Сравнение GSSRX с BSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV).
GSSRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSSRX или BSV.
Основные характеристики
| GSSRX | BSV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.32% | 3.38% |
| Дох-ть за 1 год | 7.36% | 6.39% |
| Дох-ть за 3 года | 1.45% | 0.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.99% | 1.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.06% | 1.60% |
| Коэф-т Шарпа | 2.93 | 2.33 |
| Коэф-т Сортино | 4.86 | 3.63 |
| Коэф-т Омега | 1.67 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 2.05 | 1.27 |
| Коэф-т Мартина | 18.57 | 10.81 |
| Индекс Язвы | 0.38% | 0.57% |
| Дневная вол-ть | 2.43% | 2.62% |
| Макс. просадка | -8.53% | -8.54% |
| Текущая просадка | -0.68% | -1.24% |
Корреляция
Корреляция между GSSRX и BSV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GSSRX и BSV
С начала года, GSSRX показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 3.38%. За последние 10 лет акции GSSRX превзошли акции BSV по среднегодовой доходности: 2.06% против 1.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSSRX и BSV
GSSRX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии BSV в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSSRX c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSSRX и BSV
Дивидендная доходность GSSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности BSV в 3.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSRX Goldman Sachs Short Duration Bond Fund | 3.81% | 3.15% | 2.18% | 1.36% | 2.16% | 2.86% | 2.55% | 2.21% | 2.08% | 2.43% | 1.61% | 1.44% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.26% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок GSSRX и BSV
Максимальная просадка GSSRX за все время составила -8.53%, примерно равная максимальной просадке BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSRX и BSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSSRX и BSV
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) имеет более высокую волатильность в 0.59% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что GSSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.