PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GSSRX с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GSSRXAGG
Дох-ть с нач. г.4.10%1.83%
Дох-ть за 1 год7.02%8.19%
Дох-ть за 3 года1.44%-2.19%
Дох-ть за 5 лет1.91%-0.18%
Дох-ть за 10 лет2.04%1.46%
Коэф-т Шарпа2.941.37
Коэф-т Сортино4.892.03
Коэф-т Омега1.671.24
Коэф-т Кальмара2.110.53
Коэф-т Мартина18.244.90
Индекс Язвы0.39%1.67%
Дневная вол-ть2.43%5.95%
Макс. просадка-8.53%-18.43%
Текущая просадка-0.89%-8.47%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между GSSRX и AGG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GSSRX и AGG

С начала года, GSSRX показывает доходность 4.10%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции GSSRX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.04% против 1.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.37%
3.42%
GSSRX
AGG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSSRX и AGG

GSSRX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.


GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund
График комиссии GSSRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GSSRX c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSSRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSSRX, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GSSRX, с текущим значением в 4.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GSSRX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.67
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GSSRX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GSSRX, с текущим значением в 18.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.24
AGG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGG, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGG, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGG, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGG, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGG, с текущим значением в 4.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.90

Сравнение коэффициента Шарпа GSSRX и AGG

Показатель коэффициента Шарпа GSSRX на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSSRX и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.94
1.37
GSSRX
AGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSRX и AGG

Дивидендная доходность GSSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности AGG в 3.64%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund
3.82%3.15%2.18%1.36%2.16%2.86%2.55%2.21%2.08%2.43%1.61%1.44%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.64%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%

Просадки

Сравнение просадок GSSRX и AGG

Максимальная просадка GSSRX за все время составила -8.53%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSRX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.89%
-8.47%
GSSRX
AGG

Волатильность

Сравнение волатильности GSSRX и AGG

Текущая волатильность для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) составляет 0.60%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что GSSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.60%
1.78%
GSSRX
AGG