PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите диверсифицировать портфель помимо GMWAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с GMWAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GMWAX.

Лучшие диверсификаторы для GMWAX

5 фондов имеют низкую корреляцию с GMWAX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) (Government Bonds), корреляция за 1 год — 0.00, почти не изменилась с 0.05 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
GMO U.S. Treasury Fund0.000.060.05
99
Government BondsGMWAX vs GUSTX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund0.220.370.31
88
Intermediate Core-Plus BondGMWAX vs GUGAX
GMO Alternative Allocation Fund0.250.410.43
81
MultistrategyGMWAX vs GAAVX
GMO Opportunistic Income Fund0.270.290.20
98
Nontraditional BondsGMWAX vs GMODX
LoCorr Macro Strategies Fund Class I0.280.08-0.06
84
Global AllocationGMWAX vs LFMIX
Смотреть все 39 диверсификаторов для GMWAX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Идеи акций с низкой корреляцией

Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от GMWAX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с GMWAX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.16, против 0.49 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьСектор
Berkshire Hathaway Inc.0.160.350.50
53
Financial Services

Строк на странице

1–1 of 1

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит GMWAX

Добавьте GMWAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с GMWAX