Хотите диверсифицировать портфель помимо GIOTX? У фондов ниже самая низкая корреляция с GIOTX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GIOTX.
Лучшие диверсификаторы для GIOTX
4 фондов имеют низкую корреляцию с GIOTX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) (Government Bonds), корреляция за 1 год — -0.00, почти не изменилась с 0.04 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMO U.S. Treasury Fund | -0.00 | 0.06 | 0.04 | 99 | Government Bonds | GIOTX vs GUSTX | |
| GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.17 | 0.25 | 0.20 | 88 | Intermediate Core-Plus Bond | GIOTX vs GUGAX | |
| GMO Alternative Allocation Fund | 0.17 | 0.33 | 0.38 | 81 | Multistrategy | GIOTX vs GAAVX | |
| GMO Opportunistic Income Fund | 0.23 | 0.22 | 0.13 | 98 | Nontraditional Bonds | GIOTX vs GMODX | |
| GMO Emerging Country Debt Fund Class VI | 0.44 | 0.39 | — | 98 | Emerging Markets Bonds | GIOTX vs GMOQX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от GIOTX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с GIOTX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.16, против 0.45 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc. | 0.16 | 0.31 | 0.45 | 53 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит GIOTX
Добавьте GIOTX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GIOTX