Сравнение GUNR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
GUNR и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUNR - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GUNR или VOO.
Основные характеристики
| GUNR | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.16% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | 8.91% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | 4.95% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.55% | 15.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.67% | 13.40% |
| Коэф-т Шарпа | 0.52 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 0.80 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.44 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 1.51 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 5.15% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 14.81% | 12.33% |
| Макс. просадка | -45.64% | -33.99% |
| Текущая просадка | -9.20% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GUNR и VOO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GUNR и VOO
С начала года, GUNR показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.59%. За последние 10 лет акции GUNR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.67% против 13.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUNR и VOO
GUNR берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GUNR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUNR и VOO
Дивидендная доходность GUNR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | 3.38% | 3.55% | 4.12% | 3.61% | 2.79% | 3.25% | 3.28% | 2.00% | 1.73% | 4.50% | 2.80% | 2.03% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок GUNR и VOO
Максимальная просадка GUNR за все время составила -45.64%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUNR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GUNR и VOO
Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) составляет 3.15%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что GUNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.