PortfoliosLab logo
Сравнение HFXI с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HFXI и SPY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности HFXI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
88.28%
205.92%
HFXI
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HFXI:

0.52

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

HFXI:

0.83

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

HFXI:

1.11

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

HFXI:

0.62

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

HFXI:

2.34

SPY:

2.39

Индекс Язвы

HFXI:

3.58%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

HFXI:

16.14%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

HFXI:

-32.42%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

HFXI:

-2.78%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, HFXI показывает доходность 5.99%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%.


HFXI

С начала года

5.99%

1 месяц

-2.43%

6 месяцев

3.52%

1 год

7.60%

5 лет

12.86%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HFXI и SPY

HFXI берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии HFXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HFXI: 0.20%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HFXI и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HFXI
Ранг риск-скорректированной доходности HFXI, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HFXI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFXI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFXI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFXI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFXI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HFXI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HFXI, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HFXI: 0.52
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино HFXI, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HFXI: 0.83
SPY: 0.89
Коэффициент Омега HFXI, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HFXI: 1.11
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара HFXI, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HFXI: 0.62
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина HFXI, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HFXI: 2.34
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа HFXI на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFXI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.54
HFXI
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFXI и SPY

Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF
2.41%2.68%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.55%3.47%0.78%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок HFXI и SPY

Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.78%
-10.54%
HFXI
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности HFXI и SPY

Текущая волатильность для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) составляет 11.07%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что HFXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.07%
15.13%
HFXI
SPY