PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEGD с VSIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEGD с VSIAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HEGD (Swan Hedged Equity US Large Cap ETF) and VSIAX (Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares) are both funds - HEGD is a Equity Hedged fund tracking the S&P 500, while VSIAX is a Small Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, HEGD returned 8.69%/yr vs 8.13%/yr for VSIAX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEGD charges 0.88%/yr vs 0.07%/yr for VSIAX.

Доходность

Сравнение доходности HEGD и VSIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEGD показывает доходность 5.16%, что значительно ниже, чем у VSIAX с доходностью 12.48%.

HEGD

1 день
-1.81%
1 месяц
0.15%
С начала года
5.16%
6 месяцев
4.43%
1 год
16.69%
3 года*
14.04%
5 лет*
8.69%
10 лет*
—

VSIAX

1 день
0.75%
1 месяц
0.77%
С начала года
12.48%
6 месяцев
12.57%
1 год
27.51%
3 года*
17.21%
5 лет*
8.13%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEGD и VSIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		5.16%12.95%15.24%14.16%-11.25%17.30%0.99%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		12.48%9.09%11.34%17.06%-9.31%28.10%0.18%

Correlation

The correlation between HEGD and VSIAX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2020 г.

0.71

The correlation between HEGD and VSIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEGD и VSIAX

Секторы
HEGD
VSIAX

Технологии

36.1%
10.6%

Финансовые услуги

11.8%
17.6%

Коммуникационные услуги

11.0%
2.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.4%

Здравоохранение

8.4%
7.9%

Промышленность

8.2%
18.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.0%

Энергетика

3.5%
5.2%

Коммунальные услуги

2.3%
4.8%

Недвижимость

1.9%
10.1%

Сырьевые материалы

1.8%
6.3%

Технологии

HEGD
36.1%
VSIAX
10.6%

Финансовые услуги

HEGD
11.8%
VSIAX
17.6%

Коммуникационные услуги

HEGD
11.0%
VSIAX
2.5%

Потребительский циклический сектор

HEGD
10.1%
VSIAX
12.4%

Здравоохранение

HEGD
8.4%
VSIAX
7.9%

Промышленность

HEGD
8.2%
VSIAX
18.1%

Потребительский защитный сектор

HEGD
4.9%
VSIAX
4.0%

Энергетика

HEGD
3.5%
VSIAX
5.2%

Коммунальные услуги

HEGD
2.3%
VSIAX
4.8%

Недвижимость

HEGD
1.9%
VSIAX
10.1%

Сырьевые материалы

HEGD
1.8%
VSIAX
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с HEGD:
HEGD с HEQTHEGD с OCTZHEGD с IHGHEGD с OVLHHEGD с SPYHEGD с VOOHEGD с JEPI
Часто сравнивают с VSIAX:
VSIAX с VBRVSIAX с VSGAXVSIAX с VINIXVSIAX с VSIIXVSIAX с VOOVSIAX с SWSSXVSIAX с VIOV

Доходность на риск

HEGD vs. VSIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEGD
Ранг доходности на риск HEGD: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEGD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEGD: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEGD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEGD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEGD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VSIAX
Ранг доходности на риск VSIAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEGD c VSIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEGDVSIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.81

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.66

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.31

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

3.10

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.05

10.97

+4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEGD vs. VSIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEGD на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSIAX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEGD и VSIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEGDVSIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.81

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.41

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.59

+0.43

Просадки

Сравнение просадок HEGD и VSIAX

Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и VSIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEGDVSIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-45.39%

+30.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.39%

-8.87%

+4.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.14%

-24.09%

+15.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.56%

-24.09%

+9.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

0.00%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-5.49%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

2.50%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности HEGD и VSIAX

Текущая волатильность для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) составляет 2.83%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что HEGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEGDVSIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.90%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.29%

10.44%

-5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.19%

15.16%

-7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.43%

19.77%

-10.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.38%

22.45%

-13.07%

Сравнение комиссий HEGD и VSIAX

HEGD берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEGD и VSIAX

Дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности VSIAX в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		0.34%0.36%0.43%0.39%0.87%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.74%1.95%1.98%2.10%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

HEGD and VSIAX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSIAX has higher volatility (3.90%) compared to HEGD (2.83%). In terms of maximum drawdown, HEGD dropped -14.56% vs VSIAX's -45.39%.

HEGD currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEGD и VSIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор