Сравнение FXL с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FXL и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Technology Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXL или VTI.
Основные характеристики
| FXL | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.98% | 25.76% |
| Дох-ть за 1 год | 36.06% | 38.64% |
| Дох-ть за 3 года | 3.45% | 8.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.48% | 15.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.83% | 12.86% |
| Коэф-т Шарпа | 1.75 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 2.36 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.79 | 4.13 |
| Коэф-т Мартина | 8.07 | 19.90 |
| Индекс Язвы | 4.44% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 20.44% | 12.68% |
| Макс. просадка | -61.41% | -55.45% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FXL и VTI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FXL и VTI
С начала года, FXL показывает доходность 17.98%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 25.76%. За последние 10 лет акции FXL превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 16.83% против 12.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXL и VTI
FXL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXL c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXL и VTI
Дивидендная доходность FXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности VTI в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXL First Trust Technology AlphaDEX Fund | 0.34% | 0.41% | 0.34% | 0.11% | 0.04% | 0.37% | 0.32% | 0.27% | 1.13% | 0.36% | 0.63% | 0.32% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок FXL и VTI
Максимальная просадка FXL за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXL и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXL и VTI
First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что FXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.