PortfoliosLab logo
Сравнение HFXI с URTH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HFXI и URTH составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности HFXI и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
88.28%
147.11%
HFXI
URTH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HFXI:

0.52

URTH:

0.63

Коэф-т Сортино

HFXI:

0.83

URTH:

1.00

Коэф-т Омега

HFXI:

1.11

URTH:

1.15

Коэф-т Кальмара

HFXI:

0.62

URTH:

0.68

Коэф-т Мартина

HFXI:

2.34

URTH:

3.03

Индекс Язвы

HFXI:

3.58%

URTH:

3.78%

Дневная вол-ть

HFXI:

16.14%

URTH:

18.18%

Макс. просадка

HFXI:

-32.42%

URTH:

-34.01%

Текущая просадка

HFXI:

-2.78%

URTH:

-7.31%

Доходность по периодам

С начала года, HFXI показывает доходность 5.99%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью -2.19%.


HFXI

С начала года

5.99%

1 месяц

-2.43%

6 месяцев

3.52%

1 год

7.60%

5 лет

12.86%

10 лет

N/A

URTH

С начала года

-2.19%

1 месяц

-3.60%

6 месяцев

-2.08%

1 год

10.32%

5 лет

14.55%

10 лет

9.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HFXI и URTH

HFXI берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии URTH в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии URTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
URTH: 0.24%
График комиссии HFXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HFXI: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HFXI и URTH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HFXI
Ранг риск-скорректированной доходности HFXI, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HFXI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFXI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFXI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFXI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFXI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

URTH
Ранг риск-скорректированной доходности URTH, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URTH, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HFXI c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HFXI, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HFXI: 0.52
URTH: 0.63
Коэффициент Сортино HFXI, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HFXI: 0.83
URTH: 1.00
Коэффициент Омега HFXI, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HFXI: 1.11
URTH: 1.15
Коэффициент Кальмара HFXI, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HFXI: 0.62
URTH: 0.68
Коэффициент Мартина HFXI, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HFXI: 2.34
URTH: 3.03

Показатель коэффициента Шарпа HFXI на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTH равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFXI и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.63
HFXI
URTH

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFXI и URTH

Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности URTH в 1.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF
2.41%2.68%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.55%3.47%0.78%0.00%
URTH
iShares MSCI World ETF
1.51%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.14%2.35%2.32%

Просадки

Сравнение просадок HFXI и URTH

Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, примерно равная максимальной просадке URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.78%
-7.31%
HFXI
URTH

Волатильность

Сравнение волатильности HFXI и URTH

Текущая волатильность для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) составляет 11.07%, в то время как у iShares MSCI World ETF (URTH) волатильность равна 13.26%. Это указывает на то, что HFXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.07%
13.26%
HFXI
URTH