Сравнение FTSM с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
FTSM и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FTSM и SCHO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTSM и SCHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 0.76% | 4.66% | 5.22% | 5.12% | 1.02% | -0.01% | 1.12% | 2.82% | 1.94% | 1.57% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.26% | 5.49% | 3.65% | 4.31% | -3.87% | -0.64% | 3.11% | 3.47% | 1.37% | 0.33% |
Доходность по периодам
С начала года, FTSM показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции FTSM превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 2.50% против 1.72% соответственно.
FTSM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.50%
SCHO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTSM и SCHO
FTSM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%.
Доходность на риск
FTSM vs. SCHO — Ранг доходности на риск
FTSM
SCHO
Сравнение FTSM c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTSM | SCHO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 8.29 | 2.44 | +5.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 17.39 | 3.92 | +13.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.96 | 1.50 | +2.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.88 | 4.42 | +23.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 137.27 | 17.32 | +119.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTSM | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.29 | 2.44 | +5.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.86 | 0.92 | +5.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.84 | 1.11 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.92 | 1.00 | +0.93 |
Корреляция
Корреляция между FTSM и SCHO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSM и SCHO
Дивидендная доходность FTSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности SCHO в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 4.22% | 4.28% | 4.91% | 4.62% | 1.62% | 0.39% | 1.20% | 2.38% | 2.14% | 1.49% | 1.03% | 0.48% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.98% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок FTSM и SCHO
Максимальная просадка FTSM за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSM и SCHO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTSM | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -5.69% | +1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.15% | -0.86% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.65% | -5.69% | +5.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.12% | -5.69% | +1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.43% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.61% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.22% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTSM и SCHO
Текущая волатильность для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) составляет 0.19%, в то время как у Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что FTSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTSM | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 0.52% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.32% | 0.87% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51% | 1.52% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.49% | 1.97% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.88% | 1.55% | -0.67% |