PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXAIX с FNCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXAIX с FNCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX).

FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г.. FNCMX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FXAIX и FNCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXAIX и FNCMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-4.34%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		-6.99%21.11%29.48%45.13%-32.40%22.21%44.57%36.63%-3.07%28.35%

Доходность по периодам

С начала года, FXAIX показывает доходность -4.34%, что значительно выше, чем у FNCMX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции FXAIX уступали акциям FNCMX по среднегодовой доходности: 14.08% против 16.86% соответственно.

FXAIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%

FNCMX

1 день
3.83%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-4.89%
1 год
24.46%
3 года*
21.83%
5 лет*
10.80%
10 лет*
16.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity 500 Index Fund

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX
Часто сравнивают с FNCMX:
FNCMX с QQQFNCMX с ONEQFNCMX с VOOFNCMX с VUGFNCMX с SWLGXFNCMX с SPYGFNCMX с SCHD

Сравнение комиссий FXAIX и FNCMX

FXAIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FNCMX в 0.29%.

FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

FXAIX vs. FNCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FNCMX
Ранг доходности на риск FNCMX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCMX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCMX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCMX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCMX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCMX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXAIX c FNCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXAIXFNCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.10

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.70

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.92

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

7.03

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXAIX vs. FNCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXAIX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNCMX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXAIX и FNCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXAIXFNCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.10

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.48

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.77

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.53

+0.23

Корреляция

Корреляция между FXAIX и FNCMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXAIX и FNCMX

Дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности FNCMX в 0.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		0.55%0.51%0.61%0.67%0.88%0.47%0.67%4.41%1.93%0.03%1.01%1.50%

Просадки

Сравнение просадок FXAIX и FNCMX

Максимальная просадка FXAIX за все время составила -33.79%, что меньше максимальной просадки FNCMX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXAIX и FNCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FXAIXFNCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.79%

-55.08%

+21.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-13.25%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-35.64%

+11.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-35.64%

+1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-9.68%

+3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-7.91%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.61%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FXAIX и FNCMX

Текущая волатильность для Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) составляет 5.34%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что FXAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXAIXFNCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

6.98%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

13.04%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

23.31%

-4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

22.47%

-5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

22.01%

-3.96%