Сравнение GNMA с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
GNMA и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital GNMA Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNMA или USFR.
Корреляция
Корреляция между GNMA и USFR составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GNMA и USFR
Основные характеристики
GNMA:
1.12
USFR:
10.71
GNMA:
1.64
USFR:
14.61
GNMA:
1.19
USFR:
7.94
GNMA:
0.55
USFR:
15.57
GNMA:
3.02
USFR:
233.87
GNMA:
2.20%
USFR:
0.02%
GNMA:
5.94%
USFR:
0.46%
GNMA:
-17.09%
USFR:
-1.36%
GNMA:
-4.82%
USFR:
-0.32%
Доходность по периодам
С начала года, GNMA показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции GNMA уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: 0.94% против 2.45% соответственно.
GNMA
2.76%
2.89%
0.33%
6.45%
-0.34%
0.94%
USFR
0.38%
0.06%
2.17%
4.86%
2.62%
2.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GNMA и USFR
И GNMA, и USFR имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GNMA и USFR
GNMA
USFR
Сравнение GNMA c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNMA и USFR
Дивидендная доходность GNMA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности USFR в 4.62%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 4.29% | 4.15% | 3.43% | 2.01% | 0.64% | 1.89% | 2.62% | 2.41% | 2.14% | 1.89% | 1.50% | 1.22% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.62% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.04% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GNMA и USFR
Максимальная просадка GNMA за все время составила -17.09%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNMA и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GNMA и USFR
iShares GNMA Bond ETF (GNMA) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что GNMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.