PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAIL с ITB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAIL с ITB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HAIL (SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF) and ITB (iShares U.S. Home Construction ETF) are both exchange-traded funds - HAIL is a Global Equities fund tracking the S&P Kensho Smart Transportation Index, while ITB is a Building & Construction fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HAIL returned -5.36%/yr vs 6.42%/yr for ITB. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAIL charges 0.45%/yr vs 0.42%/yr for ITB.

Доходность

Сравнение доходности HAIL и ITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAIL показывает доходность 31.10%, что значительно выше, чем у ITB с доходностью -3.80%.

HAIL

1 день
-2.34%
1 месяц
16.87%
С начала года
31.10%
6 месяцев
29.05%
1 год
58.23%
3 года*
15.38%
5 лет*
-5.36%
10 лет*
—

ITB

1 день
-0.85%
1 месяц
1.29%
С начала года
-3.80%
6 месяцев
-12.12%
1 год
4.04%
3 года*
7.27%
5 лет*
6.42%
10 лет*
13.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAIL и ITB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		31.10%19.62%-6.98%9.65%-45.72%1.95%84.33%30.63%-19.96%-0.65%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		-3.80%-5.26%2.06%68.91%-26.26%49.25%26.42%48.70%-30.92%0.14%

Correlation

The correlation between HAIL and ITB is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2017 г.

0.56

The correlation between HAIL and ITB shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HAIL и ITB

Секторы
HAIL
ITB

Потребительский циклический сектор

34.2%
71.8%

Технологии

33.1%

-

Промышленность

20.2%
19.1%

Коммуникационные услуги

4.9%

-

Энергетика

4.4%

-

Финансовые услуги

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.2%
8.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

HAIL
34.2%
ITB
71.8%

Технологии

HAIL
33.1%
ITB

-

Промышленность

HAIL
20.2%
ITB
19.1%

Коммуникационные услуги

HAIL
4.9%
ITB

-

Энергетика

HAIL
4.4%
ITB

-

Финансовые услуги

HAIL
1.9%
ITB

-

Сырьевые материалы

HAIL
1.2%
ITB
8.6%

Потребительский защитный сектор

HAIL

-

ITB

-

Здравоохранение

HAIL

-

ITB

-

Недвижимость

HAIL

-

ITB
0.5%

Коммунальные услуги

HAIL

-

ITB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

iShares U.S. Home Construction ETF

Часто сравнивают с HAIL:
HAIL с IDRVHAIL с KARSHAIL с TIMEHAIL с MOTOHAIL с DRIVHAIL с ^GSPCHAIL с VOO
Часто сравнивают с ITB:
ITB с XHBITB с NAILITB с PKBITB с SPYITB с XLREITB с FSHOXITB с VGT

Доходность на риск

HAIL vs. ITB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAIL
Ранг доходности на риск HAIL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAIL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAIL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAIL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAIL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAIL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ITB
Ранг доходности на риск ITB: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITB: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAIL c ITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAILITBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
0.14

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
0.46

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.05

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

0.16

+2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.49

0.31

+9.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAIL vs. ITB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAIL на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа ITB равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAIL и ITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAILITBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.14

+1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.22

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.11

+0.10

Просадки

Сравнение просадок HAIL и ITB

Максимальная просадка HAIL за все время составила -65.98%, что меньше максимальной просадки ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIL и ITB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAILITBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-86.53%

+20.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.64%

-26.04%

+7.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.96%

-33.35%

-7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.12%

-40.55%

-22.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.85%

-27.07%

-3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.60%

-37.10%

+5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

13.09%

-6.94%

Волатильность

Сравнение волатильности HAIL и ITB

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что HAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAILITBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.80%

8.17%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.28%

20.42%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.32%

29.47%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.80%

29.19%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.73%

30.00%

+1.73%

Сравнение комиссий HAIL и ITB

HAIL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ITB в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAIL и ITB

Дивидендная доходность HAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности ITB в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		1.44%2.00%2.98%2.62%2.09%1.36%0.52%1.17%2.54%0.00%0.00%0.00%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		1.23%1.67%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%

Часто задаваемые вопросы

HAIL and ITB have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAIL has higher volatility (10.80%) compared to ITB (8.17%). In terms of maximum drawdown, HAIL dropped -65.98% vs ITB's -86.53%.

On 5-year performance, ITB leads with 6.42% vs -5.36% for HAIL. On fees, ITB is cheaper at 0.42% per year. On volatility, ITB has been the lower-risk option at 8.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ITB has performed better with a 6.42% return vs -5.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITB is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.45% for HAIL.

HAIL has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 1.23% for ITB.

HAIL is categorized as Global Equities, while ITB is Building & Construction. HAIL tracks S&P Kensho Smart Transportation Index, while ITB tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.45% for HAIL and 0.42% for ITB.

HAIL currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAIL и ITB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор