Хотите диверсифицировать портфель помимо GOFIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с GOFIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GOFIX.
Лучшие диверсификаторы для GOFIX
8 фондов имеют низкую корреляцию с GOFIX (менее 0.3), из них 3 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) (Nontraditional Bonds), корреляция за 1 год — -0.13, почти не изменилась с -0.03 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMO Opportunistic Income Fund | -0.13 | 0.02 | -0.03 | 97 | Nontraditional Bonds | GOFIX vs GMODX | |
| GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | -0.02 | 0.12 | 0.08 | 76 | Intermediate Core-Plus Bond | GOFIX vs GUGAX | |
| GMO U.S. Treasury Fund | -0.01 | 0.06 | 0.04 | 99 | Government Bonds | GOFIX vs GUSTX | |
| GMO Alternative Allocation Fund | 0.08 | 0.27 | 0.33 | 69 | Multistrategy | GOFIX vs GAAVX | |
| GMO Emerging Country Debt Fund Class VI | 0.21 | 0.27 | — | 98 | Emerging Markets Bonds | GOFIX vs GMOQX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от GOFIX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с GOFIX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Annaly Capital Management, Inc. (NLY) (Real Estate), корреляция за 1 год — 0.21, против 0.44 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annaly Capital Management, Inc. | 0.21 | 0.37 | 0.44 | 81 | Real Estate |
Соберите портфель, который дополнит GOFIX
Добавьте GOFIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GOFIX