PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTSM с GOVT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTSM с GOVT

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT).

FTSM и GOVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г.. GOVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Bond Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTSM или GOVT.

Корреляция

Корреляция между FTSM и GOVT составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FTSM и GOVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTSM:

9.52

GOVT:

0.69

Коэф-т Сортино

FTSM:

21.55

GOVT:

1.13

Коэф-т Омега

FTSM:

4.83

GOVT:

1.15

Коэф-т Кальмара

FTSM:

34.17

GOVT:

0.29

Коэф-т Мартина

FTSM:

202.77

GOVT:

2.02

Индекс Язвы

FTSM:

0.03%

GOVT:

2.26%

Дневная вол-ть

FTSM:

0.54%

GOVT:

6.02%

Макс. просадка

FTSM:

-4.12%

GOVT:

-19.78%

Текущая просадка

FTSM:

0.00%

GOVT:

-11.40%

Доходность по периодам

С начала года, FTSM показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у GOVT с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции FTSM превзошли акции GOVT по среднегодовой доходности: 2.15% против 0.86% соответственно.

FTSM

С начала года

1.69%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.29%

1 год

5.09%

5 лет

2.81%

10 лет

2.15%

GOVT

С начала года

-0.20%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

1.98%

1 год

4.33%

5 лет

-2.06%

10 лет

0.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTSM и GOVT

FTSM берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GOVT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTSM и GOVT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTSM
Ранг риск-скорректированной доходности FTSM, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTSM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSM, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
GOVT
Ранг риск-скорректированной доходности GOVT, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOVT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTSM c GOVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTSM на текущий момент составляет 9.52, что выше коэффициента Шарпа GOVT равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSM и GOVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSM и GOVT

Дивидендная доходность FTSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности GOVT в 3.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF		4.68%4.91%4.62%1.62%0.39%1.20%2.38%2.14%1.38%1.03%0.48%0.19%
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		3.36%3.14%2.65%1.77%0.96%1.28%1.98%1.97%1.57%1.40%1.25%1.17%

Просадки

Сравнение просадок FTSM и GOVT

Максимальная просадка FTSM за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки GOVT в -19.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSM и GOVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTSM и GOVT

Текущая волатильность для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) составляет 0.21%, в то время как у iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что FTSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...