Сравнение GVAL с EFAV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Value ETF (GVAL) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).
GVAL и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GVAL и EFAV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVAL и EFAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 6.95% | 55.87% | 2.59% | 13.30% | -7.98% | 10.70% | -8.51% | 17.24% | -14.30% | 29.50% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 6.56% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | -15.11% | 7.20% | -0.06% | 16.67% | -5.74% | 22.24% |
Доходность по периодам
С начала года, GVAL показывает доходность 6.95%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции GVAL превзошли акции EFAV по среднегодовой доходности: 10.04% против 6.52% соответственно.
GVAL
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 15.22%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 10.04%
EFAV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVAL и EFAV
GVAL берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.
Доходность на риск
GVAL vs. EFAV — Ранг доходности на риск
GVAL
EFAV
Сравнение GVAL c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVAL | EFAV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 1.78 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 2.38 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.34 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 3.06 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 11.18 | +2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVAL | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.78 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.66 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.50 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.55 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между GVAL и EFAV составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVAL и EFAV
Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что сопоставимо с доходностью EFAV в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 3.02% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.00% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок GVAL и EFAV
Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и EFAV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVAL | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -27.56% | -19.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -7.14% | -4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -27.46% | -3.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.82% | -27.56% | -19.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -3.12% | -3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -4.78% | -9.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 1.95% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVAL и EFAV
Cambria Global Value ETF (GVAL) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что GVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVAL | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 4.83% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 7.57% | +3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.34% | 12.22% | +5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 11.74% | +6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 13.21% | +5.97% |