PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GC=F с FXA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GC=F и FXA составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности GC=F и FXA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold (GC=F) и Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.58%
-5.79%
GC=F
FXA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GC=F:

2.14

FXA:

-0.66

Коэф-т Сортино

GC=F:

2.68

FXA:

-0.85

Коэф-т Омега

GC=F:

1.39

FXA:

0.90

Коэф-т Кальмара

GC=F:

3.90

FXA:

-0.16

Коэф-т Мартина

GC=F:

10.90

FXA:

-1.53

Индекс Язвы

GC=F:

2.86%

FXA:

3.67%

Дневная вол-ть

GC=F:

14.39%

FXA:

8.56%

Макс. просадка

GC=F:

-44.36%

FXA:

-40.97%

Текущая просадка

GC=F:

-5.82%

FXA:

-35.08%

Доходность по периодам

С начала года, GC=F показывает доходность 27.34%, что значительно выше, чем у FXA с доходностью -7.23%. За последние 10 лет акции GC=F превзошли акции FXA по среднегодовой доходности: 7.21% против -2.03% соответственно.


GC=F

С начала года

27.34%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

12.70%

1 год

28.84%

5 лет

10.82%

10 лет

7.21%

FXA

С начала года

-7.23%

1 месяц

-4.18%

6 месяцев

-5.73%

1 год

-6.47%

5 лет

-1.71%

10 лет

-2.03%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GC=F c FXA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GC=F, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком00.000.501.001.502.002.14
Коэффициент Сортино GC=F, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком00.000.501.001.502.002.502.68
Коэффициент Омега GC=F, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком01.001.101.201.301.39
Коэффициент Кальмара GC=F, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.003.90-0.10
Коэффициент Мартина GC=F, с текущим значением в 10.90, в сравнении с широким рынком00.002.004.006.008.0010.0010.90
GC=F
FXA

Показатель коэффициента Шарпа GC=F на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа FXA равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC=F и FXA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.14
-0.44
GC=F
FXA

Просадки

Сравнение просадок GC=F и FXA

Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что больше максимальной просадки FXA в -40.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и FXA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.82%
-35.08%
GC=F
FXA

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и FXA

Gold (GC=F) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что GC=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.24%
2.60%
GC=F
FXA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab