PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GC=F с FXA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение GC=F с FXA

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold (GC=F) и Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA).

FXA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность USD/AUD Exchange Rate. Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GC=F или FXA.

Корреляция

Корреляция между GC=F и FXA составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности GC=F и FXA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold (GC=F) и Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
472.59%
26.63%
GC=F
FXA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GC=F:

2.27

FXA:

0.02

Коэф-т Сортино

GC=F:

2.92

FXA:

0.10

Коэф-т Омега

GC=F:

1.41

FXA:

1.01

Коэф-т Кальмара

GC=F:

4.76

FXA:

0.01

Коэф-т Мартина

GC=F:

12.08

FXA:

0.04

Индекс Язвы

GC=F:

3.15%

FXA:

5.78%

Дневная вол-ть

GC=F:

16.53%

FXA:

10.10%

Макс. просадка

GC=F:

-44.36%

FXA:

-40.97%

Текущая просадка

GC=F:

-2.23%

FXA:

-32.91%

Доходность по периодам

С начала года, GC=F показывает доходность 26.66%, что значительно выше, чем у FXA с доходностью 3.92%. За последние 10 лет акции GC=F превзошли акции FXA по среднегодовой доходности: 9.39% против -1.60% соответственно.

GC=F

С начала года

26.66%

1 месяц

10.24%

6 месяцев

21.50%

1 год

42.94%

5 лет

12.61%

10 лет

9.39%

FXA

С начала года

3.92%

1 месяц

1.87%

6 месяцев

-2.35%

1 год

-0.29%

5 лет

0.50%

10 лет

-1.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GC=F и FXA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
FXA
Ранг риск-скорректированной доходности FXA, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GC=F c FXA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GC=F, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.00
GC=F: 2.27
FXA: -0.31
Коэффициент Сортино GC=F, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.50
GC=F: 2.92
FXA: -0.36
Коэффициент Омега GC=F, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.30
GC=F: 1.41
FXA: 0.95
Коэффициент Кальмара GC=F, с текущим значением в 4.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
GC=F: 4.76
FXA: -0.08
Коэффициент Мартина GC=F, с текущим значением в 12.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GC=F: 12.08
FXA: -0.51

Показатель коэффициента Шарпа GC=F на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа FXA равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC=F и FXA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.27
-0.31
GC=F
FXA

Просадки

Сравнение просадок GC=F и FXA

Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что больше максимальной просадки FXA в -40.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и FXA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.23%
-32.91%
GC=F
FXA

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и FXA

Gold (GC=F) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что GC=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.80%
6.12%
GC=F
FXA