Сравнение GDXJ с MSTR
GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past 10 years, GDXJ returned 9.99%/yr vs 19.45%/yr for MSTR. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GDXJ и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXJ показывает доходность -3.78%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -35.26%. За последние 10 лет акции GDXJ уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: 9.99% против 19.45% соответственно.
GDXJ
- 1 день
- 7.42%
- 1 месяц
- 5.36%
- 6 месяцев
- -16.01%
- С начала года
- -3.78%
- 1 год
- 60.97%
- 3 года*
- 48.19%
- 5 лет*
- 22.14%
- 10 лет*
- 9.99%
- Всё время*
- 2.41%
MSTR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.38%
- 6 месяцев
- -23.80%
- С начала года
- -35.26%
- 1 год
- -73.80%
- 3 года*
- 37.67%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 19.45%
- Всё время*
- 9.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $528.78M | $478.21M | $618.94M | |
MSTR Strategy Inc | $1.45B | $1.47B | $2.34B |
Сравнение доходности по годам GDXJ и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | -3.78% | 172.28% | 15.67% | 7.12% | -14.53% | -21.25% | 30.40% | 40.44% | -11.02% | 8.22% |
MSTR Strategy Inc | -35.26% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between GDXJ and MSTR is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.35 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2009 г. | 0.17 |
The correlation between GDXJ and MSTR shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXJ vs. MSTR — Ранг доходности на риск
GDXJ
MSTR
Сравнение GDXJ c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXJ | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.79 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | -0.93 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | -1.31 | +4.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXJ и MSTR
Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXJ | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.66% | -99.86% | +11.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.32% | -79.53% | +38.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.32% | -82.63% | +41.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.79% | -84.11% | +35.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.77% | -89.27% | +31.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.91% | -79.24% | +49.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.24% | -86.42% | +26.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.78% | 56.24% | -36.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXJ и MSTR
Текущая волатильность для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) составляет 15.60%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXJ | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.60% | 16.86% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.81% | 59.98% | -17.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.38% | 74.57% | -20.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.25% | 89.88% | -47.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.26% | 74.35% | -30.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXJ и MSTR
Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | 2.42% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDXJ and MSTR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (16.86%) compared to GDXJ (15.60%). In terms of maximum drawdown, GDXJ dropped -88.66% vs MSTR's -99.86%.
GDXJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXJ и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор