PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GC=F с FXA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GC=F и FXA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold (GC=F) и Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.45%
-1.03%
GC=F
FXA

Доходность по периодам

С начала года, GC=F показывает доходность 29.11%, что значительно выше, чем у FXA с доходностью -3.26%. За последние 10 лет акции GC=F превзошли акции FXA по среднегодовой доходности: 7.34% против -2.21% соответственно.


GC=F

С начала года

29.11%

1 месяц

-2.21%

6 месяцев

11.45%

1 год

33.19%

5 лет (среднегодовая)

11.27%

10 лет (среднегодовая)

7.34%

FXA

С начала года

-3.26%

1 месяц

-2.23%

6 месяцев

-1.03%

1 год

0.69%

5 лет (среднегодовая)

-0.55%

10 лет (среднегодовая)

-2.21%

Основные характеристики


GC=FFXA
Коэф-т Шарпа2.180.07
Коэф-т Сортино2.790.16
Коэф-т Омега1.401.02
Коэф-т Кальмара3.830.02
Коэф-т Мартина11.400.20
Индекс Язвы2.69%3.15%
Дневная вол-ть14.22%8.58%
Макс. просадка-44.36%-40.97%
Текущая просадка-4.51%-32.30%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между GC=F и FXA составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GC=F c FXA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GC=F, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком00.000.501.001.502.002.18
Коэффициент Сортино GC=F, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком00.000.501.001.502.002.502.79
Коэффициент Омега GC=F, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком01.001.101.201.301.40
Коэффициент Кальмара GC=F, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.003.83-0.07
Коэффициент Мартина GC=F, с текущим значением в 11.40, в сравнении с широким рынком00.002.004.006.008.0010.0011.40
GC=F
FXA

Показатель коэффициента Шарпа GC=F на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа FXA равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC=F и FXA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.18
-0.31
GC=F
FXA

Просадки

Сравнение просадок GC=F и FXA

Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что больше максимальной просадки FXA в -40.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и FXA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.51%
-32.30%
GC=F
FXA

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и FXA

Gold (GC=F) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что GC=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.30%
3.19%
GC=F
FXA