PortfoliosLab logo
Сравнение FTSM с GOVT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTSM и GOVT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности FTSM и GOVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%OctoberNovemberDecember2025February
23.02%
12.84%
FTSM
GOVT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTSM:

10.80

GOVT:

0.91

Коэф-т Сортино

FTSM:

27.07

GOVT:

1.32

Коэф-т Омега

FTSM:

6.03

GOVT:

1.18

Коэф-т Кальмара

FTSM:

80.32

GOVT:

0.34

Коэф-т Мартина

FTSM:

325.04

GOVT:

2.38

Индекс Язвы

FTSM:

0.02%

GOVT:

2.27%

Дневная вол-ть

FTSM:

0.50%

GOVT:

5.97%

Макс. просадка

FTSM:

-4.12%

GOVT:

-19.07%

Текущая просадка

FTSM:

0.00%

GOVT:

-10.09%

Доходность по периодам

С начала года, FTSM показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у GOVT с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции FTSM превзошли акции GOVT по среднегодовой доходности: 2.08% против 0.96% соответственно.


FTSM

С начала года

0.84%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

2.36%

1 год

5.26%

5 лет

2.55%

10 лет

2.08%

GOVT

С начала года

0.38%

1 месяц

2.16%

6 месяцев

0.63%

1 год

4.50%

5 лет

-1.34%

10 лет

0.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTSM и GOVT

FTSM берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GOVT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FTSM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии GOVT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTSM и GOVT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTSM
Ранг риск-скорректированной доходности FTSM, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTSM, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSM, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

GOVT
Ранг риск-скорректированной доходности GOVT, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOVT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTSM c GOVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTSM, с текущим значением в 10.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.0010.800.91
Коэффициент Сортино FTSM, с текущим значением в 27.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0027.071.32
Коэффициент Омега FTSM, с текущим значением в 6.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.006.031.18
Коэффициент Кальмара FTSM, с текущим значением в 80.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0080.320.34
Коэффициент Мартина FTSM, с текущим значением в 325.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00325.042.38
FTSM
GOVT

Показатель коэффициента Шарпа FTSM на текущий момент составляет 10.80, что выше коэффициента Шарпа GOVT равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSM и GOVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.0012.00OctoberNovemberDecember2025February
10.80
0.91
FTSM
GOVT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSM и GOVT

Дивидендная доходность FTSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности GOVT в 2.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
4.79%4.91%4.62%1.62%0.39%1.20%2.38%2.14%1.38%1.03%0.48%0.19%
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF
2.97%3.14%2.65%1.77%0.96%1.28%1.98%1.97%1.57%1.40%1.25%1.17%

Просадки

Сравнение просадок FTSM и GOVT

Максимальная просадка FTSM за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки GOVT в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSM и GOVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025February0
-10.09%
FTSM
GOVT

Волатильность

Сравнение волатильности FTSM и GOVT

Текущая волатильность для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) составляет 0.12%, в то время как у iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что FTSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%OctoberNovemberDecember2025February
0.12%
1.41%
FTSM
GOVT