PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HAIL с ITB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAIL с ITB

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB).

HAIL и ITB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Smart Transportation Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. ITB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HAIL или ITB.

Корреляция

Корреляция между HAIL и ITB составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HAIL и ITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HAIL:

0.01

ITB:

-0.40

Коэф-т Сортино

HAIL:

0.22

ITB:

-0.37

Коэф-т Омега

HAIL:

1.03

ITB:

0.96

Коэф-т Кальмара

HAIL:

-0.00

ITB:

-0.33

Коэф-т Мартина

HAIL:

-0.02

ITB:

-0.68

Индекс Язвы

HAIL:

12.69%

ITB:

16.04%

Дневная вол-ть

HAIL:

32.71%

ITB:

28.50%

Макс. просадка

HAIL:

-65.98%

ITB:

-86.53%

Текущая просадка

HAIL:

-54.86%

ITB:

-25.64%

Доходность по периодам

С начала года, HAIL показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у ITB с доходностью -7.07%.

HAIL

С начала года

2.37%

1 месяц

25.53%

6 месяцев

8.07%

1 год

0.34%

5 лет

5.71%

10 лет

N/A

ITB

С начала года

-7.07%

1 месяц

9.33%

6 месяцев

-18.30%

1 год

-11.35%

5 лет

22.02%

10 лет

14.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HAIL и ITB

HAIL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ITB в 0.42%.

HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HAIL и ITB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HAIL
Ранг риск-скорректированной доходности HAIL, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAIL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAIL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAIL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAIL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAIL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
ITB
Ранг риск-скорректированной доходности ITB, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HAIL c ITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HAIL на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа ITB равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAIL и ITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAIL и ITB

Дивидендная доходность HAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности ITB в 1.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		2.67%2.97%2.62%2.09%1.36%0.52%1.17%2.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		1.04%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%0.34%

Просадки

Сравнение просадок HAIL и ITB

Максимальная просадка HAIL за все время составила -65.98%, что меньше максимальной просадки ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIL и ITB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HAIL и ITB

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) имеют волатильность 7.75% и 8.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...