PortfoliosLab logo
Сравнение HEGD с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HEGD и VNQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HEGD и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.54%
22.46%
HEGD
VNQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEGD:

0.99

VNQ:

0.70

Коэф-т Сортино

HEGD:

1.46

VNQ:

1.05

Коэф-т Омега

HEGD:

1.18

VNQ:

1.14

Коэф-т Кальмара

HEGD:

1.15

VNQ:

0.51

Коэф-т Мартина

HEGD:

3.95

VNQ:

2.38

Индекс Язвы

HEGD:

2.38%

VNQ:

5.31%

Дневная вол-ть

HEGD:

9.48%

VNQ:

18.16%

Макс. просадка

HEGD:

-14.56%

VNQ:

-73.07%

Текущая просадка

HEGD:

-4.94%

VNQ:

-14.68%

Доходность по периодам

С начала года, HEGD показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью -1.32%.


HEGD

С начала года

-2.01%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

-1.38%

1 год

9.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VNQ

С начала года

-1.32%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

-7.30%

1 год

13.04%

5 лет

6.81%

10 лет

5.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HEGD и VNQ

HEGD берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.


График комиссии HEGD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEGD: 0.87%
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VNQ: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEGD и VNQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HEGD
Ранг риск-скорректированной доходности HEGD, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEGD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEGD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEGD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEGD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEGD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

VNQ
Ранг риск-скорректированной доходности VNQ, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEGD c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HEGD, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HEGD: 0.99
VNQ: 0.70
Коэффициент Сортино HEGD, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HEGD: 1.46
VNQ: 1.05
Коэффициент Омега HEGD, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HEGD: 1.18
VNQ: 1.14
Коэффициент Кальмара HEGD, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HEGD: 1.15
VNQ: 0.51
Коэффициент Мартина HEGD, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HEGD: 3.95
VNQ: 2.38

Показатель коэффициента Шарпа HEGD на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа VNQ равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEGD и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.99
0.70
HEGD
VNQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEGD и VNQ

Дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности VNQ в 4.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
0.44%0.43%0.39%0.87%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.18%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%

Просадки

Сравнение просадок HEGD и VNQ

Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.94%
-14.68%
HEGD
VNQ

Волатильность

Сравнение волатильности HEGD и VNQ

Текущая волатильность для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) составляет 4.49%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что HEGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.49%
10.36%
HEGD
VNQ