Сравнение HAIL с ITB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB).
HAIL и ITB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Smart Transportation Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. ITB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HAIL и ITB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAIL и ITB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAIL SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | -0.85% | 19.62% | -6.98% | 9.65% | -45.72% | 1.95% | 84.33% | 30.63% | -19.96% | -0.65% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | -5.30% | -5.26% | 2.06% | 68.91% | -26.26% | 49.25% | 26.42% | 48.70% | -30.92% | 0.14% |
Доходность по периодам
С начала года, HAIL показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у ITB с доходностью -5.30%.
HAIL
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -7.17%
- 1 год
- 29.11%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- -10.04%
- 10 лет*
- —
ITB
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -13.12%
- С начала года
- -5.30%
- 6 месяцев
- -15.52%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- 13.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAIL и ITB
HAIL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ITB в 0.42%.
Доходность на риск
HAIL vs. ITB — Ранг доходности на риск
HAIL
ITB
Сравнение HAIL c ITB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAIL | ITB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | -0.11 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 0.07 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.01 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | -0.13 | +1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | -0.31 | +4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAIL | ITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.11 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.22 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.11 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между HAIL и ITB составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAIL и ITB
Дивидендная доходность HAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности ITB в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAIL SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | 1.91% | 2.00% | 2.98% | 2.62% | 2.09% | 1.36% | 0.52% | 1.17% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 1.25% | 1.67% | 0.46% | 0.48% | 0.86% | 0.37% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 0.28% | 0.43% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок HAIL и ITB
Максимальная просадка HAIL за все время составила -65.98%, что меньше максимальной просадки ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIL и ITB.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAIL | ITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.98% | -86.53% | +20.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -24.45% | +5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.12% | -40.55% | -22.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.70% | -28.21% | -19.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.44% | -37.20% | +5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 10.53% | -4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAIL и ITB
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что HAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAIL | ITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.29% | 8.02% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.87% | 19.22% | +3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.67% | 30.43% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.53% | 29.07% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.70% | 29.81% | +1.89% |