Хотите диверсифицировать портфель помимо GQETX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем GQETX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для GQETX
8 фондов имеют низкую корреляцию с GQETX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) (Government Bonds), корреляция за 1 год — 0.04, почти не изменилась с 0.02 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMO U.S. Treasury Fund | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 99 | Government Bonds | GQETX vs GUSTX | |
| GMO Alternative Allocation Fund | 0.06 | 0.23 | 0.22 | 80 | Multistrategy | GQETX vs GAAVX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 82 | Inflation-Protected Bonds | GQETX vs VTAPX | |
| GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund | 0.10 | 0.44 | 0.56 | 51 | Quality Factor, Global Equities | GQETX vs GQFPX | |
| GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.11 | 0.17 | 0.15 | 67 | Intermediate Core-Plus Bond | GQETX vs GUGAX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с GQETX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.14, против 0.50 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc. | 0.14 | 0.35 | 0.50 | 66 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит GQETX
Добавьте GQETX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GQETX