Сравнение FXE с IEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).
FXE и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Euro. Фонд был запущен 9 дек. 2005 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXE и IEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXE и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | -1.28% | 14.52% | -4.18% | 4.87% | -6.57% | -7.83% | 7.94% | -2.90% | -5.30% | 13.05% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.22% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 8.03% | 0.99% | 2.55% |
Доходность по периодам
С начала года, FXE показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у IEF с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции FXE уступали акциям IEF по среднегодовой доходности: 0.09% против 0.78% соответственно.
FXE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- -0.93%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 0.09%
IEF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- -0.78%
- 10 лет*
- 0.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXE и IEF
FXE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%.
Доходность на риск
FXE vs. IEF — Ранг доходности на риск
FXE
IEF
Сравнение FXE c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXE | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.66 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 0.97 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.11 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.20 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 2.98 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXE | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.66 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.10 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.12 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.51 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между FXE и IEF составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXE и IEF
Дивидендная доходность FXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности IEF в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | 0.77% | 0.94% | 2.28% | 1.49% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.85% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок FXE и IEF
Максимальная просадка FXE за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXE и IEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXE | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.33% | -23.93% | -19.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -3.22% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.70% | -21.40% | -1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.46% | -23.93% | -2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.19% | -10.96% | -17.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.26% | -5.30% | -16.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.29% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXE и IEF
Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что FXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXE | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 1.91% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.24% | 3.22% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 5.35% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.70% | 7.70% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.37% | 6.63% | +0.74% |