PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GC=F с FXA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GC=F и FXA составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности GC=F и FXA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold (GC=F) и Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
445.07%
24.44%
GC=F
FXA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GC=F:

2.57

FXA:

-0.17

Коэф-т Сортино

GC=F:

3.20

FXA:

-0.17

Коэф-т Омега

GC=F:

1.45

FXA:

0.98

Коэф-т Кальмара

GC=F:

4.74

FXA:

-0.04

Коэф-т Мартина

GC=F:

12.29

FXA:

-0.27

Индекс Язвы

GC=F:

3.08%

FXA:

5.37%

Дневная вол-ть

GC=F:

14.85%

FXA:

8.60%

Макс. просадка

GC=F:

-44.36%

FXA:

-40.97%

Текущая просадка

GC=F:

0.00%

FXA:

-34.07%

Доходность по периодам

С начала года, GC=F показывает доходность 20.57%, что значительно выше, чем у FXA с доходностью 2.12%. За последние 10 лет акции GC=F превзошли акции FXA по среднегодовой доходности: 8.83% против -1.22% соответственно.


GC=F

С начала года

20.57%

1 месяц

9.68%

6 месяцев

19.76%

1 год

40.21%

5 лет

12.38%

10 лет

8.83%

FXA

С начала года

2.12%

1 месяц

1.34%

6 месяцев

-7.90%

1 год

-1.86%

5 лет

1.46%

10 лет

-1.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GC=F и FXA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

FXA
Ранг риск-скорректированной доходности FXA, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXA, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GC=F c FXA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GC=F, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.00
GC=F: 2.57
FXA: -0.22
Коэффициент Сортино GC=F, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00
GC=F: 3.20
FXA: -0.27
Коэффициент Омега GC=F, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.40
GC=F: 1.45
FXA: 0.97
Коэффициент Кальмара GC=F, с текущим значением в 4.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
GC=F: 4.74
FXA: -0.05
Коэффициент Мартина GC=F, с текущим значением в 12.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GC=F: 12.29
FXA: -0.32

Показатель коэффициента Шарпа GC=F на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа FXA равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC=F и FXA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.57
-0.22
GC=F
FXA

Просадки

Сравнение просадок GC=F и FXA

Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что больше максимальной просадки FXA в -40.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и FXA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-34.07%
GC=F
FXA

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и FXA

Gold (GC=F) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что GC=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.92%
2.00%
GC=F
FXA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab