PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HFXI с ACWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFXI с ACWX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX).

HFXI и ACWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFXI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. ACWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-U.S. Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HFXI или ACWX.

Корреляция

Корреляция между HFXI и ACWX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HFXI и ACWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HFXI:

0.46

ACWX:

0.61

Коэф-т Сортино

HFXI:

0.89

ACWX:

1.10

Коэф-т Омега

HFXI:

1.12

ACWX:

1.15

Коэф-т Кальмара

HFXI:

0.67

ACWX:

0.86

Коэф-т Мартина

HFXI:

2.54

ACWX:

2.74

Индекс Язвы

HFXI:

3.59%

ACWX:

4.37%

Дневная вол-ть

HFXI:

16.21%

ACWX:

16.98%

Макс. просадка

HFXI:

-32.42%

ACWX:

-60.39%

Текущая просадка

HFXI:

-0.07%

ACWX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, HFXI показывает доходность 10.67%, что значительно ниже, чем у ACWX с доходностью 12.98%.

HFXI

С начала года

10.67%

1 месяц

8.22%

6 месяцев

10.42%

1 год

7.46%

5 лет

13.92%

10 лет

N/A

ACWX

С начала года

12.98%

1 месяц

8.31%

6 месяцев

11.85%

1 год

10.19%

5 лет

11.46%

10 лет

4.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HFXI и ACWX

HFXI берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ACWX в 0.32%.

ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HFXI и ACWX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HFXI
Ранг риск-скорректированной доходности HFXI, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HFXI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFXI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFXI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFXI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFXI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
ACWX
Ранг риск-скорректированной доходности ACWX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACWX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HFXI c ACWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HFXI на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFXI и ACWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFXI и ACWX

Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности ACWX в 2.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		2.31%2.68%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.56%3.47%0.78%0.00%
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.63%2.97%2.96%2.68%2.73%1.88%3.22%2.65%2.40%2.77%2.51%3.18%

Просадки

Сравнение просадок HFXI и ACWX

Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, что меньше максимальной просадки ACWX в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и ACWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HFXI и ACWX

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что HFXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...