PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTSM с SCHO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTSM и SCHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTSM и SCHO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
0.76%4.66%5.22%5.12%1.02%-0.01%1.12%2.82%1.94%1.57%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
0.26%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.64%3.11%3.47%1.37%0.33%

Доходность по периодам

С начала года, FTSM показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции FTSM превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 2.50% против 1.72% соответственно.


FTSM

1 день
0.00%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.79%
1 год
4.19%
3 года*
4.86%
5 лет*
3.33%
10 лет*
2.50%

SCHO

1 день
0.02%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.69%
3 года*
4.00%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Enhanced Short Maturity ETF

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Сравнение комиссий FTSM и SCHO

FTSM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%.


Доходность на риск

FTSM vs. SCHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTSM
Ранг доходности на риск FTSM: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSM: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSM: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSM: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSM: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSM: 9999
Ранг коэф-та Мартина

SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTSM c SCHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTSMSCHODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

8.29

2.44

+5.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

17.39

3.92

+13.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.96

1.50

+2.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

27.88

4.42

+23.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

137.27

17.32

+119.96

FTSM vs. SCHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTSM на текущий момент составляет 8.29, что выше коэффициента Шарпа SCHO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSM и SCHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTSMSCHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.29

2.44

+5.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.86

0.92

+5.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.84

1.11

+1.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.92

1.00

+0.93

Корреляция

Корреляция между FTSM и SCHO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSM и SCHO

Дивидендная доходность FTSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности SCHO в 3.98%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
4.22%4.28%4.91%4.62%1.62%0.39%1.20%2.38%2.14%1.49%1.03%0.48%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
3.98%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%

Просадки

Сравнение просадок FTSM и SCHO

Максимальная просадка FTSM за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSM и SCHO.


Загрузка...

Показатели просадок


FTSMSCHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.12%

-5.69%

+1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.15%

-0.86%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.65%

-5.69%

+5.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.12%

-5.69%

+1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.43%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-0.61%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.22%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FTSM и SCHO

Текущая волатильность для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) составляет 0.19%, в то время как у Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что FTSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTSMSCHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

0.52%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.32%

0.87%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51%

1.52%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.49%

1.97%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.88%

1.55%

-0.67%