PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GSSRX с BSV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GSSRX и BSV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности GSSRX и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%28.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
28.62%
20.38%
GSSRX
BSV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSSRX:

2.04

BSV:

1.61

Коэф-т Сортино

GSSRX:

3.23

BSV:

2.36

Коэф-т Омега

GSSRX:

1.44

BSV:

1.30

Коэф-т Кальмара

GSSRX:

4.11

BSV:

1.36

Коэф-т Мартина

GSSRX:

10.28

BSV:

5.71

Индекс Язвы

GSSRX:

0.45%

BSV:

0.68%

Дневная вол-ть

GSSRX:

2.27%

BSV:

2.40%

Макс. просадка

GSSRX:

-8.53%

BSV:

-8.54%

Текущая просадка

GSSRX:

-0.89%

BSV:

-1.10%

Доходность по периодам

С начала года, GSSRX показывает доходность 4.10%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции GSSRX превзошли акции BSV по среднегодовой доходности: 2.08% против 1.62% соответственно.


GSSRX

С начала года

4.10%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

2.67%

1 год

4.50%

5 лет

1.90%

10 лет

2.08%

BSV

С начала года

3.53%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

2.54%

1 год

3.79%

5 лет

1.28%

10 лет

1.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSSRX и BSV

GSSRX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии BSV в 0.04%.


GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund
График комиссии GSSRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии BSV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GSSRX c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSSRX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.041.61
Коэффициент Сортино GSSRX, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.232.36
Коэффициент Омега GSSRX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.441.30
Коэффициент Кальмара GSSRX, с текущим значением в 4.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.004.111.36
Коэффициент Мартина GSSRX, с текущим значением в 10.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0010.285.71
GSSRX
BSV

Показатель коэффициента Шарпа GSSRX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSV равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSSRX и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.04
1.61
GSSRX
BSV

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSRX и BSV

Дивидендная доходность GSSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности BSV в 3.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund
3.55%3.15%2.18%1.36%2.16%2.86%2.55%2.21%2.08%2.43%1.61%1.44%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
3.07%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.49%1.40%1.45%1.48%

Просадки

Сравнение просадок GSSRX и BSV

Максимальная просадка GSSRX за все время составила -8.53%, примерно равная максимальной просадке BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSRX и BSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.89%
-1.10%
GSSRX
BSV

Волатильность

Сравнение волатильности GSSRX и BSV

Текущая волатильность для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) составляет 0.50%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) волатильность равна 0.56%. Это указывает на то, что GSSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.50%
0.56%
GSSRX
BSV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab