Сравнение HFXI с ACWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX).
HFXI и ACWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFXI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. ACWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-U.S. Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HFXI и ACWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFXI и ACWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFXI IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF | 5.79% | 30.10% | 7.58% | 19.56% | -10.71% | 13.96% | 6.88% | 23.67% | -12.69% | 22.68% |
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 3.37% | 32.59% | 5.17% | 15.63% | -16.07% | 7.67% | 10.29% | 21.05% | -13.99% | 27.20% |
Доходность по периодам
С начала года, HFXI показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у ACWX с доходностью 3.37%. За последние 10 лет акции HFXI превзошли акции ACWX по среднегодовой доходности: 10.70% против 8.81% соответственно.
HFXI
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 30.04%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 10.70%
ACWX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 3.37%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- 28.49%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFXI и ACWX
HFXI берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ACWX в 0.32%.
Доходность на риск
HFXI vs. ACWX — Ранг доходности на риск
HFXI
ACWX
Сравнение HFXI c ACWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFXI | ACWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.65 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 2.25 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.33 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.53 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | 9.65 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFXI | ACWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.65 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.46 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.51 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.21 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между HFXI и ACWX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFXI и ACWX
Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности ACWX в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFXI IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF | 4.25% | 4.19% | 2.68% | 2.49% | 4.65% | 3.10% | 2.00% | 3.19% | 4.33% | 2.56% | 2.71% | 0.78% |
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.73% | 2.82% | 2.97% | 2.96% | 2.68% | 2.74% | 1.88% | 3.22% | 2.60% | 2.40% | 2.77% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок HFXI и ACWX
Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, что меньше максимальной просадки ACWX в -60.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и ACWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFXI | ACWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.42% | -60.40% | +27.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -11.42% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.35% | -30.07% | +7.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.42% | -35.38% | +2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -7.28% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -13.44% | +7.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.00% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFXI и ACWX
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) имеют волатильность 7.48% и 7.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFXI | ACWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 7.85% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 11.78% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 17.38% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 16.05% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 17.29% | -0.74% |