Сравнение FXE с XLK
FXE (Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - FXE is a Currency fund tracking the Euro, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXE returned 0.30%/yr vs 24.16%/yr for XLK. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. FXE charges 0.40%/yr vs 0.08%/yr for XLK.
Доходность
Сравнение доходности FXE и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXE показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 23.60%. За последние 10 лет акции FXE уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 0.30% против 24.16% соответственно.
FXE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.38%
- 6 месяцев
- -0.98%
- С начала года
- -2.24%
- 1 год
- -0.97%
- 3 года*
- 2.10%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 0.30%
XLK
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -4.67%
- 6 месяцев
- 22.34%
- С начала года
- 23.60%
- 1 год
- 37.95%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 19.65%
- 10 лет*
- 24.16%
Сравнение доходности по годам FXE и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | -2.24% | 14.52% | -4.18% | 4.87% | -6.57% | -7.83% | 7.94% | -2.90% | -5.30% | 13.05% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 23.60% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Correlation
The correlation between FXE and XLK is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2005 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXE vs. XLK — Ранг доходности на риск
FXE
XLK
Сравнение FXE c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXE | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.26 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.39 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 7.13 | -7.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXE и XLK
Максимальная просадка FXE за все время составила -43.33%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXE и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXE | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.33% | -82.05% | +38.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.40% | -15.92% | +10.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.12% | -25.66% | +17.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.21% | -33.56% | +13.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.46% | -33.56% | +7.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.89% | -10.33% | -18.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.34% | -34.84% | +12.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 5.34% | -2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXE и XLK
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) составляет 1.61%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что FXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXE | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 9.89% | -8.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.47% | 20.95% | -16.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.18% | 24.54% | -18.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.66% | 25.58% | -17.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.26% | 24.80% | -17.54% |
Сравнение комиссий FXE и XLK
FXE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXE и XLK
Дивидендная доходность FXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности XLK в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | 0.75% | 0.94% | 2.28% | 1.49% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.45% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
FXE and XLK have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLK has higher volatility (9.89%) compared to FXE (1.61%). In terms of maximum drawdown, FXE dropped -43.33% vs XLK's -82.05%.
On 10-year performance, XLK leads with 24.16% vs 0.30% for FXE. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FXE has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XLK has performed better with a 24.16% return vs 0.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for FXE.
FXE has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.45% for XLK.
FXE is categorized as Currency, while XLK is Technology Equities. FXE tracks Euro, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.40% for FXE and 0.08% for XLK.
XLK currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXE и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор