Сравнение FTSM с GOVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT).
FTSM и GOVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г.. GOVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Bond Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FTSM и GOVT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTSM и GOVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 0.76% | 4.66% | 5.22% | 5.12% | 1.02% | -0.01% | 1.12% | 2.82% | 1.94% | 1.57% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 0.02% | 3.77% | 2.95% | 4.17% | -13.39% | -1.11% | 7.28% | 7.36% | 0.26% | 2.19% |
Доходность по периодам
С начала года, FTSM показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у GOVT с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции FTSM превзошли акции GOVT по среднегодовой доходности: 2.50% против 0.95% соответственно.
FTSM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.50%
GOVT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- -0.25%
- 10 лет*
- 0.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTSM и GOVT
FTSM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии GOVT в 0.15%.
Доходность на риск
FTSM vs. GOVT — Ранг доходности на риск
FTSM
GOVT
Сравнение FTSM c GOVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTSM | GOVT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 8.29 | 0.73 | +7.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 17.39 | 1.06 | +16.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.96 | 1.12 | +2.83 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.88 | 1.23 | +26.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 137.27 | 3.16 | +134.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTSM | GOVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.29 | 0.73 | +7.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.86 | -0.04 | +6.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.84 | 0.18 | +2.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.92 | 0.26 | +1.66 |
Корреляция
Корреляция между FTSM и GOVT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSM и GOVT
Дивидендная доходность FTSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности GOVT в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 4.22% | 4.28% | 4.91% | 4.62% | 1.62% | 0.39% | 1.20% | 2.38% | 2.14% | 1.49% | 1.03% | 0.48% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.52% | 3.49% | 3.14% | 2.65% | 1.77% | 0.96% | 2.17% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок FTSM и GOVT
Максимальная просадка FTSM за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки GOVT в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSM и GOVT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTSM | GOVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -19.07% | +14.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.15% | -2.58% | +2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.65% | -16.60% | +15.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.12% | -19.07% | +14.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.05% | +7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -5.23% | +5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 1.01% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTSM и GOVT
Текущая волатильность для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) составляет 0.19%, в то время как у iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что FTSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTSM | GOVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 1.45% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.32% | 2.45% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51% | 4.06% | -3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.49% | 6.03% | -5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.88% | 5.22% | -4.34% |