PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEGD с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEGD с VNQ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HEGD (Swan Hedged Equity US Large Cap ETF) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - HEGD is a Equity Hedged fund tracking the S&P 500, while VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HEGD returned 8.69%/yr vs 2.69%/yr for VNQ. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEGD charges 0.88%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.

Доходность

Сравнение доходности HEGD и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEGD показывает доходность 5.16%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 10.55%.

HEGD

1 день
-1.81%
1 месяц
0.15%
С начала года
5.16%
6 месяцев
4.43%
1 год
16.69%
3 года*
14.04%
5 лет*
8.69%
10 лет*
—

VNQ

1 день
0.72%
1 месяц
-0.31%
С начала года
10.55%
6 месяцев
9.83%
1 год
12.52%
3 года*
9.97%
5 лет*
2.69%
10 лет*
5.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEGD и VNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		5.16%12.95%15.24%14.16%-11.25%17.30%0.99%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		10.55%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%2.14%

Correlation

The correlation between HEGD and VNQ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2020 г.

0.53

Over the past year, the correlation between HEGD and VNQ has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HEGD и VNQ

Секторы
HEGD
VNQ

Технологии

36.1%
0.3%

Финансовые услуги

11.8%
0.1%

Коммуникационные услуги

11.0%
0.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.2%
0.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
0.1%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%
97.3%

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Технологии

HEGD
36.1%
VNQ
0.3%

Финансовые услуги

HEGD
11.8%
VNQ
0.1%

Коммуникационные услуги

HEGD
11.0%
VNQ
0.6%

Потребительский циклический сектор

HEGD
10.1%
VNQ

-

Здравоохранение

HEGD
8.4%
VNQ

-

Промышленность

HEGD
8.2%
VNQ
0.0%

Потребительский защитный сектор

HEGD
4.9%
VNQ

-

Энергетика

HEGD
3.5%
VNQ
0.1%

Коммунальные услуги

HEGD
2.3%
VNQ

-

Недвижимость

HEGD
1.9%
VNQ
97.3%

Сырьевые материалы

HEGD
1.8%
VNQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с HEGD:
HEGD с HEQTHEGD с OCTZHEGD с IHGHEGD с OVLHHEGD с SPYHEGD с VOOHEGD с JEPI
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

HEGD vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEGD
Ранг доходности на риск HEGD: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEGD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEGD: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEGD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEGD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEGD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEGD c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEGDVNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
0.95

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
1.36

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.17

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

1.51

+2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.05

4.74

+10.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEGD vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEGD на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа VNQ равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEGD и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEGDVNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

0.95

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.14

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.27

+0.75

Просадки

Сравнение просадок HEGD и VNQ

Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и VNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEGDVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-73.07%

+58.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.39%

-8.34%

+3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.14%

-17.46%

+9.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.56%

-34.48%

+19.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-1.32%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-13.63%

+9.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

2.64%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности HEGD и VNQ

Текущая волатильность для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) составляет 2.83%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что HEGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEGDVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.96%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.29%

9.43%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.19%

13.29%

-6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.43%

18.82%

-9.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.38%

20.70%

-11.32%

Сравнение комиссий HEGD и VNQ

HEGD берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEGD и VNQ

Дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности VNQ в 3.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		0.34%0.36%0.43%0.39%0.87%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.60%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

HEGD and VNQ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNQ has higher volatility (3.96%) compared to HEGD (2.83%). In terms of maximum drawdown, HEGD dropped -14.56% vs VNQ's -73.07%.

On 5-year performance, HEGD leads with 8.69% vs 2.69% for VNQ. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. On volatility, HEGD has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HEGD has performed better with a 8.69% return vs 2.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.88% for HEGD.

VNQ has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 0.34% for HEGD.

HEGD is categorized as Equity Hedged, while VNQ is REIT. HEGD tracks S&P 500, while VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. They also come from different issuers: Swan and Vanguard. Their fees differ too: 0.88% for HEGD and 0.13% for VNQ.

HEGD currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEGD и VNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор