Сравнение GDXJ с MSTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).
GDXJ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GDXJ и MSTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDXJ и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 10.08% | 172.28% | 15.67% | 7.12% | -14.53% | -21.25% | 30.40% | 40.44% | -11.02% | 8.22% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | -19.20% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Доходность по периодам
С начала года, GDXJ показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -19.20%. За последние 10 лет акции GDXJ уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: 17.88% против 20.98% соответственно.
GDXJ
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- -19.21%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 28.26%
- 1 год
- 125.16%
- 3 года*
- 49.66%
- 5 лет*
- 23.75%
- 10 лет*
- 17.88%
MSTR
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -10.80%
- С начала года
- -19.20%
- 6 месяцев
- -63.72%
- 1 год
- -59.88%
- 3 года*
- 61.35%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 20.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXJ vs. MSTR — Ранг доходности на риск
GDXJ
MSTR
Сравнение GDXJ c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXJ | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.47 | -0.81 | +3.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | -1.27 | +3.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.86 | +0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | -0.75 | +4.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.05 | -1.30 | +14.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXJ | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | -0.81 | +3.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.13 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.29 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.12 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между GDXJ и MSTR составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXJ и MSTR
Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 2.12% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GDXJ и MSTR
Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и MSTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDXJ | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.66% | -99.86% | +11.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.92% | -76.53% | +43.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.76% | -84.11% | +32.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.77% | -89.27% | +31.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.81% | -74.09% | +54.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.90% | -86.60% | +25.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.51% | 44.22% | -34.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXJ и MSTR
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 19.46% по сравнению с MicroStrategy Incorporated (MSTR) с волатильностью 18.44%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDXJ | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.46% | 18.44% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.52% | 55.57% | -13.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.91% | 74.11% | -23.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.57% | 91.29% | -50.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.46% | 73.15% | -28.69% |