PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите диверсифицировать портфель помимо GMWAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с GMWAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GMWAX.

Лучшие диверсификаторы для GMWAX

4 фондов имеют низкую корреляцию с GMWAX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) (Government Bonds), корреляция за 1 год — -0.07, против 0.03 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
GMO U.S. Treasury Fund-0.070.060.03
99
Government BondsGMWAX vs GUSTX
LoCorr Macro Strategies Fund Class I0.220.05-0.06
88
Global AllocationGMWAX vs LFMIX
GMO Opportunistic Income Fund0.230.280.18
97
Nontraditional BondsGMWAX vs GMODX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund0.260.390.31
74
Intermediate Core-Plus BondGMWAX vs GUGAX
GMO Alternative Allocation Fund0.350.440.45
66
MultistrategyGMWAX vs GAAVX
Смотреть все 37 диверсификаторов для GMWAX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит GMWAX

Добавьте GMWAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с GMWAX