Сравнение HEGD с VSIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX).
HEGD - это активно управляемый фонд от Swan Global Investments. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEGD или VSIAX.
Основные характеристики
| HEGD | VSIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.80% | 19.34% |
| Дох-ть за 1 год | 25.76% | 39.85% |
| Дох-ть за 3 года | 6.23% | 6.88% |
| Коэф-т Шарпа | 2.96 | 2.23 |
| Коэф-т Сортино | 4.29 | 3.17 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 3.86 | 2.95 |
| Коэф-т Мартина | 20.72 | 13.09 |
| Индекс Язвы | 1.21% | 2.92% |
| Дневная вол-ть | 8.49% | 17.16% |
| Макс. просадка | -14.56% | -45.39% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HEGD и VSIAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HEGD и VSIAX
С начала года, HEGD показывает доходность 16.80%, что значительно ниже, чем у VSIAX с доходностью 19.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEGD и VSIAX
HEGD берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEGD c VSIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEGD и VSIAX
Дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности VSIAX в 1.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | 0.33% | 0.39% | 0.87% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.88% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок HEGD и VSIAX
Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и VSIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEGD и VSIAX
Текущая волатильность для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) составляет 2.80%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что HEGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.