PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GVAL с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVAL с EFAV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GVAL (Cambria Global Value ETF) and EFAV (iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - GVAL is a Global Equities fund actively managed by Cambria, while EFAV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index. GVAL is actively managed, while EFAV is passively managed. Over the past 10 years, GVAL returned 11.07%/yr vs 6.20%/yr for EFAV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GVAL charges 0.64%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.

Доходность

Сравнение доходности GVAL и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Value ETF (GVAL) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVAL показывает доходность 18.69%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 6.63%. За последние 10 лет акции GVAL превзошли акции EFAV по среднегодовой доходности: 11.07% против 6.20% соответственно.

GVAL

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
12.57%
С начала года
18.69%
1 год
38.28%
3 года*
25.77%
5 лет*
15.34%
10 лет*
11.07%

EFAV

1 день
0.10%
1 месяц
1.90%
6 месяцев
5.45%
С начала года
6.63%
1 год
12.30%
3 года*
13.22%
5 лет*
6.54%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVAL и EFAV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GVAL
Cambria Global Value ETF		18.69%55.87%2.59%13.30%-7.98%10.70%-8.51%17.24%-14.30%29.50%
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		6.63%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%

Correlation

The correlation between GVAL and EFAV is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2014 г.

0.69

The correlation between GVAL and EFAV shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GVAL и EFAV

Секторы
GVAL
EFAV

Финансовые услуги

18.4%
19.4%

Сырьевые материалы

8.7%
1.5%

Технологии

8.2%
4.6%

Энергетика

6.9%
8.3%

Недвижимость

6.4%
3.0%

Коммунальные услуги

5.0%
8.8%

Промышленность

4.6%
15.9%

Коммуникационные услуги

4.3%
9.6%

Потребительский циклический сектор

3.1%
5.0%

Потребительский защитный сектор

1.9%
11.9%

Здравоохранение

-

12.0%

Финансовые услуги

GVAL
18.4%
EFAV
19.4%

Сырьевые материалы

GVAL
8.7%
EFAV
1.5%

Технологии

GVAL
8.2%
EFAV
4.6%

Энергетика

GVAL
6.9%
EFAV
8.3%

Недвижимость

GVAL
6.4%
EFAV
3.0%

Коммунальные услуги

GVAL
5.0%
EFAV
8.8%

Промышленность

GVAL
4.6%
EFAV
15.9%

Коммуникационные услуги

GVAL
4.3%
EFAV
9.6%

Потребительский циклический сектор

GVAL
3.1%
EFAV
5.0%

Потребительский защитный сектор

GVAL
1.9%
EFAV
11.9%

Здравоохранение

GVAL

-

EFAV
12.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Value ETF

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с AUSFGVAL с SPMOGVAL с DFIVGVAL с AVESGVAL с VOOGVAL с VWO
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Доходность на риск

GVAL vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVAL c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GVALEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.17

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
1.70

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.21

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

1.85

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.37

4.32

+8.05

GVAL vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVAL на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа EFAV равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVAL и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GVAL и EFAV

Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVALEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.82%

-27.56%

-19.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-6.66%

-4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.72%

-8.75%

-6.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

-27.46%

-3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.82%

-27.56%

-19.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-3.06%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.77%

-4.77%

-9.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.85%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GVAL и EFAV

Cambria Global Value ETF (GVAL) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что GVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVALEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

2.80%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

8.74%

+5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

10.62%

+5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

11.84%

+6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

13.01%

+5.96%

Сравнение комиссий GVAL и EFAV

GVAL берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVAL и EFAV

Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности EFAV в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		3.17%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
GVAL
Cambria Global Value ETF		2.41%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%

Часто задаваемые вопросы

GVAL and EFAV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVAL has higher volatility (4.44%) compared to EFAV (2.80%). In terms of maximum drawdown, GVAL dropped -46.82% vs EFAV's -27.56%.

On 10-year performance, GVAL leads with 11.07% vs 6.20% for EFAV. On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GVAL has performed better with a 11.07% return vs 6.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.64% for GVAL.

EFAV has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 2.41% for GVAL.

GVAL is categorized as Global Equities, while EFAV is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Cambria and iShares. Their fees differ too: 0.64% for GVAL and 0.20% for EFAV.

GVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVAL и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор