Сравнение FTSM с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
FTSM и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FTSM и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTSM и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 0.76% | 4.66% | 5.22% | 5.12% | 1.02% | -0.01% | 1.12% | 2.82% | 1.94% | 1.57% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Доходность по периодам
С начала года, FTSM показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции FTSM превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.50% против 1.66% соответственно.
FTSM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.50%
AGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTSM и AGG
FTSM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Доходность на риск
FTSM vs. AGG — Ранг доходности на риск
FTSM
AGG
Сравнение FTSM c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTSM | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 8.29 | 0.93 | +7.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 17.39 | 1.32 | +16.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.96 | 1.17 | +2.79 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.88 | 1.76 | +26.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 137.27 | 4.89 | +132.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTSM | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.29 | 0.93 | +7.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.86 | 0.04 | +6.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.84 | 0.31 | +2.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.92 | 0.60 | +1.33 |
Корреляция
Корреляция между FTSM и AGG составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSM и AGG
Дивидендная доходность FTSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности AGG в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 4.22% | 4.28% | 4.91% | 4.62% | 1.62% | 0.39% | 1.20% | 2.38% | 2.14% | 1.49% | 1.03% | 0.48% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок FTSM и AGG
Максимальная просадка FTSM за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSM и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTSM | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -18.43% | +14.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.15% | -2.52% | +2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.65% | -17.82% | +17.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.12% | -18.43% | +14.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.30% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -2.71% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.91% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTSM и AGG
Текущая волатильность для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) составляет 0.19%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что FTSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTSM | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 1.67% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.32% | 2.55% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51% | 4.37% | -3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.49% | 6.07% | -5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.88% | 5.39% | -4.51% |