Хотите диверсифицировать портфель помимо GTMIX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем GTMIX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для GTMIX
4 фондов имеют низкую корреляцию с GTMIX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) (Government Bonds), корреляция за 1 год — 0.03, почти не изменилась с 0.04 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMO U.S. Treasury Fund | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 99 | Government Bonds | GTMIX vs GUSTX | |
| GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.17 | 0.23 | 0.20 | 67 | Intermediate Core-Plus Bond | GTMIX vs GUGAX | |
| GMO Alternative Allocation Fund | 0.21 | 0.40 | 0.42 | 80 | Multistrategy | GTMIX vs GAAVX | |
| GMO Opportunistic Income Fund | 0.27 | 0.21 | 0.13 | 97 | Nontraditional Bonds | GTMIX vs GMODX | |
| GMO Emerging Country Debt Fund Class VI | 0.41 | 0.36 | — | 98 | Emerging Markets Bonds | GTMIX vs GMOQX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит GTMIX
Добавьте GTMIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GTMIX