PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXNX с MGK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTXNX с MGK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).

FTXNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г.. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FTXNX и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTXNX и MGK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		1.90%12.10%28.50%32.77%-27.66%25.16%50.97%18.83%-3.91%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		-9.86%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-7.59%

Доходность по периодам

С начала года, FTXNX показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью -9.86%.

FTXNX

1 день
5.48%
1 месяц
-7.16%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.24%
1 год
33.07%
3 года*
19.98%
5 лет*
9.94%
10 лет*
—

MGK

1 день
1.17%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-9.86%
6 месяцев
-7.94%
1 год
19.83%
3 года*
22.59%
5 лет*
12.64%
10 лет*
16.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FTXNX:
FTXNX с FTZIXFTXNX с CSMCXFTXNX с HRSMXFTXNX с FCPGXFTXNX с XMMOFTXNX с FSPGXFTXNX с NEAGX
Часто сравнивают с MGK:
MGK с QQQMGK с VGTMGK с VUGMGK с MAGSMGK с SCHGMGK с MGCMGK с MGV

Сравнение комиссий FTXNX и MGK

FTXNX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.

FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF

Доходность на риск

FTXNX vs. MGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXNX
Ранг доходности на риск FTXNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXNX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXNX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXNX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXNX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXNX c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXNXMGKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.85

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.39

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.23

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

4.27

+4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXNX vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXNX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа MGK равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXNX и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXNXMGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.85

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.56

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.60

-0.08

Корреляция

Корреляция между FTXNX и MGK составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXNX и MGK

FTXNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%17.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.39%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%

Просадки

Сравнение просадок FTXNX и MGK

Максимальная просадка FTXNX за все время составила -45.22%, что меньше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXNX и MGK.

Загрузка...

Показатели просадок

FTXNXMGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.22%

-47.97%

+2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.80%

-16.85%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-36.01%

-3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-12.56%

+4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.82%

-7.51%

-5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

4.87%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXNX и MGK

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) имеет более высокую волатильность в 12.44% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что FTXNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTXNXMGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.44%

7.13%

+5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.02%

12.93%

+8.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.18%

23.35%

+6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.55%

22.63%

+3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.67%

21.82%

+5.85%