMorgan Large Cap Growth Fund | -8.55% | 14.08% | 35.14% | 34.62% | -25.40% | 18.17% | 56.02% | 39.13% | 0.50% | 38.03% |
Доходность по периодам
С начала года, HLEIX показывает доходность -4.60%, что значительно выше, чем у SEEGX с доходностью -8.55%. За последние 10 лет акции HLEIX уступали акциям SEEGX по среднегодовой доходности: 13.82% против 17.94% соответственно.
HLEIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -2.45%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 13.82%
SEEGX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -8.55%
- 6 месяцев
- -10.48%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- 17.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLEIX и SEEGX
HLEIX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии SEEGX в 0.69%.
Доходность на риск
HLEIX vs. SEEGX — Ранг доходности на риск
HLEIX
SEEGX
Сравнение HLEIX c SEEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLEIX | SEEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.62 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.03 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.14 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 0.79 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 2.40 | +4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLEIX | SEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.62 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.52 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.83 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.55 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между HLEIX и SEEGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLEIX и SEEGX
Дивидендная доходность HLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности SEEGX в 12.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLEIX JPMorgan Equity Index Fund Class I | 0.96% | 1.12% | 1.09% | 1.32% | 1.50% | 2.39% | 1.58% | 2.02% | 2.16% | 2.46% | 11.24% | 20.30% |
SEEGX JPMorgan Large Cap Growth Fund | 12.51% | 11.44% | 2.00% | 0.12% | 3.42% | 14.92% | 5.27% | 12.85% | 15.97% | 14.79% | 9.88% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок HLEIX и SEEGX
Максимальная просадка HLEIX за все время составила -55.22%, что меньше максимальной просадки SEEGX в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLEIX и SEEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLEIX | SEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.22% | -62.09% | +6.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -16.82% | +4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | -31.23% | +6.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.73% | -31.85% | -1.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -13.93% | +7.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -16.97% | +8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 5.55% | -3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLEIX и SEEGX
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) составляет 5.42%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что HLEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLEIX | SEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 6.47% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 12.54% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 21.14% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 20.26% | -3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 21.57% | -3.52% |