PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXL с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXL с SMH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXL (First Trust Technology AlphaDEX Fund) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - FXL is a Technology Equities fund tracking the StrataQuant Technology Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXL returned 21.15%/yr vs 37.68%/yr for SMH. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FXL charges 0.61%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности FXL и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXL показывает доходность 31.98%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 77.13%. За последние 10 лет акции FXL уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 21.15% против 37.68% соответственно.

FXL

1 день
-0.88%
1 месяц
17.50%
С начала года
31.98%
6 месяцев
30.18%
1 год
48.07%
3 года*
26.93%
5 лет*
13.48%
10 лет*
21.15%

SMH

1 день
0.90%
1 месяц
25.87%
С начала года
77.13%
6 месяцев
75.61%
1 год
157.20%
3 года*
64.17%
5 лет*
39.21%
10 лет*
37.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXL и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		31.98%13.29%16.13%40.50%-30.44%18.20%54.20%38.66%2.72%35.82%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		77.13%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between FXL and SMH is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.84

The correlation between FXL and SMH has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXL и SMH

Секторы
FXL
SMH

Технологии

88.1%
100.0%

Коммуникационные услуги

5.9%

-

Промышленность

4.5%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Финансовые услуги

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FXL
88.1%
SMH
100.0%

Коммуникационные услуги

FXL
5.9%
SMH

-

Промышленность

FXL
4.5%
SMH

-

Потребительский циклический сектор

FXL
1.0%
SMH

-

Финансовые услуги

FXL
0.6%
SMH

-

Сырьевые материалы

FXL

-

SMH

-

Потребительский защитный сектор

FXL

-

SMH

-

Энергетика

FXL

-

SMH

-

Здравоохранение

FXL

-

SMH

-

Недвижимость

FXL

-

SMH

-

Коммунальные услуги

FXL

-

SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Technology AlphaDEX Fund

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с FXL:
FXL с QQQFXL с FTECFXL с VUGFXL с XLKFXL с IYWFXL с QQQMFXL с VOO
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

FXL vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXL
Ранг доходности на риск FXL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXL: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXL: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXL: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXL c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXLSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
5.19

-3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
5.22

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.72

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

10.59

-7.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.95

40.63

-28.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXL vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXL на текущий момент составляет 2.16, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 5.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXL и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXLSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

5.19

-3.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.13

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

1.16

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.34

+0.22

Просадки

Сравнение просадок FXL и SMH

Максимальная просадка FXL за все время составила -61.41%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXL и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXLSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.41%

-84.96%

+23.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-14.93%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.27%

-35.74%

+7.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

-45.30%

+6.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.49%

-45.30%

+6.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

0.00%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-41.09%

+29.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

3.89%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FXL и SMH

Текущая волатильность для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) составляет 7.61%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что FXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXLSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

11.47%

-3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.47%

24.29%

-6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.42%

30.56%

-8.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.12%

35.01%

-9.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.28%

32.57%

-7.29%

Сравнение комиссий FXL и SMH

FXL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXL и SMH

FXL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		0.00%0.01%0.11%0.41%0.34%0.11%0.04%0.37%0.32%0.27%1.12%0.36%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.17%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

FXL and SMH have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (11.47%) compared to FXL (7.61%). In terms of maximum drawdown, FXL dropped -61.41% vs SMH's -84.96%.

On 10-year performance, SMH leads with 37.68% vs 21.15% for FXL. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FXL has been the lower-risk option at 7.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMH has performed better with a 37.68% return vs 21.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.61% for FXL.

SMH has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.00% for FXL.

FXL is categorized as Technology Equities, while SMH is Semiconductors. FXL tracks StrataQuant Technology Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.61% for FXL and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (5.19 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXL и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор