Сравнение GSSRX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
GSSRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSSRX или AGG.
Корреляция
Корреляция между GSSRX и AGG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GSSRX и AGG
Основные характеристики
GSSRX:
2.98
AGG:
1.18
GSSRX:
5.10
AGG:
1.71
GSSRX:
1.72
AGG:
1.21
GSSRX:
5.77
AGG:
0.47
GSSRX:
16.46
AGG:
2.91
GSSRX:
0.39%
AGG:
2.13%
GSSRX:
2.18%
AGG:
5.28%
GSSRX:
-8.54%
AGG:
-18.43%
GSSRX:
0.00%
AGG:
-6.42%
Доходность по периодам
С начала года, GSSRX показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 2.76%. За последние 10 лет акции GSSRX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.22% против 1.54% соответственно.
GSSRX
1.17%
0.41%
2.00%
5.95%
1.75%
2.22%
AGG
2.76%
2.24%
0.90%
5.33%
-0.64%
1.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSSRX и AGG
GSSRX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GSSRX и AGG
GSSRX
AGG
Сравнение GSSRX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSSRX и AGG
Дивидендная доходность GSSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности AGG в 3.40%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSRX Goldman Sachs Short Duration Bond Fund | 3.66% | 3.93% | 3.15% | 2.18% | 1.36% | 2.16% | 2.86% | 2.55% | 2.21% | 2.08% | 2.43% | 1.61% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.40% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок GSSRX и AGG
Максимальная просадка GSSRX за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSRX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSSRX и AGG
Текущая волатильность для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) составляет 0.50%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что GSSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.