PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GC=F с FXA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GC=F и FXA составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности GC=F и FXA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold (GC=F) и Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
14.38%
-6.59%
GC=F
FXA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GC=F:

2.48

FXA:

-0.47

Коэф-т Сортино

GC=F:

3.06

FXA:

-0.59

Коэф-т Омега

GC=F:

1.44

FXA:

0.93

Коэф-т Кальмара

GC=F:

4.61

FXA:

-0.11

Коэф-т Мартина

GC=F:

11.62

FXA:

-1.02

Индекс Язвы

GC=F:

3.17%

FXA:

3.85%

Дневная вол-ть

GC=F:

14.46%

FXA:

8.35%

Макс. просадка

GC=F:

-44.36%

FXA:

-40.97%

Текущая просадка

GC=F:

-1.74%

FXA:

-35.29%

Доходность по периодам

С начала года, GC=F показывает доходность 4.21%, что значительно выше, чем у FXA с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции GC=F превзошли акции FXA по среднегодовой доходности: 6.86% против -2.11% соответственно.


GC=F

С начала года

4.21%

1 месяц

3.93%

6 месяцев

14.38%

1 год

35.74%

5 лет

10.54%

10 лет

6.86%

FXA

С начала года

0.23%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

-6.58%

1 год

-4.17%

5 лет

-1.71%

10 лет

-2.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GC=F и FXA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

FXA
Ранг риск-скорректированной доходности FXA, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GC=F c FXA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GC=F, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком00.000.501.001.502.002.48
Коэффициент Сортино GC=F, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком00.501.001.502.002.503.06
Коэффициент Омега GC=F, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком01.101.201.301.401.44
Коэффициент Кальмара GC=F, с текущим значением в 4.61, в сравнении с широким рынком00.001.002.003.004.004.61
Коэффициент Мартина GC=F, с текущим значением в 11.62, в сравнении с широким рынком00.002.004.006.008.0010.0011.62
GC=F
FXA

Показатель коэффициента Шарпа GC=F на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа FXA равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC=F и FXA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.48
-0.45
GC=F
FXA

Просадки

Сравнение просадок GC=F и FXA

Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что больше максимальной просадки FXA в -40.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и FXA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.74%
-35.29%
GC=F
FXA

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и FXA

Gold (GC=F) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что GC=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.41%
1.75%
GC=F
FXA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab