Сравнение HEGD с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
HEGD и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEGD - это активно управляемый фонд от Swan Global Investments. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEGD или VTI.
Корреляция
Корреляция между HEGD и VTI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HEGD и VTI
Основные характеристики
HEGD:
1.92
VTI:
1.94
HEGD:
2.74
VTI:
2.59
HEGD:
1.35
VTI:
1.36
HEGD:
3.55
VTI:
2.92
HEGD:
12.61
VTI:
12.07
HEGD:
1.29%
VTI:
2.07%
HEGD:
8.45%
VTI:
12.89%
HEGD:
-14.56%
VTI:
-55.45%
HEGD:
-1.93%
VTI:
-3.25%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HEGD показывает доходность 0.62%, а VTI немного выше – 0.65%.
HEGD
0.62%
-1.57%
3.73%
16.67%
N/A
N/A
VTI
0.65%
-2.63%
6.71%
25.25%
13.77%
12.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEGD и VTI
HEGD берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HEGD и VTI
HEGD
VTI
Сравнение HEGD c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEGD и VTI
Дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | 0.43% | 0.43% | 0.39% | 0.87% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок HEGD и VTI
Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEGD и VTI
Текущая волатильность для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) составляет 2.56%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что HEGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.