PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GVAL с EFAV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GVAL с EFAV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Value ETF (GVAL) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).

GVAL и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 12 мар. 2014 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GVAL или EFAV.

Корреляция

Корреляция между GVAL и EFAV составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GVAL и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Value ETF (GVAL) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GVAL:

1.01

EFAV:

1.62

Коэф-т Сортино

GVAL:

1.64

EFAV:

2.29

Коэф-т Омега

GVAL:

1.26

EFAV:

1.32

Коэф-т Кальмара

GVAL:

1.49

EFAV:

2.36

Коэф-т Мартина

GVAL:

4.47

EFAV:

5.86

Индекс Язвы

GVAL:

5.23%

EFAV:

3.49%

Дневная вол-ть

GVAL:

23.02%

EFAV:

12.16%

Макс. просадка

GVAL:

-46.82%

EFAV:

-27.56%

Текущая просадка

GVAL:

-0.53%

EFAV:

-1.06%

Доходность по периодам

С начала года, GVAL показывает доходность 25.55%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 16.72%. За последние 10 лет акции GVAL превзошли акции EFAV по среднегодовой доходности: 5.33% против 4.87% соответственно.

GVAL

С начала года

25.55%

1 месяц

12.40%

6 месяцев

22.38%

1 год

22.56%

5 лет

15.49%

10 лет

5.33%

EFAV

С начала года

16.72%

1 месяц

8.31%

6 месяцев

12.89%

1 год

19.20%

5 лет

7.67%

10 лет

4.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GVAL и EFAV

GVAL берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

GVAL
Cambria Global Value ETF
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GVAL и EFAV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GVAL
Ранг риск-скорректированной доходности GVAL, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GVAL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг риск-скорректированной доходности EFAV, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFAV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GVAL c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GVAL на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа EFAV равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVAL и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVAL и EFAV

Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности EFAV в 2.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GVAL
Cambria Global Value ETF		3.70%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%1.59%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		2.77%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%3.57%

Просадки

Сравнение просадок GVAL и EFAV

Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и EFAV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GVAL и EFAV

Cambria Global Value ETF (GVAL) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что GVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...