PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSSRX с BSV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GSSRX и BSV составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение GSSRX с BSV

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV).

GSSRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSSRX или BSV.

Доходность

Сравнение доходности GSSRX и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSSRX:

2.78

BSV:

2.66

Коэф-т Сортино

GSSRX:

4.68

BSV:

4.01

Коэф-т Омега

GSSRX:

1.64

BSV:

1.50

Коэф-т Кальмара

GSSRX:

5.36

BSV:

2.65

Коэф-т Мартина

GSSRX:

15.30

BSV:

9.44

Индекс Язвы

GSSRX:

0.39%

BSV:

0.63%

Дневная вол-ть

GSSRX:

2.26%

BSV:

2.32%

Макс. просадка

GSSRX:

-8.49%

BSV:

-8.62%

Текущая просадка

GSSRX:

-0.41%

BSV:

-0.58%

Доходность по периодам

С начала года, GSSRX показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у BSV с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции GSSRX превзошли акции BSV по среднегодовой доходности: 2.25% против 1.74% соответственно.

GSSRX

С начала года

1.90%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.68%

1 год

6.25%

3 года

3.96%

5 лет

2.07%

10 лет

2.25%

BSV

С начала года

2.31%

1 месяц

-0.16%

6 месяцев

2.87%

1 год

6.09%

3 года

3.00%

5 лет

1.03%

10 лет

1.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Short Duration Bond Fund

Vanguard Short-Term Bond ETF

Сравнение комиссий GSSRX и BSV

GSSRX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии BSV в 0.04%.

GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSSRX и BSV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSSRX
Ранг риск-скорректированной доходности GSSRX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSSRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
BSV
Ранг риск-скорректированной доходности BSV, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSV, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSSRX c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GSSRX на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSV равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSSRX и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSRX и BSV

Дивидендная доходность GSSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности BSV в 3.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund		4.07%3.93%3.15%2.18%1.40%2.21%2.86%2.55%2.21%2.08%2.43%1.61%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF		3.56%3.38%2.46%1.50%1.36%1.79%2.29%1.99%1.65%1.49%1.40%1.45%

Просадки

Сравнение просадок GSSRX и BSV

Максимальная просадка GSSRX за все время составила -8.49%, примерно равная максимальной просадке BSV в -8.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSRX и BSV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GSSRX и BSV

Текущая волатильность для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) составляет 0.68%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что GSSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...