PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GSSRX с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSSRX и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.48%
3.42%
GSSRX
AGG

Доходность по периодам

С начала года, GSSRX показывает доходность 4.10%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции GSSRX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.03% против 1.45% соответственно.


GSSRX

С начала года

4.10%

1 месяц

-0.18%

6 месяцев

3.47%

1 год

6.57%

5 лет (среднегодовая)

1.93%

10 лет (среднегодовая)

2.03%

AGG

С начала года

1.86%

1 месяц

-0.81%

6 месяцев

3.54%

1 год

6.37%

5 лет (среднегодовая)

-0.25%

10 лет (среднегодовая)

1.45%

Основные характеристики


GSSRXAGG
Коэф-т Шарпа2.761.12
Коэф-т Сортино4.541.64
Коэф-т Омега1.621.20
Коэф-т Кальмара2.220.45
Коэф-т Мартина15.803.65
Индекс Язвы0.42%1.77%
Дневная вол-ть2.38%5.76%
Макс. просадка-8.53%-18.43%
Текущая просадка-0.89%-8.44%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSSRX и AGG

GSSRX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.


GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund
График комиссии GSSRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между GSSRX и AGG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GSSRX c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSSRX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.761.12
Коэффициент Сортино GSSRX, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.541.64
Коэффициент Омега GSSRX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.621.20
Коэффициент Кальмара GSSRX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.220.45
Коэффициент Мартина GSSRX, с текущим значением в 15.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.803.65
GSSRX
AGG

Показатель коэффициента Шарпа GSSRX на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSSRX и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.76
1.12
GSSRX
AGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSRX и AGG

Дивидендная доходность GSSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности AGG в 3.96%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund
3.82%3.15%2.18%1.36%2.16%2.86%2.55%2.21%2.08%2.43%1.61%1.44%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.96%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%

Просадки

Сравнение просадок GSSRX и AGG

Максимальная просадка GSSRX за все время составила -8.53%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSRX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.89%
-8.44%
GSSRX
AGG

Волатильность

Сравнение волатильности GSSRX и AGG

Текущая волатильность для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) составляет 0.57%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что GSSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.57%
1.50%
GSSRX
AGG