Сравнение HFXI с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и iShares MSCI World ETF (URTH).
HFXI и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFXI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HFXI или URTH.
Основные характеристики
| HFXI | URTH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.34% | 7.74% |
| Дох-ть за 1 год | 15.86% | 22.19% |
| Дох-ть за 3 года | 6.12% | 6.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.43% | 11.88% |
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 1.95 |
| Дневная вол-ть | 10.86% | 11.43% |
| Макс. просадка | -32.42% | -34.01% |
| Current Drawdown | 0.00% | -1.10% |
Корреляция
Корреляция между HFXI и URTH составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HFXI и URTH
С начала года, HFXI показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью 7.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFXI и URTH
HFXI берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии URTH в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HFXI c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFXI и URTH
Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности URTH в 1.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFXI IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF | 1.91% | 2.49% | 4.65% | 3.10% | 2.00% | 3.19% | 4.33% | 2.56% | 3.47% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.58% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% | 2.31% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок HFXI и URTH
Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, примерно равная максимальной просадке URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HFXI и URTH
Текущая волатильность для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) составляет 3.41%, в то время как у iShares MSCI World ETF (URTH) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что HFXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.