Сравнение HEGD с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
HEGD и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEGD - это пассивный фонд от Swan, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEGD и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEGD и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | -1.73% | 12.95% | 15.24% | 14.16% | -11.25% | 17.30% | 0.99% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | 2.14% |
Доходность по периодам
С начала года, HEGD показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 1.67%.
HEGD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- —
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEGD и VNQ
HEGD берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Доходность на риск
HEGD vs. VNQ — Ранг доходности на риск
HEGD
VNQ
Сравнение HEGD c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEGD | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.13 | +1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 0.30 | +2.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.04 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 0.18 | +2.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | 0.70 | +11.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEGD | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.13 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.15 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.26 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между HEGD и VNQ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEGD и VNQ
Дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | 0.36% | 0.36% | 0.43% | 0.39% | 0.87% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок HEGD и VNQ
Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEGD | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.56% | -73.07% | +58.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.39% | -12.44% | +8.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.56% | -34.48% | +19.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -9.24% | +6.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -13.71% | +9.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 3.21% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEGD и VNQ
Текущая волатильность для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) составляет 2.21%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что HEGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEGD | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 4.57% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.93% | 9.28% | -4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.00% | 16.31% | -8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.41% | 18.80% | -9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.40% | 20.70% | -11.30% |