PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FXAIX с FNCMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXAIX с FNCMX

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX).

FXAIX управляется Fidelity. FNCMX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXAIX или FNCMX.

Корреляция

Корреляция между FXAIX и FNCMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FXAIX и FNCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
439.25%
568.59%
FXAIX
FNCMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXAIX:

0.74

FNCMX:

0.61

Коэф-т Сортино

FXAIX:

1.14

FNCMX:

1.00

Коэф-т Омега

FXAIX:

1.17

FNCMX:

1.14

Коэф-т Кальмара

FXAIX:

0.77

FNCMX:

0.64

Коэф-т Мартина

FXAIX:

3.06

FNCMX:

2.18

Индекс Язвы

FXAIX:

4.72%

FNCMX:

7.13%

Дневная вол-ть

FXAIX:

19.51%

FNCMX:

25.70%

Макс. просадка

FXAIX:

-33.79%

FNCMX:

-55.71%

Текущая просадка

FXAIX:

-7.24%

FNCMX:

-10.76%

Доходность по периодам

С начала года, FXAIX показывает доходность -2.95%, что значительно выше, чем у FNCMX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции FXAIX уступали акциям FNCMX по среднегодовой доходности: 12.41% против 14.30% соответственно.

FXAIX

С начала года

-2.95%

1 месяц

5.10%

6 месяцев

-0.11%

1 год

12.36%

5 лет

16.69%

10 лет

12.41%

FNCMX

С начала года

-6.77%

1 месяц

8.61%

6 месяцев

-1.17%

1 год

11.95%

5 лет

16.62%

10 лет

14.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FXAIX и FNCMX

FXAIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FNCMX в 0.29%.

FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund
График комиссии FNCMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNCMX: 0.29%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXAIX и FNCMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
FNCMX
Ранг риск-скорректированной доходности FNCMX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNCMX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCMX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCMX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCMX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCMX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXAIX c FNCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FXAIX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FXAIX: 0.74
FNCMX: 0.61
Коэффициент Сортино FXAIX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FXAIX: 1.14
FNCMX: 1.00
Коэффициент Омега FXAIX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FXAIX: 1.17
FNCMX: 1.14
Коэффициент Кальмара FXAIX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FXAIX: 0.77
FNCMX: 0.64
Коэффициент Мартина FXAIX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FXAIX: 3.06
FNCMX: 2.18

Показатель коэффициента Шарпа FXAIX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNCMX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXAIX и FNCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.74
0.61
FXAIX
FNCMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXAIX и FNCMX

Дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности FNCMX в 0.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.31%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		0.65%0.61%0.67%0.88%0.47%0.67%0.97%0.94%0.70%0.91%0.89%0.80%

Просадки

Сравнение просадок FXAIX и FNCMX

Максимальная просадка FXAIX за все время составила -33.79%, что меньше максимальной просадки FNCMX в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXAIX и FNCMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.24%
-10.76%
FXAIX
FNCMX

Волатильность

Сравнение волатильности FXAIX и FNCMX

Текущая волатильность для Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) составляет 14.31%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) волатильность равна 17.06%. Это указывает на то, что FXAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.31%
17.06%
FXAIX
FNCMX