PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GC=F с FXA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GC=F с FXA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold (GC=F) и Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA).

FXA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность USD/AUD Exchange Rate. Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности GC=F и FXA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold (GC=F) и Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GC=F и FXA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GC=F
Gold		10.61%64.52%27.48%13.34%-0.43%-3.47%24.59%18.87%-2.14%13.59%
FXA
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust		3.95%9.10%-7.75%1.20%-6.46%-6.17%9.52%0.13%-8.84%9.05%

Доходность по периодам

С начала года, GC=F показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у FXA с доходностью 3.95%. За последние 10 лет акции GC=F превзошли акции FXA по среднегодовой доходности: 14.62% против -0.43% соответственно.

GC=F

1 день
2.95%
1 месяц
-9.63%
С начала года
10.61%
6 месяцев
23.71%
1 год
53.41%
3 года*
34.44%
5 лет*
22.61%
10 лет*
14.62%

FXA

1 день
0.25%
1 месяц
-2.32%
С начала года
3.95%
6 месяцев
5.16%
1 год
11.43%
3 года*
2.47%
5 лет*
-1.19%
10 лет*
-0.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gold

Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust

Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с HG=FGC=F с SI=FGC=F с UUPGC=F с GLL
Часто сравнивают с FXA:
FXA с FXAIXFXA с FXBFXA с GOVZFXA с FSPGXFXA с QQQFXA с FNCMXFXA с SPYD

Доходность на риск

GC=F vs. FXA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FXA
Ранг доходности на риск FXA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXA: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GC=F c FXA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GC=FFXADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

1.15

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.60

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

2.15

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

7.81

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GC=F vs. FXA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GC=F на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа FXA равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC=F и FXA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GC=FFXAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.15

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

-0.11

+1.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

-0.04

+0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.13

+0.51

Корреляция

Корреляция между GC=F и FXA составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок GC=F и FXA

Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что больше максимальной просадки FXA в -40.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и FXA.

Загрузка...

Показатели просадок

GC=FFXAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.36%

-40.97%

-3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.73%

-5.55%

-12.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.43%

-21.99%

+1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.87%

-27.99%

+7.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.04%

-26.78%

+16.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-18.77%

+5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

1.52%

+3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и FXA

Gold (GC=F) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что GC=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GC=FFXAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.29%

3.40%

+7.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.59%

5.93%

+18.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.77%

9.98%

+17.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

10.46%

+7.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

10.00%

+6.36%