PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEGD с VSIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEGD с VSIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX).

HEGD - это пассивный фонд от Swan, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HEGD и VSIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEGD и VSIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		-1.73%12.95%15.24%14.16%-11.25%17.30%0.99%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		3.10%9.09%11.34%17.06%-9.31%28.10%0.18%

Доходность по периодам

С начала года, HEGD показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у VSIAX с доходностью 3.10%.

HEGD

1 день
0.30%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-0.47%
1 год
13.14%
3 года*
12.52%
5 лет*
7.98%
10 лет*
—

VSIAX

1 день
2.28%
1 месяц
-5.22%
С начала года
3.10%
6 месяцев
4.82%
1 год
18.55%
3 года*
13.36%
5 лет*
7.55%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с HEGD:
HEGD с HEQTHEGD с OCTZHEGD с IHGHEGD с SPYHEGD с VOOHEGD с JEPIHEGD с SGOL
Часто сравнивают с VSIAX:
VSIAX с VBRVSIAX с VSGAXVSIAX с VINIXVSIAX с VSIIXVSIAX с SWSSXVSIAX с VOOVSIAX с VIOV

Сравнение комиссий HEGD и VSIAX

HEGD берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%.

HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

HEGD vs. VSIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEGD
Ранг доходности на риск HEGD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEGD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEGD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEGD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEGD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEGD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VSIAX
Ранг доходности на риск VSIAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEGD c VSIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEGDVSIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

0.92

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.41

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

1.37

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.89

5.62

+6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEGD vs. VSIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEGD на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа VSIAX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEGD и VSIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEGDVSIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.92

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.38

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.56

+0.34

Корреляция

Корреляция между HEGD и VSIAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEGD и VSIAX

Дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности VSIAX в 1.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		0.36%0.36%0.43%0.39%0.87%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.90%1.95%1.98%2.10%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Просадки

Сравнение просадок HEGD и VSIAX

Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и VSIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HEGDVSIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-45.39%

+30.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.39%

-14.16%

+9.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.56%

-24.09%

+9.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-6.15%

+3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-5.54%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

3.44%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности HEGD и VSIAX

Текущая волатильность для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) составляет 2.21%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что HEGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEGDVSIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

5.52%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.93%

11.25%

-6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.00%

20.69%

-12.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.41%

19.86%

-10.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.40%

22.45%

-13.05%