Сравнение FTSM с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
FTSM и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTSM или SCHO.
Основные характеристики
| FTSM | SCHO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.55% | 4.54% |
| Дох-ть за 1 год | 5.67% | 7.21% |
| Дох-ть за 3 года | 3.52% | 2.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.41% | 2.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.94% | 2.07% |
| Коэф-т Шарпа | 11.15 | 3.44 |
| Коэф-т Сортино | 28.76 | 6.11 |
| Коэф-т Омега | 6.40 | 1.83 |
| Коэф-т Кальмара | 84.26 | 8.01 |
| Коэф-т Мартина | 349.48 | 23.39 |
| Индекс Язвы | 0.02% | 0.31% |
| Дневная вол-ть | 0.51% | 2.09% |
| Макс. просадка | -4.12% | -5.28% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.77% |
Корреляция
Корреляция между FTSM и SCHO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FTSM и SCHO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTSM показывает доходность 4.55%, а SCHO немного ниже – 4.54%. За последние 10 лет акции FTSM уступали акциям SCHO по среднегодовой доходности: 1.94% против 2.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTSM и SCHO
FTSM берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FTSM c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSM и SCHO
Дивидендная доходность FTSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности SCHO в 6.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 4.96% | 4.62% | 1.62% | 0.39% | 1.20% | 2.38% | 2.15% | 1.38% | 1.03% | 0.48% | 0.19% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 6.05% | 5.36% | 2.26% | 0.74% | 1.98% | 3.39% | 2.62% | 1.67% | 1.36% | 0.90% | 0.67% | 0.45% |
Просадки
Сравнение просадок FTSM и SCHO
Максимальная просадка FTSM за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки SCHO в -5.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSM и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTSM и SCHO
Текущая волатильность для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) составляет 0.14%, в то время как у Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) волатильность равна 0.38%. Это указывает на то, что FTSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.