Сравнение GURU с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Guru Index ETF (GURU) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
GURU и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GURU - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Guru Index. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GURU и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GURU и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURU Global X Guru Index ETF | -4.07% | 25.43% | 23.76% | 19.28% | -27.94% | 8.19% | 25.27% | 30.99% | -6.56% | 24.26% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.13% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, GURU показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.13%. За последние 10 лет акции GURU уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.17% против 13.75% соответственно.
GURU
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 11.17%
VTI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GURU и VTI
GURU берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
GURU vs. VTI — Ранг доходности на риск
GURU
VTI
Сравнение GURU c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Guru Index ETF (GURU) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GURU | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.94 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.47 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.53 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 7.16 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GURU | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.94 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.62 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.75 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.48 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между GURU и VTI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GURU и VTI
Дивидендная доходность GURU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности VTI в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURU Global X Guru Index ETF | 0.12% | 0.11% | 0.17% | 0.57% | 0.22% | 0.09% | 2.75% | 0.35% | 0.54% | 0.54% | 0.22% | 0.47% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок GURU и VTI
Максимальная просадка GURU за все время составила -38.50%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURU и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GURU | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.50% | -55.45% | +16.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -8.92% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.50% | -25.36% | -13.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | -35.00% | -3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -5.39% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -8.08% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.62% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности GURU и VTI
Global X Guru Index ETF (GURU) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что GURU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GURU | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 5.41% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 9.75% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.27% | 19.02% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 17.40% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.07% | 18.28% | +1.79% |