Сравнение GSSRX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
GSSRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSSRX или AGG.
Основные характеристики
| GSSRX | AGG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.10% | 1.83% |
| Дох-ть за 1 год | 7.02% | 8.19% |
| Дох-ть за 3 года | 1.44% | -2.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.91% | -0.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.04% | 1.46% |
| Коэф-т Шарпа | 2.94 | 1.37 |
| Коэф-т Сортино | 4.89 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.67 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 2.11 | 0.53 |
| Коэф-т Мартина | 18.24 | 4.90 |
| Индекс Язвы | 0.39% | 1.67% |
| Дневная вол-ть | 2.43% | 5.95% |
| Макс. просадка | -8.53% | -18.43% |
| Текущая просадка | -0.89% | -8.47% |
Корреляция
Корреляция между GSSRX и AGG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GSSRX и AGG
С начала года, GSSRX показывает доходность 4.10%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции GSSRX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.04% против 1.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSSRX и AGG
GSSRX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSSRX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSSRX и AGG
Дивидендная доходность GSSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности AGG в 3.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSRX Goldman Sachs Short Duration Bond Fund | 3.82% | 3.15% | 2.18% | 1.36% | 2.16% | 2.86% | 2.55% | 2.21% | 2.08% | 2.43% | 1.61% | 1.44% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.64% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок GSSRX и AGG
Максимальная просадка GSSRX за все время составила -8.53%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSRX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSSRX и AGG
Текущая волатильность для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) составляет 0.60%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что GSSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.