Сравнение FTSM с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
FTSM и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTSM или AGG.
Основные характеристики
| FTSM | AGG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.55% | 2.47% |
| Дох-ть за 1 год | 5.67% | 8.21% |
| Дох-ть за 3 года | 3.52% | -2.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.41% | 0.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.94% | 1.54% |
| Коэф-т Шарпа | 11.15 | 1.43 |
| Коэф-т Сортино | 28.76 | 2.10 |
| Коэф-т Омега | 6.40 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 84.26 | 0.55 |
| Коэф-т Мартина | 349.48 | 5.25 |
| Индекс Язвы | 0.02% | 1.63% |
| Дневная вол-ть | 0.51% | 5.99% |
| Макс. просадка | -4.12% | -18.43% |
| Текущая просадка | 0.00% | -7.89% |
Корреляция
Корреляция между FTSM и AGG составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FTSM и AGG
С начала года, FTSM показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции FTSM превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 1.94% против 1.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTSM и AGG
FTSM берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FTSM c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSM и AGG
Дивидендная доходность FTSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности AGG в 3.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 4.96% | 4.62% | 1.62% | 0.39% | 1.20% | 2.38% | 2.15% | 1.38% | 1.03% | 0.48% | 0.19% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.93% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок FTSM и AGG
Максимальная просадка FTSM за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSM и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTSM и AGG
Текущая волатильность для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) составляет 0.14%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что FTSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.