PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXG с SJNK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXG с SJNK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK).

FXG и SJNK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Consumer Staples Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. SJNK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 2% Capped (0-5 Y). Фонд был запущен 15 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXG и SJNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXG и SJNK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		5.69%-2.66%3.21%1.97%3.28%21.73%4.85%20.65%-11.49%7.87%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF		-0.02%7.68%8.24%11.63%-5.50%5.06%5.82%9.49%-0.27%5.27%

Доходность по периодам

С начала года, FXG показывает доходность 5.69%, что значительно выше, чем у SJNK с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции FXG уступали акциям SJNK по среднегодовой доходности: 5.03% против 5.84% соответственно.

FXG

1 день
0.17%
1 месяц
-6.84%
С начала года
5.69%
6 месяцев
2.31%
1 год
-0.13%
3 года*
2.96%
5 лет*
4.08%
10 лет*
5.03%

SJNK

1 день
0.21%
1 месяц
-0.31%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.97%
1 год
6.59%
3 года*
7.86%
5 лет*
4.76%
10 лет*
5.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund

SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с FXG:
FXG с KXIFXG с CLIXFXG с VDCFXG с RSPFXG с XLPFXG с IYKFXG с IHDG
Часто сравнивают с SJNK:
SJNK с SHYGSJNK с HYGSJNK с USHYSJNK с SRLNSJNK с HYLBSJNK с SPSBSJNK с FTSL

Сравнение комиссий FXG и SJNK

FXG берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SJNK в 0.40%.

FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF

Доходность на риск

FXG vs. SJNK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXG
Ранг доходности на риск FXG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SJNK
Ранг доходности на риск SJNK: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJNK: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJNK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJNK: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJNK: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJNK: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXG c SJNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXGSJNKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

1.27

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

1.88

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.31

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

1.77

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.11

10.05

-9.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXG vs. SJNK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXG на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа SJNK равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXG и SJNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXGSJNKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

1.27

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.82

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.90

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.78

-0.29

Корреляция

Корреляция между FXG и SJNK составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXG и SJNK

Дивидендная доходность FXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности SJNK в 7.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		2.74%2.83%1.70%1.41%1.83%1.38%1.41%1.63%2.31%1.34%1.72%1.67%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF		7.13%7.12%7.47%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%

Просадки

Сравнение просадок FXG и SJNK

Максимальная просадка FXG за все время составила -38.69%, что больше максимальной просадки SJNK в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXG и SJNK.

Загрузка...

Показатели просадок

FXGSJNKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-19.74%

-18.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-3.83%

-6.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.70%

-10.18%

-5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.54%

-19.74%

-7.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-0.61%

-6.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-1.65%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

0.67%

+3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FXG и SJNK

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что FXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXGSJNKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

1.83%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

2.46%

+6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

5.22%

+9.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.44%

5.81%

+7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

6.49%

+8.42%