PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HEGD с VSIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HEGDVSIAX
Коэф-т Шарпа2.612.10
Коэф-т Сортино3.752.96
Коэф-т Омега1.481.37
Коэф-т Кальмара4.784.56
Коэф-т Мартина17.9311.90
Индекс Язвы1.22%2.95%
Дневная вол-ть8.38%16.73%
Макс. просадка-14.56%-45.39%
Текущая просадка-0.04%-0.68%

Корреляция

Корреляция между HEGD и VSIAX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности HEGD и VSIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.98%
18.81%
HEGD
VSIAX

Доходность по периодам

С начала года, HEGD показывает доходность 17.01%, что значительно ниже, чем у VSIAX с доходностью 21.63%.


HEGD

С начала года

17.01%

1 месяц

2.10%

6 месяцев

10.98%

1 год

21.90%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VSIAX

С начала года

21.63%

1 месяц

7.18%

6 месяцев

18.81%

1 год

35.15%

5 лет (среднегодовая)

12.28%

10 лет (среднегодовая)

9.73%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HEGD и VSIAX

HEGD берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%.


HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
График комиссии HEGD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.87%
График комиссии VSIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HEGD c VSIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HEGD, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.612.10
Коэффициент Сортино HEGD, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.752.96
Коэффициент Омега HEGD, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.481.37
Коэффициент Кальмара HEGD, с текущим значением в 4.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.784.56
Коэффициент Мартина HEGD, с текущим значением в 17.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.9311.90
HEGD
VSIAX

Показатель коэффициента Шарпа HEGD на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSIAX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEGD и VSIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.61
2.10
HEGD
VSIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEGD и VSIAX

Дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности VSIAX в 1.85%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
0.33%0.39%0.87%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares
1.85%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%

Просадки

Сравнение просадок HEGD и VSIAX

Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и VSIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.04%
-0.68%
HEGD
VSIAX

Волатильность

Сравнение волатильности HEGD и VSIAX

Текущая волатильность для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) составляет 2.71%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что HEGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.71%
5.85%
HEGD
VSIAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab