Хотите диверсифицировать портфель помимо GIOTX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем GIOTX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для GIOTX
4 фондов имеют низкую корреляцию с GIOTX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) (Government Bonds), корреляция за 1 год — 0.02, почти не изменилась с 0.04 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMO U.S. Treasury Fund | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 99 | Government Bonds | GIOTX vs GUSTX | |
| GMO Alternative Allocation Fund | 0.12 | 0.33 | 0.37 | 80 | Multistrategy | GIOTX vs GAAVX | |
| GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.16 | 0.24 | 0.21 | 67 | Intermediate Core-Plus Bond | GIOTX vs GUGAX | |
| GMO Opportunistic Income Fund | 0.23 | 0.21 | 0.14 | 97 | Nontraditional Bonds | GIOTX vs GMODX | |
| GMO Emerging Country Debt Fund Class VI | 0.45 | 0.39 | — | 98 | Emerging Markets Bonds | GIOTX vs GMOQX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с GIOTX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.10, против 0.44 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc. | 0.10 | 0.30 | 0.44 | 66 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит GIOTX
Добавьте GIOTX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GIOTX