PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTXNX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTXNX и VOO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FTXNX с VOO

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

FTXNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTXNX или VOO.

Доходность

Сравнение доходности FTXNX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTXNX:

-0.03

VOO:

0.60

Коэф-т Сортино

FTXNX:

0.10

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

FTXNX:

1.01

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

FTXNX:

-0.07

VOO:

0.56

Коэф-т Мартина

FTXNX:

-0.19

VOO:

2.13

Индекс Язвы

FTXNX:

11.33%

VOO:

4.91%

Дневная вол-ть

FTXNX:

29.32%

VOO:

19.46%

Макс. просадка

FTXNX:

-45.22%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FTXNX:

-18.38%

VOO:

-5.22%

Доходность по периодам

С начала года, FTXNX показывает доходность -10.72%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -0.85%.

FTXNX

С начала года

-10.72%

1 месяц

5.71%

6 месяцев

-14.98%

1 год

-2.63%

3 года

16.60%

5 лет

16.32%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-0.85%

1 месяц

5.19%

6 месяцев

-2.10%

1 год

10.85%

3 года

15.45%

5 лет

16.18%

10 лет

12.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий FTXNX и VOO

FTXNX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTXNX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXNX
Ранг риск-скорректированной доходности FTXNX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXNX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXNX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXNX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXNX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXNX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTXNX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTXNX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXNX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXNX и VOO

FTXNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%17.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.31%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FTXNX и VOO

Максимальная просадка FTXNX за все время составила -45.22%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXNX и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FTXNX и VOO

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что FTXNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...