Хотите сбалансировать вложение в HII? ETF ниже исторически двигались иначе, чем HII, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для HII
20 ETF имеют низкую корреляцию с HII (менее 0.3), из них 3 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) (Government Bonds), корреляция за 1 год — -0.07, почти не изменилась с -0.04 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | -0.07 | -0.03 | -0.04 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | HII vs BIL | |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.04 | -0.01 | -0.02 | 100 | Ultrashort Bond | HII vs SGOV | |
| Invesco Ultra Short Duration ETF | -0.00 | 0.04 | 0.04 | 99 | Ultrashort Bond | HII vs GSY | |
| Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 90 | Municipal Bonds | HII vs BSMR | |
| iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 90 | Corporate Bonds | HII vs IBDT |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с HII и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — HP Inc. (HPQ) (Technology), корреляция за 1 год — -0.01, против 0.20 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP Inc. | -0.01 | 0.11 | 0.20 | 56 | Technology | |
| Verizon Communications Inc. | -0.01 | 0.09 | 0.16 | 63 | Communication Services | |
| Altria Group, Inc. | -0.00 | 0.11 | 0.22 | 63 | Consumer Defensive | |
| The Coca-Cola Company | 0.02 | 0.13 | 0.22 | 86 | Consumer Defensive | |
| Coca-Cola European Partners plc | 0.03 | 0.13 | 0.17 | 59 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит HII
Добавьте HII в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с HII