Хотите диверсифицировать портфель помимо GMWAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с GMWAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GMWAX.
Лучшие диверсификаторы для GMWAX
5 фондов имеют низкую корреляцию с GMWAX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) (Government Bonds), корреляция за 1 год — 0.00, почти не изменилась с 0.05 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMO U.S. Treasury Fund | 0.00 | 0.06 | 0.05 | 99 | Government Bonds | GMWAX vs GUSTX | |
| GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.23 | 0.37 | 0.31 | 88 | Intermediate Core-Plus Bond | GMWAX vs GUGAX | |
| GMO Alternative Allocation Fund | 0.25 | 0.41 | 0.43 | 81 | Multistrategy | GMWAX vs GAAVX | |
| GMO Opportunistic Income Fund | 0.27 | 0.29 | 0.20 | 98 | Nontraditional Bonds | GMWAX vs GMODX | |
| LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 0.28 | 0.08 | -0.06 | 84 | Global Allocation | GMWAX vs LFMIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от GMWAX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с GMWAX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.16, против 0.49 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc. | 0.16 | 0.35 | 0.50 | 53 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит GMWAX
Добавьте GMWAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GMWAX