PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOFIX с GMODX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOFIX с GMODX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GOFIX (GMO Resources Fund) and GMODX (GMO Opportunistic Income Fund) are both mutual funds - GOFIX is a Energy Equities fund managed by GMO, while GMODX is a Nontraditional Bonds fund managed by GMO. Over the past 10 years, GOFIX returned 14.28%/yr vs 4.24%/yr for GMODX. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. GOFIX charges 0.72%/yr vs 0.47%/yr for GMODX.

Доходность

Сравнение доходности GOFIX и GMODX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Resources Fund (GOFIX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOFIX показывает доходность 34.38%, что значительно выше, чем у GMODX с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции GOFIX превзошли акции GMODX по среднегодовой доходности: 14.28% против 4.24% соответственно.

GOFIX

1 день
-1.19%
1 месяц
0.35%
С начала года
34.38%
6 месяцев
35.38%
1 год
76.72%
3 года*
11.72%
5 лет*
7.46%
10 лет*
14.28%

GMODX

1 день
-0.04%
1 месяц
0.07%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.36%
1 год
4.53%
3 года*
5.84%
5 лет*
3.85%
10 лет*
4.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOFIX и GMODX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOFIX
GMO Resources Fund		34.38%23.10%-17.91%-1.38%-0.80%32.01%22.47%20.10%-6.73%28.42%
GMODX
GMO Opportunistic Income Fund		1.06%6.47%6.11%7.07%-2.09%2.83%3.34%3.83%4.01%6.41%

Correlation

The correlation between GOFIX and GMODX is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

-0.12

The correlation between GOFIX and GMODX shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Resources Fund

GMO Opportunistic Income Fund

Часто сравнивают с GOFIX:
GOFIX с SCHDGOFIX с DESGOFIX с QQQGOFIX с JEPQGOFIX с QQQMGOFIX с NLYGOFIX с GMWAX
Часто сравнивают с GMODX:
GMODX с NWXHXGMODX с MAHIXGMODX с MWCIXGMODX с APFPXGMODX с DFLEXGMODX с EIGMXGMODX с EGRIX

Доходность на риск

GOFIX vs. GMODX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOFIX
Ранг доходности на риск GOFIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOFIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOFIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOFIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOFIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
GMODX
Ранг доходности на риск GMODX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMODX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMODX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMODX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMODX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMODX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOFIX c GMODX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Resources Fund (GOFIX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOFIXGMODXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.77
3.54

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.67
6.28

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.78

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.53

7.30

+5.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.18

30.63

+8.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOFIX vs. GMODX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOFIX на текущий момент составляет 3.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMODX равному 3.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOFIX и GMODX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOFIXGMODXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77

3.54

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

1.01

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

1.40

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.38

-1.03

Просадки

Сравнение просадок GOFIX и GMODX

Максимальная просадка GOFIX за все время составила -51.77%, что больше максимальной просадки GMODX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOFIX и GMODX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOFIXGMODXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.77%

-8.79%

-42.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-0.65%

-5.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.28%

-4.97%

-36.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.10%

-5.79%

-39.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.98%

-8.79%

-37.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-0.12%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.59%

-0.70%

-12.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

0.16%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GOFIX и GMODX

GMO Resources Fund (GOFIX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что GOFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOFIXGMODXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

0.46%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

0.91%

+13.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.11%

1.35%

+18.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.18%

3.82%

+21.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.33%

3.04%

+22.29%

Сравнение комиссий GOFIX и GMODX

GOFIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии GMODX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOFIX и GMODX

Дивидендная доходность GOFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности GMODX в 5.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMODX
GMO Opportunistic Income Fund		5.01%4.99%5.28%6.17%5.44%2.10%4.15%5.69%4.35%2.66%2.55%1.71%
GOFIX
GMO Resources Fund		3.26%4.38%3.01%5.90%10.25%17.81%3.66%2.99%4.06%3.86%2.89%3.30%

Часто задаваемые вопросы

GOFIX and GMODX have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOFIX has higher volatility (4.16%) compared to GMODX (0.46%). In terms of maximum drawdown, GOFIX dropped -51.77% vs GMODX's -8.79%.

GOFIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 3.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOFIX и GMODX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор