Сравнение FTSM с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
FTSM и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTSM или SCHO.
Корреляция
Корреляция между FTSM и SCHO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FTSM и SCHO
Основные характеристики
FTSM:
10.63
SCHO:
3.22
FTSM:
26.66
SCHO:
5.15
FTSM:
5.83
SCHO:
1.71
FTSM:
78.93
SCHO:
5.64
FTSM:
323.63
SCHO:
16.17
FTSM:
0.02%
SCHO:
0.34%
FTSM:
0.50%
SCHO:
1.71%
FTSM:
-4.12%
SCHO:
-5.69%
FTSM:
0.00%
SCHO:
-0.12%
Доходность по периодам
С начала года, FTSM показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 1.87%. За последние 10 лет акции FTSM превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 2.11% против 1.42% соответственно.
FTSM
1.23%
0.35%
2.17%
5.27%
2.95%
2.11%
SCHO
1.87%
0.31%
1.41%
5.45%
1.08%
1.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTSM и SCHO
FTSM берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FTSM и SCHO
FTSM
SCHO
Сравнение FTSM c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSM и SCHO
Дивидендная доходность FTSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности SCHO в 4.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 4.75% | 4.91% | 4.62% | 1.62% | 0.39% | 1.20% | 2.38% | 2.14% | 1.38% | 1.03% | 0.48% | 0.19% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.24% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.26% | 1.78% | 1.12% | 0.82% | 0.68% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок FTSM и SCHO
Максимальная просадка FTSM за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSM и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTSM и SCHO
Текущая волатильность для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) составляет 0.13%, в то время как у Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) волатильность равна 0.51%. Это указывает на то, что FTSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.