PortfoliosLab logo
Сравнение FTSM с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTSM и AGG составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности FTSM и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.79%
19.51%
FTSM
AGG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTSM:

10.16

AGG:

1.31

Коэф-т Сортино

FTSM:

23.89

AGG:

1.91

Коэф-т Омега

FTSM:

5.37

AGG:

1.23

Коэф-т Кальмара

FTSM:

35.04

AGG:

0.54

Коэф-т Мартина

FTSM:

221.88

AGG:

3.38

Индекс Язвы

FTSM:

0.02%

AGG:

2.09%

Дневная вол-ть

FTSM:

0.52%

AGG:

5.38%

Макс. просадка

FTSM:

-4.12%

AGG:

-18.43%

Текущая просадка

FTSM:

0.00%

AGG:

-6.44%

Доходность по периодам

С начала года, FTSM показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции FTSM превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.13% против 1.48% соответственно.


FTSM

С начала года

1.46%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

2.25%

1 год

5.23%

5 лет

2.84%

10 лет

2.13%

AGG

С начала года

2.74%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

1.95%

1 год

7.41%

5 лет

-0.78%

10 лет

1.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTSM и AGG

FTSM берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FTSM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTSM: 0.25%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGG: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTSM и AGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTSM
Ранг риск-скорректированной доходности FTSM, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTSM, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSM, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSM, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

AGG
Ранг риск-скорректированной доходности AGG, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTSM c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTSM, с текущим значением в 10.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTSM: 10.16
AGG: 1.31
Коэффициент Сортино FTSM, с текущим значением в 23.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTSM: 23.89
AGG: 1.91
Коэффициент Омега FTSM, с текущим значением в 5.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FTSM: 5.37
AGG: 1.23
Коэффициент Кальмара FTSM, с текущим значением в 35.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTSM: 35.04
AGG: 0.54
Коэффициент Мартина FTSM, с текущим значением в 221.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTSM: 221.88
AGG: 3.38

Показатель коэффициента Шарпа FTSM на текущий момент составляет 10.16, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSM и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.0012.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.16
1.31
FTSM
AGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSM и AGG

Дивидендная доходность FTSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности AGG в 3.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
4.73%4.91%4.62%1.62%0.39%1.20%2.38%2.14%1.38%1.03%0.48%0.19%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.76%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%

Просадки

Сравнение просадок FTSM и AGG

Максимальная просадка FTSM за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSM и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-6.44%
FTSM
AGG

Волатильность

Сравнение волатильности FTSM и AGG

Текущая волатильность для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) составляет 0.21%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что FTSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21%
2.25%
FTSM
AGG