Сравнение GNMA с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
GNMA и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital GNMA Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNMA или USFR.
Основные характеристики
| GNMA | USFR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.48% | 4.75% |
| Дох-ть за 1 год | 7.66% | 5.34% |
| Дох-ть за 3 года | -1.54% | 3.96% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.61% | 2.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.76% | 2.38% |
| Коэф-т Шарпа | 1.06 | 15.06 |
| Коэф-т Сортино | 1.53 | 55.66 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 13.85 |
| Коэф-т Кальмара | 0.51 | 89.64 |
| Коэф-т Мартина | 3.66 | 763.71 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 0.01% |
| Дневная вол-ть | 6.48% | 0.35% |
| Макс. просадка | -17.09% | -1.36% |
| Текущая просадка | -7.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GNMA и USFR составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GNMA и USFR
С начала года, GNMA показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 4.75%. За последние 10 лет акции GNMA уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: 0.76% против 2.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GNMA и USFR
И GNMA, и USFR имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GNMA c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNMA и USFR
Дивидендная доходность GNMA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности USFR в 5.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 4.06% | 3.43% | 2.01% | 0.64% | 1.89% | 2.62% | 2.41% | 2.14% | 1.89% | 1.50% | 1.22% | 1.06% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.30% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.04% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GNMA и USFR
Максимальная просадка GNMA за все время составила -17.09%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNMA и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GNMA и USFR
iShares GNMA Bond ETF (GNMA) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что GNMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.