Сравнение GSSRX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
GSSRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности GSSRX и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSSRX и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSRX Goldman Sachs Short Duration Bond Fund | -0.50% | 6.57% | 4.53% | 5.28% | -6.06% | -0.86% | 5.85% | 6.79% | -0.02% | 1.61% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Доходность по периодам
С начала года, GSSRX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции GSSRX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.37% против 1.66% соответственно.
GSSRX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 2.37%
AGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSSRX и AGG
GSSRX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Доходность на риск
GSSRX vs. AGG — Ранг доходности на риск
GSSRX
AGG
Сравнение GSSRX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSSRX | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 0.93 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.39 | 1.32 | +2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.17 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 1.76 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | 4.89 | +7.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSSRX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 0.93 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.04 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 0.31 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.60 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между GSSRX и AGG составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSSRX и AGG
Дивидендная доходность GSSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что сопоставимо с доходностью AGG в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSRX Goldman Sachs Short Duration Bond Fund | 3.94% | 4.18% | 3.58% | 2.36% | 1.59% | 1.40% | 2.20% | 2.87% | 2.56% | 2.21% | 2.04% | 2.15% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок GSSRX и AGG
Максимальная просадка GSSRX за все время составила -9.03%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSRX и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSSRX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.03% | -18.43% | +9.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -2.52% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.88% | -17.82% | +8.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.03% | -18.43% | +9.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -2.30% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -2.71% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.91% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSSRX и AGG
Текущая волатильность для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) составляет 0.91%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что GSSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSSRX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 1.67% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 2.55% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17% | 4.37% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.38% | 6.07% | -3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.39% | 5.39% | -3.00% |