Сравнение HEGD с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
HEGD и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEGD - это активно управляемый фонд от Swan Global Investments. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEGD или VTI.
Основные характеристики
| HEGD | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.80% | 26.35% |
| Дох-ть за 1 год | 25.76% | 40.48% |
| Дох-ть за 3 года | 6.23% | 8.68% |
| Коэф-т Шарпа | 2.96 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 4.29 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 3.86 | 4.21 |
| Коэф-т Мартина | 20.72 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 1.21% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 8.49% | 12.68% |
| Макс. просадка | -14.56% | -55.45% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HEGD и VTI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HEGD и VTI
С начала года, HEGD показывает доходность 16.80%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEGD и VTI
HEGD берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEGD c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEGD и VTI
Дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | 0.33% | 0.39% | 0.87% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок HEGD и VTI
Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEGD и VTI
Текущая волатильность для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) составляет 2.80%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что HEGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.