PortfoliosLab logo
Сравнение FTSM с SCHO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTSM и SCHO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности FTSM и SCHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.79%
16.56%
FTSM
SCHO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTSM:

10.16

SCHO:

3.51

Коэф-т Сортино

FTSM:

23.89

SCHO:

5.84

Коэф-т Омега

FTSM:

5.37

SCHO:

1.79

Коэф-т Кальмара

FTSM:

35.04

SCHO:

6.33

Коэф-т Мартина

FTSM:

221.88

SCHO:

18.80

Индекс Язвы

FTSM:

0.02%

SCHO:

0.33%

Дневная вол-ть

FTSM:

0.52%

SCHO:

1.77%

Макс. просадка

FTSM:

-4.12%

SCHO:

-5.69%

Текущая просадка

FTSM:

0.00%

SCHO:

-0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FTSM показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 2.42%. За последние 10 лет акции FTSM превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 2.13% против 1.48% соответственно.


FTSM

С начала года

1.46%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

2.25%

1 год

5.23%

5 лет

2.84%

10 лет

2.13%

SCHO

С начала года

2.42%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

2.60%

1 год

6.26%

5 лет

1.18%

10 лет

1.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTSM и SCHO

FTSM берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FTSM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTSM: 0.25%
График комиссии SCHO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHO: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTSM и SCHO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTSM
Ранг риск-скорректированной доходности FTSM, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTSM, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSM, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSM, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

SCHO
Ранг риск-скорректированной доходности SCHO, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTSM c SCHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTSM, с текущим значением в 10.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTSM: 10.16
SCHO: 3.51
Коэффициент Сортино FTSM, с текущим значением в 23.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTSM: 23.89
SCHO: 5.84
Коэффициент Омега FTSM, с текущим значением в 5.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FTSM: 5.37
SCHO: 1.79
Коэффициент Кальмара FTSM, с текущим значением в 35.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTSM: 35.04
SCHO: 6.33
Коэффициент Мартина FTSM, с текущим значением в 221.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTSM: 221.88
SCHO: 18.80

Показатель коэффициента Шарпа FTSM на текущий момент составляет 10.16, что выше коэффициента Шарпа SCHO равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSM и SCHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.16
3.51
FTSM
SCHO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSM и SCHO

Дивидендная доходность FTSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности SCHO в 4.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
4.73%4.91%4.62%1.62%0.39%1.20%2.38%2.14%1.38%1.03%0.48%0.19%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
4.21%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.26%1.78%1.12%0.82%0.68%0.47%

Просадки

Сравнение просадок FTSM и SCHO

Максимальная просадка FTSM за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSM и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
FTSM
SCHO

Волатильность

Сравнение волатильности FTSM и SCHO

Текущая волатильность для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) составляет 0.21%, в то время как у Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что FTSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21%
0.71%
FTSM
SCHO