PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GC=F с FXA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GC=FFXA
Дох-ть с нач. г.30.31%-2.07%
Дох-ть за 1 год36.82%4.90%
Дох-ть за 3 года12.19%-3.04%
Дох-ть за 5 лет11.47%-0.51%
Дох-ть за 10 лет7.71%-2.12%
Коэф-т Шарпа2.330.50
Коэф-т Сортино3.000.79
Коэф-т Омега1.421.09
Коэф-т Кальмара5.850.13
Коэф-т Мартина13.471.48
Индекс Язвы2.40%2.98%
Дневная вол-ть13.98%8.80%
Макс. просадка-44.36%-40.97%
Текущая просадка-3.62%-31.47%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между GC=F и FXA составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GC=F и FXA

С начала года, GC=F показывает доходность 30.31%, что значительно выше, чем у FXA с доходностью -2.07%. За последние 10 лет акции GC=F превзошли акции FXA по среднегодовой доходности: 7.71% против -2.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.53%
0.42%
GC=F
FXA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GC=F c FXA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GC=F
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GC=F, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.502.002.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GC=F, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.503.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GC=F, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.401.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GC=F, с текущим значением в 5.85, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.005.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GC=F, с текущим значением в 13.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0013.47
FXA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FXA, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.502.000.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FXA, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.500.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FXA, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.401.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FXA, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FXA, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.64

Сравнение коэффициента Шарпа GC=F и FXA

Показатель коэффициента Шарпа GC=F на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа FXA равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC=F и FXA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.33
0.24
GC=F
FXA

Просадки

Сравнение просадок GC=F и FXA

Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что больше максимальной просадки FXA в -40.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и FXA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.62%
-31.47%
GC=F
FXA

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и FXA

Gold (GC=F) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что GC=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.30%
3.13%
GC=F
FXA