PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HAIL с ITB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HAILITB
Дох-ть с нач. г.-12.67%17.24%
Дох-ть за 1 год-0.57%46.95%
Дох-ть за 3 года-22.83%17.80%
Дох-ть за 5 лет0.74%22.49%
Коэф-т Шарпа0.081.94
Коэф-т Сортино0.312.71
Коэф-т Омега1.031.33
Коэф-т Кальмара0.043.30
Коэф-т Мартина0.218.74
Индекс Язвы10.79%5.91%
Дневная вол-ть27.32%26.54%
Макс. просадка-61.75%-86.53%
Текущая просадка-58.60%-8.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между HAIL и ITB составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HAIL и ITB

С начала года, HAIL показывает доходность -12.67%, что значительно ниже, чем у ITB с доходностью 17.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.45%
9.41%
HAIL
ITB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HAIL и ITB

HAIL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ITB в 0.42%.


HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF
График комиссии HAIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии ITB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HAIL c ITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HAIL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HAIL, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HAIL, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HAIL, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HAIL, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HAIL, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.21
ITB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ITB, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ITB, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ITB, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ITB, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ITB, с текущим значением в 8.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.74

Сравнение коэффициента Шарпа HAIL и ITB

Показатель коэффициента Шарпа HAIL на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа ITB равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAIL и ITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.08
1.94
HAIL
ITB

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAIL и ITB

Дивидендная доходность HAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности ITB в 0.39%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF
3.08%2.62%2.09%1.36%0.52%1.17%2.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
0.39%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%0.34%0.12%

Просадки

Сравнение просадок HAIL и ITB

Максимальная просадка HAIL за все время составила -61.75%, что меньше максимальной просадки ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIL и ITB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-58.60%
-8.08%
HAIL
ITB

Волатильность

Сравнение волатильности HAIL и ITB

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) имеют волатильность 7.48% и 7.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.48%
7.27%
HAIL
ITB