Сравнение GNMA с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
GNMA и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital GNMA Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GNMA и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GNMA и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 0.45% | 8.25% | 1.07% | 5.34% | -10.83% | -1.86% | 3.51% | 5.85% | 0.85% | 1.74% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
Доходность по периодам
С начала года, GNMA показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции GNMA уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: 1.27% против 2.41% соответственно.
GNMA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.27%
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GNMA и USFR
И GNMA, и USFR имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GNMA vs. USFR — Ранг доходности на риск
GNMA
USFR
Сравнение GNMA c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNMA | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 14.37 | -13.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 42.77 | -41.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 10.64 | -9.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 103.21 | -101.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 658.56 | -652.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNMA | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 14.37 | -13.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 8.63 | -8.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 3.00 | -2.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.57 | -1.32 |
Корреляция
Корреляция между GNMA и USFR составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNMA и USFR
Дивидендная доходность GNMA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 4.21% | 4.19% | 4.15% | 3.43% | 2.01% | 0.64% | 1.89% | 2.61% | 2.41% | 2.15% | 1.89% | 1.50% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GNMA и USFR
Максимальная просадка GNMA за все время составила -17.09%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNMA и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GNMA | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.09% | -1.36% | -15.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -0.04% | -2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.02% | -0.18% | -15.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.09% | -0.80% | -16.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | 0.00% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -0.16% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.01% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNMA и USFR
iShares GNMA Bond ETF (GNMA) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что GNMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GNMA | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 0.08% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 0.19% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.78% | 0.29% | +4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.56% | 0.41% | +6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.11% | 0.81% | +4.30% |