PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите диверсифицировать портфель помимо GTRAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с GTRAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GTRAX.

Лучшие диверсификаторы для GTRAX

2 фондов имеют низкую корреляцию с GTRAX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) (Global Bonds), корреляция за 1 год — 0.22, почти не изменилась с 0.31 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio0.220.070.31
100
Global BondsGTRAX vs DFGFX
PGIM Jennison Natural Resources Fund0.260.210.22
65
Energy EquitiesGTRAX vs PGNAX
PGIM Floating Rate Income Fund0.300.160.23
96
Bank LoanGTRAX vs FRFZX
PGIM US Real Estate Fund0.360.380.38
58
REITGTRAX vs PJEZX
PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund0.370.290.27
89
Small Cap Value EquitiesGTRAX vs TASVX
Смотреть все 32 диверсификаторов для GTRAX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит GTRAX

Добавьте GTRAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с GTRAX