PortfoliosLab logo
Сравнение GDXJ с MSTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GDXJ и MSTR составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности GDXJ и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.98%
3,958.89%
GDXJ
MSTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GDXJ:

1.37

MSTR:

1.71

Коэф-т Сортино

GDXJ:

1.92

MSTR:

2.48

Коэф-т Омега

GDXJ:

1.24

MSTR:

1.29

Коэф-т Кальмара

GDXJ:

0.74

MSTR:

2.61

Коэф-т Мартина

GDXJ:

5.65

MSTR:

7.39

Индекс Язвы

GDXJ:

9.23%

MSTR:

23.73%

Дневная вол-ть

GDXJ:

38.22%

MSTR:

102.89%

Макс. просадка

GDXJ:

-88.66%

MSTR:

-99.86%

Текущая просадка

GDXJ:

-53.72%

MSTR:

-22.19%

Доходность по периодам

С начала года, GDXJ показывает доходность 42.78%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью 27.31%. За последние 10 лет акции GDXJ уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: 10.54% против 36.15% соответственно.


GDXJ

С начала года

42.78%

1 месяц

9.55%

6 месяцев

18.43%

1 год

49.11%

5 лет

9.52%

10 лет

10.54%

MSTR

С начала года

27.31%

1 месяц

11.96%

6 месяцев

57.34%

1 год

197.25%

5 лет

96.91%

10 лет

36.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GDXJ и MSTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GDXJ
Ранг риск-скорректированной доходности GDXJ, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

MSTR
Ранг риск-скорректированной доходности MSTR, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GDXJ c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GDXJ, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GDXJ: 1.37
MSTR: 1.71
Коэффициент Сортино GDXJ, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GDXJ: 1.92
MSTR: 2.48
Коэффициент Омега GDXJ, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GDXJ: 1.24
MSTR: 1.29
Коэффициент Кальмара GDXJ, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GDXJ: 0.74
MSTR: 3.52
Коэффициент Мартина GDXJ, с текущим значением в 5.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GDXJ: 5.65
MSTR: 7.39

Показатель коэффициента Шарпа GDXJ на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTR равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXJ и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.37
1.71
GDXJ
MSTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXJ и MSTR

Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF
1.83%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%0.74%
MSTR
MicroStrategy Incorporated
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GDXJ и MSTR

Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.72%
-22.19%
GDXJ
MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности GDXJ и MSTR

Текущая волатильность для VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) составляет 17.70%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 36.57%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.70%
36.57%
GDXJ
MSTR