PortfoliosLab logo
Сравнение HEGD с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HEGD и VTI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности HEGD и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.54%
49.57%
HEGD
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEGD:

0.99

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

HEGD:

1.46

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

HEGD:

1.18

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

HEGD:

1.15

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

HEGD:

3.95

VTI:

1.99

Индекс Язвы

HEGD:

2.38%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

HEGD:

9.48%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

HEGD:

-14.56%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

HEGD:

-4.94%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, HEGD показывает доходность -2.01%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.29%.


HEGD

С начала года

-2.01%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

-1.38%

1 год

9.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

-4.58%

1 год

8.93%

5 лет

15.27%

10 лет

11.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HEGD и VTI

HEGD берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


График комиссии HEGD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEGD: 0.87%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEGD и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HEGD
Ранг риск-скорректированной доходности HEGD, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEGD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEGD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEGD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEGD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEGD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEGD c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HEGD, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HEGD: 0.99
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино HEGD, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HEGD: 1.46
VTI: 0.80
Коэффициент Омега HEGD, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HEGD: 1.18
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара HEGD, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HEGD: 1.15
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина HEGD, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HEGD: 3.95
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа HEGD на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEGD и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.99
0.47
HEGD
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEGD и VTI

Дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
0.44%0.43%0.39%0.87%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок HEGD и VTI

Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.94%
-10.40%
HEGD
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности HEGD и VTI

Текущая волатильность для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) составляет 4.49%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что HEGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.49%
14.83%
HEGD
VTI