PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXNX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTXNX с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

FTXNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FTXNX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTXNX и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		3.22%12.10%28.50%32.77%-27.66%25.16%50.97%18.83%-3.91%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-8.28%

Доходность по периодам

С начала года, FTXNX показывает доходность 3.22%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%.

FTXNX

1 день
1.29%
1 месяц
-2.64%
С начала года
3.22%
6 месяцев
3.91%
1 год
31.74%
3 года*
20.49%
5 лет*
10.22%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
17.60%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FTXNX:
FTXNX с FTZIXFTXNX с CSMCXFTXNX с HRSMXFTXNX с FCPGXFTXNX с XMMOFTXNX с FSPGXFTXNX с NEAGX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий FTXNX и VOO

FTXNX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

FTXNX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXNX
Ранг доходности на риск FTXNX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXNX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXNX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXNX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXNX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXNX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXNX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXNXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.98

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.49

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

1.53

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.14

7.13

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXNX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXNX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXNX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXNXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.98

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.71

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.83

-0.30

Корреляция

Корреляция между FTXNX и VOO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXNX и VOO

FTXNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%17.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок FTXNX и VOO

Максимальная просадка FTXNX за все время составила -45.22%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXNX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

FTXNXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.22%

-33.99%

-11.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-8.90%

-3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-24.52%

-15.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

-5.44%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.82%

-3.72%

-9.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

2.57%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXNX и VOO

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что FTXNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTXNXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.10%

5.27%

+6.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.03%

9.46%

+11.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.19%

18.11%

+12.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.54%

16.81%

+9.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.67%

17.98%

+9.69%