PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTSM с AGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTSM и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTSM и AGG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
0.76%4.66%5.22%5.12%1.02%-0.01%1.12%2.82%1.94%1.57%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.09%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Доходность по периодам

С начала года, FTSM показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции FTSM превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.50% против 1.66% соответственно.


FTSM

1 день
0.00%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.79%
1 год
4.19%
3 года*
4.86%
5 лет*
3.33%
10 лет*
2.50%

AGG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Enhanced Short Maturity ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Сравнение комиссий FTSM и AGG

FTSM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.


Доходность на риск

FTSM vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTSM
Ранг доходности на риск FTSM: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSM: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSM: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSM: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSM: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSM: 9999
Ранг коэф-та Мартина

AGG
Ранг доходности на риск AGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTSM c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTSMAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

8.29

0.93

+7.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

17.39

1.32

+16.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.96

1.17

+2.79

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

27.88

1.76

+26.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

137.27

4.89

+132.38

FTSM vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTSM на текущий момент составляет 8.29, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSM и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTSMAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.29

0.93

+7.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.86

0.04

+6.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.84

0.31

+2.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.92

0.60

+1.33

Корреляция

Корреляция между FTSM и AGG составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSM и AGG

Дивидендная доходность FTSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности AGG в 3.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
4.22%4.28%4.91%4.62%1.62%0.39%1.20%2.38%2.14%1.49%1.03%0.48%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.95%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок FTSM и AGG

Максимальная просадка FTSM за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSM и AGG.


Загрузка...

Показатели просадок


FTSMAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.12%

-18.43%

+14.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.15%

-2.52%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.65%

-17.82%

+17.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.12%

-18.43%

+14.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.30%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-2.71%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.91%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FTSM и AGG

Текущая волатильность для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) составляет 0.19%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что FTSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTSMAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

1.67%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.32%

2.55%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51%

4.37%

-3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.49%

6.07%

-5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.88%

5.39%

-4.51%