PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HAIL с ITB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HAIL и ITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.95%
12.60%
HAIL
ITB

Доходность по периодам

С начала года, HAIL показывает доходность -11.11%, что значительно ниже, чем у ITB с доходностью 15.86%.


HAIL

С начала года

-11.11%

1 месяц

-1.44%

6 месяцев

-4.95%

1 год

0.83%

5 лет (среднегодовая)

1.12%

10 лет (среднегодовая)

N/A

ITB

С начала года

15.86%

1 месяц

-5.90%

6 месяцев

12.60%

1 год

37.10%

5 лет (среднегодовая)

22.11%

10 лет (среднегодовая)

16.99%

Основные характеристики


HAILITB
Коэф-т Шарпа-0.061.37
Коэф-т Сортино0.111.99
Коэф-т Омега1.011.24
Коэф-т Кальмара-0.022.27
Коэф-т Мартина-0.145.76
Индекс Язвы11.11%6.17%
Дневная вол-ть26.92%25.99%
Макс. просадка-61.75%-86.53%
Текущая просадка-57.86%-9.15%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HAIL и ITB

HAIL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ITB в 0.42%.


HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF
График комиссии HAIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии ITB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между HAIL и ITB составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HAIL c ITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HAIL, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.061.37
Коэффициент Сортино HAIL, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.111.99
Коэффициент Омега HAIL, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.011.24
Коэффициент Кальмара HAIL, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.022.27
Коэффициент Мартина HAIL, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.145.76
HAIL
ITB

Показатель коэффициента Шарпа HAIL на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа ITB равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAIL и ITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.06
1.37
HAIL
ITB

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAIL и ITB

Дивидендная доходность HAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности ITB в 0.39%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF
3.02%2.62%2.09%1.36%0.52%1.17%2.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
0.39%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%0.34%0.12%

Просадки

Сравнение просадок HAIL и ITB

Максимальная просадка HAIL за все время составила -61.75%, что меньше максимальной просадки ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIL и ITB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-57.86%
-9.15%
HAIL
ITB

Волатильность

Сравнение волатильности HAIL и ITB

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что HAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.99%
6.14%
HAIL
ITB