PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение FTSM с GOVT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTSM с GOVT

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT).

FTSM и GOVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г.. GOVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Bond Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTSM или GOVT.

Корреляция

Корреляция между FTSM и GOVT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности FTSM и GOVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.73%
-9.28%
FAGCX
VADGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTSM:

9.87

GOVT:

0.71

Коэф-т Сортино

FTSM:

22.31

GOVT:

1.05

Коэф-т Омега

FTSM:

5.10

GOVT:

1.14

Коэф-т Кальмара

FTSM:

33.99

GOVT:

0.26

Коэф-т Мартина

FTSM:

234.22

GOVT:

1.96

Индекс Язвы

FTSM:

0.02%

GOVT:

2.20%

Дневная вол-ть

FTSM:

0.52%

GOVT:

6.05%

Макс. просадка

FTSM:

-4.12%

GOVT:

-19.78%

Текущая просадка

FTSM:

-0.12%

GOVT:

-11.57%

Доходность по периодам

С начала года, FTSM показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у GOVT с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции FTSM превзошли акции GOVT по среднегодовой доходности: 2.10% против 0.69% соответственно.

FTSM

С начала года

1.19%

1 месяц

0.24%

6 месяцев

2.17%

1 год

5.18%

5 лет

2.87%

10 лет

2.10%

GOVT

С начала года

-0.39%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

0.31%

1 год

5.43%

5 лет

-2.10%

10 лет

0.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Enhanced Short Maturity ETF

iShares U.S. Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий FTSM и GOVT

FTSM берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GOVT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
График комиссии FTSM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTSM: 0.25%
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF
График комиссии GOVT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GOVT: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTSM и GOVT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTSM
Ранг риск-скорректированной доходности FTSM, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTSM, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
GOVT
Ранг риск-скорректированной доходности GOVT, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOVT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTSM c GOVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FAGCX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FAGCX: 0.10
VADGX: 0.06
Коэффициент Сортино FAGCX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FAGCX: 0.34
VADGX: 0.19
Коэффициент Омега FAGCX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FAGCX: 1.05
VADGX: 1.03
Коэффициент Кальмара FAGCX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FAGCX: 0.11
VADGX: 0.06
Коэффициент Мартина FAGCX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FAGCX: 0.43
VADGX: 0.25

Показатель коэффициента Шарпа FTSM на текущий момент составляет 9.87, что выше коэффициента Шарпа GOVT равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSM и GOVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.06
FAGCX
VADGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSM и GOVT

Дивидендная доходность FTSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности GOVT в 3.34%

TTM2024202320222021

Просадки

Сравнение просадок FTSM и GOVT

Максимальная просадка FTSM за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки GOVT в -19.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSM и GOVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.21%
-11.24%
FAGCX
VADGX

Волатильность

Сравнение волатильности FTSM и GOVT

Текущая волатильность для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) составляет NaN%, в то время как у iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) волатильность равна NaN%. Это указывает на то, что FTSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.09%
10.58%
FAGCX
VADGX

Пользовательские портфели с FTSM или GOVT

Vanguard Moderate
-4%
YTD
VTI
VXUS
BNDX
BLV
BIV
VAIGX
VAGVX
VADGX
VHCAX
VZICX
VNQ
AAPL
BSV
VG 9
-4%
YTD
BND
BNDX
VADGX
VAGVX
VAIGX
VHCAX
VTI
VXUS
VZICX
1 / 2

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
334

Screener

Can someone guide me on how to use the ETF and stock screener ? I have tried several times with no luck .....

michael

14 октября 24 г. Posted in general
204

Portfolio by date created

Is there a way to check portfolios by date created

Ryan M Dorsey

07 июня 24 г. Posted in general
466