Сравнение HEGD с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
HEGD и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEGD - это активно управляемый фонд от Swan Global Investments. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEGD или VNQ.
Основные характеристики
| HEGD | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.80% | 11.73% |
| Дох-ть за 1 год | 25.76% | 33.45% |
| Дох-ть за 3 года | 6.23% | -0.66% |
| Коэф-т Шарпа | 2.96 | 1.83 |
| Коэф-т Сортино | 4.29 | 2.62 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 3.86 | 1.01 |
| Коэф-т Мартина | 20.72 | 7.04 |
| Индекс Язвы | 1.21% | 4.45% |
| Дневная вол-ть | 8.49% | 17.13% |
| Макс. просадка | -14.56% | -73.07% |
| Текущая просадка | 0.00% | -7.83% |
Корреляция
Корреляция между HEGD и VNQ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HEGD и VNQ
С начала года, HEGD показывает доходность 16.80%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 11.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEGD и VNQ
HEGD берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEGD c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEGD и VNQ
Дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности VNQ в 3.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | 0.33% | 0.39% | 0.87% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.80% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок HEGD и VNQ
Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEGD и VNQ
Текущая волатильность для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) составляет 2.80%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что HEGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.