PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GDXJ с MSTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDXJ с MSTR

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

GDXJ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDXJ или MSTR.

Корреляция

Корреляция между GDXJ и MSTR составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GDXJ и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GDXJ:

0.91

MSTR:

2.23

Коэф-т Сортино

GDXJ:

1.45

MSTR:

2.99

Коэф-т Омега

GDXJ:

1.18

MSTR:

1.35

Коэф-т Кальмара

GDXJ:

0.53

MSTR:

3.99

Коэф-т Мартина

GDXJ:

3.92

MSTR:

10.56

Индекс Язвы

GDXJ:

9.35%

MSTR:

23.95%

Дневная вол-ть

GDXJ:

39.65%

MSTR:

100.25%

Макс. просадка

GDXJ:

-88.66%

MSTR:

-99.86%

Текущая просадка

GDXJ:

-56.11%

MSTR:

-12.05%

Доходность по периодам

С начала года, GDXJ показывает доходность 35.39%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 43.90%. За последние 10 лет акции GDXJ уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: 9.60% против 37.11% соответственно.

GDXJ

С начала года

35.39%

1 месяц

-6.93%

6 месяцев

31.56%

1 год

35.86%

5 лет

6.29%

10 лет

9.60%

MSTR

С начала года

43.90%

1 месяц

33.81%

6 месяцев

26.91%

1 год

221.16%

5 лет

105.42%

10 лет

37.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GDXJ и MSTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXJ
Ранг риск-скорректированной доходности GDXJ, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг риск-скорректированной доходности MSTR, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GDXJ c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GDXJ на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа MSTR равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXJ и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXJ и MSTR

Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF		1.92%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%0.74%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GDXJ и MSTR

Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GDXJ и MSTR

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с MicroStrategy Incorporated (MSTR) с волатильностью 11.84%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...