PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HAIL с ITB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAIL с ITB

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HAIL (SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF) and ITB (iShares U.S. Home Construction ETF) are both exchange-traded funds - HAIL is a Global Equities fund tracking the S&P Kensho Smart Transportation Index, while ITB is a Building & Construction fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HAIL returned -6.41%/yr vs 8.03%/yr for ITB. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HAIL charges 0.45%/yr vs 0.38%/yr for ITB.

Доходность

Сравнение доходности HAIL и ITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAIL показывает доходность 12.86%, что значительно выше, чем у ITB с доходностью 5.13%.

HAIL

1 день
-2.02%
1 месяц
-4.91%
6 месяцев
8.53%
С начала года
12.86%
1 год
23.18%
3 года*
3.21%
5 лет*
-6.41%
10 лет*
—
Всё время*
4.49%

ITB

1 день
1.40%
1 месяц
-0.42%
6 месяцев
-6.90%
С начала года
5.13%
1 год
-1.99%
3 года*
5.60%
5 лет*
8.03%
10 лет*
14.06%
Всё время*
4.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HAIL

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF
$46.44K$158.00K$152.60K

ITB

iShares U.S. Home Construction ETF
$185.69M$195.33M$218.31M

Сравнение доходности по годам HAIL и ITB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		12.86%19.62%-6.98%9.65%-45.72%1.95%84.33%30.63%-19.96%-0.65%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		5.13%-5.26%2.06%68.91%-26.26%49.25%26.42%48.70%-30.92%0.37%

Correlation

The correlation between HAIL and ITB is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.40

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.51

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2017 г.

0.55

The correlation between HAIL and ITB shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HAIL и ITB

Секторы
HAIL
ITB

Технологии

37.8%

-

Потребительский циклический сектор

36.2%
74.6%

Промышленность

20.3%
16.0%

Коммуникационные услуги

4.0%

-

Финансовые услуги

3.1%

-

Сырьевые материалы

0.8%
8.7%

Энергетика

0.8%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

HAIL
37.8%
ITB

-

Потребительский циклический сектор

HAIL
36.2%
ITB
74.6%

Промышленность

HAIL
20.3%
ITB
16.0%

Коммуникационные услуги

HAIL
4.0%
ITB

-

Финансовые услуги

HAIL
3.1%
ITB

-

Сырьевые материалы

HAIL
0.8%
ITB
8.7%

Энергетика

HAIL
0.8%
ITB

-

Потребительский защитный сектор

HAIL

-

ITB

-

Здравоохранение

HAIL

-

ITB

-

Недвижимость

HAIL

-

ITB
0.7%

Коммунальные услуги

HAIL

-

ITB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

iShares U.S. Home Construction ETF

Часто сравнивают с HAIL:
HAIL с IDRVHAIL с KARSHAIL с TIMEHAIL с MOTOHAIL с DRIVHAIL с VOOHAIL с ^GSPC
Часто сравнивают с ITB:
ITB с XHBITB с NAILITB с PKBITB с SPYITB с XLREITB с FSHOXITB с VGT

Доходность на риск

HAIL vs. ITB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HAIL
Ранг доходности на риск HAIL: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAIL: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAIL: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAIL: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAIL: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAIL: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ITB
Ранг доходности на риск ITB: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITB: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HAIL c ITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HAILITBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
-0.07

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
0.12

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.01

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

-0.08

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.72

-0.14

+2.86

HAIL vs. ITB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAIL на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа ITB равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAIL и ITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HAIL и ITB

Максимальная просадка HAIL за все время составила -65.98%, что меньше максимальной просадки ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIL и ITB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAILITBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-86.53%

+20.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.80%

-26.04%

+5.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.78%

-33.35%

-3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.01%

-40.55%

-22.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.47%

-20.30%

-20.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.74%

-36.97%

+5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.54%

14.63%

-6.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HAIL и ITB

Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) составляет 8.63%, в то время как у iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что HAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAILITBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.63%

9.60%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.70%

22.23%

+3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.10%

29.59%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.35%

29.62%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.89%

30.23%

+1.66%

Сравнение комиссий HAIL и ITB

HAIL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ITB в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAIL и ITB

Дивидендная доходность HAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности ITB в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		1.69%2.00%2.98%2.62%2.09%1.36%0.52%1.17%2.54%0.00%0.00%0.00%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		0.64%1.67%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%

Часто задаваемые вопросы

HAIL and ITB have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITB has higher volatility (9.60%) compared to HAIL (8.63%). In terms of maximum drawdown, HAIL dropped -65.98% vs ITB's -86.53%.

On 5-year performance, ITB leads with 8.03% vs -6.41% for HAIL. On fees, ITB is cheaper at 0.38% per year. On volatility, HAIL has been the lower-risk option at 8.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ITB has performed better with a 8.03% return vs -6.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITB is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.45% for HAIL.

HAIL has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.64% for ITB.

HAIL is categorized as Global Equities, while ITB is Building & Construction. HAIL tracks S&P Kensho Smart Transportation Index, while ITB tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.45% for HAIL and 0.38% for ITB.

HAIL currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAIL и ITB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор