PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HFXI с ACWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HFXIACWX
Дох-ть с нач. г.7.86%6.95%
Дох-ть за 1 год16.08%16.75%
Дох-ть за 3 года4.48%0.42%
Дох-ть за 5 лет7.68%5.18%
Коэф-т Шарпа1.431.31
Коэф-т Сортино2.011.87
Коэф-т Омега1.261.23
Коэф-т Кальмара1.831.18
Коэф-т Мартина7.767.32
Индекс Язвы2.12%2.32%
Дневная вол-ть11.51%12.99%
Макс. просадка-32.42%-60.39%
Текущая просадка-5.48%-6.94%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между HFXI и ACWX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HFXI и ACWX

С начала года, HFXI показывает доходность 7.86%, что значительно выше, чем у ACWX с доходностью 6.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.83%
0.20%
HFXI
ACWX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HFXI и ACWX

HFXI берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ACWX в 0.32%.


ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
График комиссии ACWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии HFXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HFXI c ACWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HFXI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HFXI, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HFXI, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HFXI, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HFXI, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HFXI, с текущим значением в 7.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.76
ACWX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACWX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACWX, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACWX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACWX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACWX, с текущим значением в 7.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.32

Сравнение коэффициента Шарпа HFXI и ACWX

Показатель коэффициента Шарпа HFXI на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFXI и ACWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.43
1.31
HFXI
ACWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFXI и ACWX

Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности ACWX в 2.78%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF
2.39%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.55%3.47%0.78%0.00%0.00%
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
2.78%2.96%2.68%2.73%1.88%3.22%2.65%2.40%2.77%2.51%3.18%2.69%

Просадки

Сравнение просадок HFXI и ACWX

Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, что меньше максимальной просадки ACWX в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и ACWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.48%
-6.94%
HFXI
ACWX

Волатильность

Сравнение волатильности HFXI и ACWX

Текущая волатильность для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) составляет 3.42%, в то время как у iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что HFXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.42%
4.26%
HFXI
ACWX