PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTSM с GOVT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTSM и GOVT составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности FTSM и GOVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.67%
0.73%
FTSM
GOVT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTSM:

10.27

GOVT:

0.18

Коэф-т Сортино

FTSM:

24.61

GOVT:

0.29

Коэф-т Омега

FTSM:

5.45

GOVT:

1.03

Коэф-т Кальмара

FTSM:

77.94

GOVT:

0.06

Коэф-т Мартина

FTSM:

296.57

GOVT:

0.47

Индекс Язвы

FTSM:

0.02%

GOVT:

2.03%

Дневная вол-ть

FTSM:

0.51%

GOVT:

5.24%

Макс. просадка

FTSM:

-4.12%

GOVT:

-19.07%

Текущая просадка

FTSM:

-0.05%

GOVT:

-12.58%

Доходность по периодам

С начала года, FTSM показывает доходность 5.00%, что значительно выше, чем у GOVT с доходностью 0.49%. За последние 10 лет акции FTSM превзошли акции GOVT по среднегодовой доходности: 1.99% против 0.72% соответственно.


FTSM

С начала года

5.00%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

2.67%

1 год

5.19%

5 лет

2.46%

10 лет

1.99%

GOVT

С начала года

0.49%

1 месяц

-0.54%

6 месяцев

0.72%

1 год

0.67%

5 лет

-0.76%

10 лет

0.72%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTSM и GOVT

FTSM берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GOVT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
График комиссии FTSM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии GOVT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTSM c GOVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTSM, с текущим значением в 10.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.0010.270.18
Коэффициент Сортино FTSM, с текущим значением в 24.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0024.610.29
Коэффициент Омега FTSM, с текущим значением в 5.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.005.451.03
Коэффициент Кальмара FTSM, с текущим значением в 77.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0077.940.06
Коэффициент Мартина FTSM, с текущим значением в 296.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00296.570.47
FTSM
GOVT

Показатель коэффициента Шарпа FTSM на текущий момент составляет 10.27, что выше коэффициента Шарпа GOVT равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSM и GOVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.0012.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.27
0.18
FTSM
GOVT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSM и GOVT

Дивидендная доходность FTSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности GOVT в 3.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
4.93%4.62%1.62%0.39%1.20%2.38%2.15%1.38%1.03%0.48%0.19%0.00%
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF
3.22%2.66%1.76%0.96%2.17%1.98%1.97%1.57%1.40%1.25%1.17%0.94%

Просадки

Сравнение просадок FTSM и GOVT

Максимальная просадка FTSM за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки GOVT в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSM и GOVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.05%
-12.58%
FTSM
GOVT

Волатильность

Сравнение волатильности FTSM и GOVT

Текущая волатильность для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) составляет 0.16%, в то время как у iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что FTSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.16%
1.45%
FTSM
GOVT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab