PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HFXI с ACWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFXI с ACWX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HFXI (IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF) and ACWX (iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - HFXI tracks the FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index while ACWX tracks the MSCI All Country World ex-U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HFXI returned 11.35%/yr vs 9.47%/yr for ACWX. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. HFXI charges 0.20%/yr vs 0.32%/yr for ACWX.

Доходность

Сравнение доходности HFXI и ACWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFXI показывает доходность 17.90%, что значительно выше, чем у ACWX с доходностью 15.88%. За последние 10 лет акции HFXI превзошли акции ACWX по среднегодовой доходности: 11.35% против 9.47% соответственно.

HFXI

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.63%
6 месяцев
10.12%
С начала года
17.90%
1 год
33.02%
3 года*
20.46%
5 лет*
12.19%
10 лет*
11.35%
Всё время*
9.45%

ACWX

1 день
0.08%
1 месяц
0.64%
6 месяцев
9.25%
С начала года
15.88%
1 год
29.77%
3 года*
19.09%
5 лет*
9.19%
10 лет*
9.47%
Всё время*
5.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ACWX

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
$169.40M$134.26M$132.79M

HFXI

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF
$10.74M$12.78M$11.26M

Сравнение доходности по годам HFXI и ACWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		17.90%30.10%7.58%19.56%-10.71%13.96%6.88%23.67%-12.69%22.68%
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		15.88%32.59%5.17%15.63%-16.07%7.67%10.29%21.05%-13.99%27.20%

Correlation

The correlation between HFXI and ACWX is 0.95 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.95

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.93

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.94

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2015 г.

0.89

The correlation between HFXI and ACWX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HFXI и ACWX

Секторы
HFXI
ACWX

Финансовые услуги

24.6%
25.3%

Промышленность

18.3%
14.1%

Технологии

16.7%
21.1%

Здравоохранение

9.2%
7.0%

Потребительский циклический сектор

7.2%
6.9%

Сырьевые материалы

5.9%
6.6%

Потребительский защитный сектор

5.4%
5.1%

Энергетика

3.4%
4.9%

Коммунальные услуги

3.3%
3.0%

Коммуникационные услуги

3.2%
4.1%

Недвижимость

2.2%
1.3%

Финансовые услуги

HFXI
24.6%
ACWX
25.3%

Промышленность

HFXI
18.3%
ACWX
14.1%

Технологии

HFXI
16.7%
ACWX
21.1%

Здравоохранение

HFXI
9.2%
ACWX
7.0%

Потребительский циклический сектор

HFXI
7.2%
ACWX
6.9%

Сырьевые материалы

HFXI
5.9%
ACWX
6.6%

Потребительский защитный сектор

HFXI
5.4%
ACWX
5.1%

Энергетика

HFXI
3.4%
ACWX
4.9%

Коммунальные услуги

HFXI
3.3%
ACWX
3.0%

Коммуникационные услуги

HFXI
3.2%
ACWX
4.1%

Недвижимость

HFXI
2.2%
ACWX
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF

Часто сравнивают с HFXI:
HFXI с FLKRHFXI с DBAWHFXI с FFLCHFXI с DBEFHFXI с SGOVXHFXI с VIGIHFXI с IQSI
Часто сравнивают с ACWX:
ACWX с SPYACWX с VXUSACWX с ACWIACWX с VEUACWX с IXUSACWX с VOOACWX с IWV

Доходность на риск

HFXI vs. ACWX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HFXI
Ранг доходности на риск HFXI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFXI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFXI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFXI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFXI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFXI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ACWX
Ранг доходности на риск ACWX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HFXI c ACWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HFXIACWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.73

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.37

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

2.62

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.17

9.56

+1.61

HFXI vs. ACWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFXI на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFXI и ACWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HFXI и ACWX

Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, что меньше максимальной просадки ACWX в -60.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и ACWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFXIACWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.42%

-60.40%

+27.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-11.42%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

-13.84%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.35%

-29.78%

+7.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.42%

-35.38%

+2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-0.59%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-13.24%

+7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.12%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности HFXI и ACWX

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) имеют волатильность 5.19% и 5.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFXIACWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

5.12%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

15.43%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

17.30%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

16.63%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

17.28%

-0.67%

Сравнение комиссий HFXI и ACWX

HFXI берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ACWX в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFXI и ACWX

Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности ACWX в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.47%2.82%2.97%2.96%2.68%2.74%1.88%3.22%2.60%2.40%2.77%2.51%
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		3.28%4.19%2.68%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.56%2.71%0.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, HFXI and ACWX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HFXI has higher volatility (5.19%) compared to ACWX (5.12%). In terms of maximum drawdown, HFXI dropped -32.42% vs ACWX's -60.40%.

On 10-year performance, HFXI leads with 11.35% vs 9.47% for ACWX. On fees, HFXI is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HFXI has performed better with a 11.35% return vs 9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HFXI is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.32% for ACWX.

HFXI has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 2.47% for ACWX.

HFXI tracks FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index, while ACWX tracks MSCI All Country World ex-U.S. Index. They also come from different issuers: New York Life and iShares. Their fees differ too: 0.20% for HFXI and 0.32% for ACWX.

HFXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFXI и ACWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор