PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HFXI с URTH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HFXI и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.13%
9.74%
HFXI
URTH

Доходность по периодам

С начала года, HFXI показывает доходность 8.43%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 20.70%.


HFXI

С начала года

8.43%

1 месяц

-1.12%

6 месяцев

-1.13%

1 год

13.34%

5 лет (среднегодовая)

7.74%

10 лет (среднегодовая)

N/A

URTH

С начала года

20.70%

1 месяц

2.16%

6 месяцев

9.74%

1 год

27.23%

5 лет (среднегодовая)

12.56%

10 лет (среднегодовая)

10.18%

Основные характеристики


HFXIURTH
Коэф-т Шарпа1.172.33
Коэф-т Сортино1.663.16
Коэф-т Омега1.211.42
Коэф-т Кальмара1.493.31
Коэф-т Мартина5.7014.65
Индекс Язвы2.34%1.86%
Дневная вол-ть11.39%11.69%
Макс. просадка-32.42%-34.01%
Текущая просадка-4.98%-0.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HFXI и URTH

HFXI берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии URTH в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


URTH
iShares MSCI World ETF
График комиссии URTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%
График комиссии HFXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между HFXI и URTH составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HFXI c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HFXI, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.172.33
Коэффициент Сортино HFXI, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.663.16
Коэффициент Омега HFXI, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.211.42
Коэффициент Кальмара HFXI, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.493.31
Коэффициент Мартина HFXI, с текущим значением в 5.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.7014.65
HFXI
URTH

Показатель коэффициента Шарпа HFXI на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа URTH равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFXI и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.17
2.33
HFXI
URTH

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFXI и URTH

Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности URTH в 1.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF
2.38%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.55%3.47%0.78%0.00%0.00%
URTH
iShares MSCI World ETF
1.43%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.14%2.35%2.32%1.04%

Просадки

Сравнение просадок HFXI и URTH

Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, примерно равная максимальной просадке URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.98%
-0.62%
HFXI
URTH

Волатильность

Сравнение волатильности HFXI и URTH

Текущая волатильность для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) составляет 3.08%, в то время как у iShares MSCI World ETF (URTH) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что HFXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.08%
3.28%
HFXI
URTH