Сравнение GDXJ с MSTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).
GDXJ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDXJ или MSTR.
Основные характеристики
| GDXJ | MSTR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.63% | 438.30% |
| Дох-ть за 1 год | 43.68% | 567.74% |
| Дох-ть за 3 года | 0.25% | 61.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.91% | 85.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.26% | 35.30% |
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | 5.68 |
| Коэф-т Сортино | 1.70 | 4.26 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.54 | 6.87 |
| Коэф-т Мартина | 4.92 | 27.98 |
| Индекс Язвы | 8.37% | 21.02% |
| Дневная вол-ть | 36.19% | 103.65% |
| Макс. просадка | -88.66% | -99.86% |
| Текущая просадка | -65.35% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GDXJ и MSTR составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GDXJ и MSTR
С начала года, GDXJ показывает доходность 23.63%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 438.30%. За последние 10 лет акции GDXJ уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: 7.26% против 35.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GDXJ c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXJ и MSTR
Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 0.58% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% | 0.74% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GDXJ и MSTR
Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GDXJ и MSTR
Текущая волатильность для VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) составляет 10.68%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 32.58%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.