Сравнение GURU с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Guru Index ETF (GURU) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
GURU и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GURU - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Guru Index. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GURU или VTI.
Основные характеристики
| GURU | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.08% | 12.82% |
| Дох-ть за 1 год | 18.63% | 23.04% |
| Дох-ть за 3 года | -3.06% | 8.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.68% | 14.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.88% | 12.17% |
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 2.10 |
| Дневная вол-ть | 13.35% | 11.69% |
| Макс. просадка | -38.50% | -55.45% |
| Текущая просадка | -14.69% | -0.07% |
Корреляция
Корреляция между GURU и VTI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GURU и VTI
С начала года, GURU показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 12.82%. За последние 10 лет акции GURU уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.88% против 12.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GURU и VTI
GURU берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GURU c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Guru Index ETF (GURU) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GURU и VTI
Дивидендная доходность GURU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности VTI в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURU Global X Guru Index ETF | 0.54% | 0.57% | 0.22% | 0.09% | 2.75% | 0.35% | 0.54% | 0.54% | 0.22% | 0.47% | 1.06% | 0.12% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.33% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок GURU и VTI
Максимальная просадка GURU за все время составила -38.50%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURU и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GURU и VTI
Global X Guru Index ETF (GURU) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что GURU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.